Облигации ОФЗ

Олег Каширин, брокер говорит что цена установилась по последней сделки по закрытию. Вот я и годаю и считаю, и не много не понимаю.

Ребята, товарищи форумчане прошу Вас разъяснить мне одну не понятную ситуацию. Вчера купил офз26205 по лимитированной цене 99,46. А сегодня смотрю в портфель и не понимаю цена указа выше 102,28. Разъяснить пожайлуста в чем причина?

Риски покупки ОФЗ (брокер Открытие)

Думаю о возможности закупить ОФЗ на крупную сумму (10 млн руб).
Насколько я понимаю риск эмитента в ОФЗ минимальный?
По сути, остается только риск просадки (при повышении ключевой ставки) и риск брокера. Риск просадки  готов принять, по рискам брокера не совсем ясно. Что делать если брокер обанкротится и не пропадут ли бумаги?
Депозитарий Открытия является отдельным юр лицом или аффилирован к брокеру?
Вообще стоит связываться или продолжать хранить деньги на вкладах?
Разница в ставках между вкладами и ОФЗ чуть более 1% (по сути плата за риск). Осталось понять, насколько высок этот риск.


читать дальше на смартлабе

dekab1, Если раскидать в разные бумаги, то риск ликвидности можно избежать, да и 10 млн не много для офз. Риск брокера можно тоже минимизировать если вкладывать через системообразующий банк, таким банкам государство не дает упасть. А так думаю офз лучше чем депозит. Сам брал офз с коротким сроком.

Андрей,

не всегда.

буквально в июле по глупости взял «диверсифицировал».
в результате из 24019 успешно вышел, а в 26205 засел. казалось бы идентичные, тьорговались одинаково.
но в 24019 сейчас просто мрак — по 99,5 огромные продавцы стоят по 50-250 млн!!!
а в 26205 все более-менее хорошо, можно по 100,3 даже выйти, а на неделе и по 100,4%.

Риски покупки ОФЗ (брокер Открытие)

Думаю о возможности закупить ОФЗ на крупную сумму (10 млн руб).
Насколько я понимаю риск эмитента в ОФЗ минимальный?
По сути, остается только риск просадки (при повышении ключевой ставки) и риск брокера. Риск просадки  готов принять, по рискам брокера не совсем ясно. Что делать если брокер обанкротится и не пропадут ли бумаги?
Депозитарий Открытия является отдельным юр лицом или аффилирован к брокеру?
Вообще стоит связываться или продолжать хранить деньги на вкладах?
Разница в ставках между вкладами и ОФЗ чуть более 1% (по сути плата за риск). Осталось понять, насколько высок этот риск.


читать дальше на смартлабе

dekab1, Если раскидать в разные бумаги, то риск ликвидности можно избежать, да и 10 млн не много для офз. Риск брокера можно тоже минимизировать если вкладывать через системообразующий банк, таким банкам государство не дает упасть. А так думаю офз лучше чем депозит. Сам брал офз с коротким сроком.

Риски покупки ОФЗ (брокер Открытие)

Думаю о возможности закупить ОФЗ на крупную сумму (10 млн руб).
Насколько я понимаю риск эмитента в ОФЗ минимальный?
По сути, остается только риск просадки (при повышении ключевой ставки) и риск брокера. Риск просадки  готов принять, по рискам брокера не совсем ясно. Что делать если брокер обанкротится и не пропадут ли бумаги?
Депозитарий Открытия является отдельным юр лицом или аффилирован к брокеру?
Вообще стоит связываться или продолжать хранить деньги на вкладах?
Разница в ставках между вкладами и ОФЗ чуть более 1% (по сути плата за риск). Осталось понять, насколько высок этот риск.


читать дальше на смартлабе

dekab1, Если раскидать в разные бумаги, то риск ликвидности можно избежать, да и 10 млн не много для офз. Риск брокера можно тоже минимизировать если вкладывать через системообразующий банк, таким банкам государство не дает упасть. А так думаю офз лучше чем депозит. Сам брал офз с коротким сроком.

Риски покупки ОФЗ (брокер Открытие)

Думаю о возможности закупить ОФЗ на крупную сумму (10 млн руб).
Насколько я понимаю риск эмитента в ОФЗ минимальный?
По сути, остается только риск просадки (при повышении ключевой ставки) и риск брокера. Риск просадки  готов принять, по рискам брокера не совсем ясно. Что делать если брокер обанкротится и не пропадут ли бумаги?
Депозитарий Открытия является отдельным юр лицом или аффилирован к брокеру?
Вообще стоит связываться или продолжать хранить деньги на вкладах?
Разница в ставках между вкладами и ОФЗ чуть более 1% (по сути плата за риск). Осталось понять, насколько высок этот риск.


читать дальше на смартлабе

Риски покупки ОФЗ (брокер Открытие)

Думаю о возможности закупить ОФЗ на крупную сумму (10 млн руб).
Насколько я понимаю риск эмитента в ОФЗ минимальный?
По сути, остается только риск просадки (при повышении ключевой ставки) и риск брокера. Риск просадки  готов принять, по рискам брокера не совсем ясно. Что делать если брокер обанкротится и не пропадут ли бумаги?
Депозитарий Открытия является отдельным юр лицом или аффилирован к брокеру?
Вообще стоит связываться или продолжать хранить деньги на вкладах?
Разница в ставках между вкладами и ОФЗ чуть более 1% (по сути плата за риск). Осталось понять, насколько высок этот риск.


читать дальше на смартлабе

Кривая доходности по ОФЗ. Основной вывод наших аналитиков:

Мы считаем, что длинный конец кривой доходности Облигаций Федерального Займа (ОФЗ), от пяти лет и более, сейчас перепродан. К концу года кривая доходности может сместиться на 80 б. п. ниже — до уровня 6 августа 2018 года (7,6–8,0%).

Потенциал роста:

По нашему мнению, потенциал роста цен в длинном конце кривой в основном связан с возвращением нерезидентов, которое ожидается к концу года.

Перспектива укрепления рубля:

Короткий конец кривой доходности ОФЗ также выглядит достаточно привлекательно. Уровень доходности краткосрочных бумаг довольно высок. В связи с этим, мы ожидаем укрепление рубля до 65 рублей за доллар к концу года.

Рынок Облигаций Федерального Займа:

• Сейчас ОФЗ котируются со спредом в 574 б. п. относительно кривой доходности казначейских обязательств США.
  
  Это максимальное значение за период с 19 апреля 2017 года. Текущий спред десятилетних ОФЗ к средневзвешенным процентным ставкам по депозитам физических лиц превышает 350 б.п. и 275 б.п. для ОФЗ с короткой дюраций. С начала августа ОФЗ подешевели в среднем на 3,5%, а их доходность в длинном конце кривой выросла на 80-90 б. п.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года составила 96,8979% от номинала, что соответствует доходности 8,25% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Всего было продано бумаг на общую сумму 13 млрд 219 млн рублей по номиналу при спросе 24 млрд 955 млн рублей по номиналу и объеме предложения 15 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 1,7 раза, при этом объем размещения составил 88% выпуска. Выручка от аукциона составила 12 млрд 986 млн рублей.

О результатах размещения ОФЗ выпуска № 25083RMFS 
на аукционе 29 августа 2018 г.

         Минфин России информирует о результатах проведения 29 августа 2018 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 25083RMFS с датой погашения 15 декабря 2021 г.

         Итоги размещения выпуска № 25083RMFS:

         — объем предложения – 15,000 млрд. рублей;

         — объем спроса – 24,955 млрд. рублей;

         — размещенный объем выпуска – 13,219 млрд. рублей;

         — выручка от размещения – 12,986 млрд. рублей;

         — цена отсечения – 96,8510% от номинала;

         — доходность по цене отсечения – 8,26% годовых;

         — средневзвешенная цена – 96,8979% от номинала;

         — средневзвешенная доходность – 8,25% годовых.

Новости от БонДовика. Облигации

Минфин завтра проведёт аукционы по размещению облигаций с целью финансирования государственно бюджета. Ведомство предложит ОФЗ 25083 на 15 млрд руб. с погашением практически через три года. Доходность составляет 8.2% годовых. Выбор хороший, тем более что трехлетняя срочность не окажет никакого давления на другие бумаги, как думают многие, поскольку облигация практически полностью размещена, она очень любима среди управляющих компаний и банковских казначейств. Если потребуют премию, то давление будет исключительно на этот выпуск и не более. Сегодня день довольно спокойный на рынке, однако новости о разных военных конфликтах может спровоцировать нервозность. Кстати, появилась информация, что Германия рассматривает возможность финансовой помощи Турции, которой, кстати, нужно вернуть долги в размере до $180 млрд (с учётом долга компаний итд) при минимальных валютных резервов. Новость хорошая, но при сохранении давления со стороны США, она является бессмысленной. Также хочу вам еще раз напомнить, если вы покупаете облигации на сроке три года, то:
— требуйте за облигации первого эшелона не менее 50 базисных пунктов относительно ОФЗ = 8.7% (рейтинг ВВ+ или ВВВ-)
— требуйте за облигации второго эшелона не менее 50-100 базисных пунктов = 8.7-9.2%. (рейтинг ВВ- и ВВ)
@bondovik

читать дальше на смартлабе

Минфин завтра проведёт аукционы по размещению облигаций с целью финансирования государственно бюджета. Ведомство предложит ОФЗ 25083 на 15 млрд руб. с погашением практически через три года. Доходность составляет 8.2% годовых. Выбор хороший, тем более что трехлетняя срочность не окажет никакого давления на другие бумаги, как думают многие, поскольку облигация практически полностью размещена, она очень любима среди управляющих компаний и банковских казначейств. Если потребуют премию, то давление будет исключительно на этот выпуск и не более. Сегодня день довольно спокойный на рынке, однако новости о разных военных конфликтах может спровоцировать нервозность. Кстати, появилась информация, что Германия рассматривает возможность финансовой помощи Турции, которой, кстати, нужно вернуть долги в размере до $180 млрд (с учётом долга компаний итд) при минимальных валютных резервов. Новость хорошая, но при сохранении давления со стороны США, она является бессмысленной. Также хочу вам еще раз напомнить, если вы покупаете облигации на сроке три года, то:
— требуйте за облигации первого эшелона не менее 50 базисных пунктов относительно ОФЗ = 8.7% (рейтинг ВВ+ или ВВВ-)
— требуйте за облигации второго эшелона не менее 50-100 базисных пунктов = 8.7-9.2%. (рейтинг ВВ- и ВВ)
@bondovik

Рубль в ближайшее время последует за ОФЗ, согласно прогнозу от 13.08.18.

Смотри также нашу аналитику на эту тему:

ОФЗ хоронят рубль.

Кэрри-трейд по рублю закончен.

Изменение кривой доходности ОФЗ за месяц


Котировки ОФЗ и кривую можно посмотреть тут:
https://smart-lab.ru/q/ofz/ 

Причина?

• Выход нерезов с развивающихся рынков
• Угроза запрета на покупку нового госдолга (законопроект о новых санкциях)

АКРА считает, что введение санкций на ОФЗ приведёт к росту доходности ОФЗ на 0,5-0,8пп
На долю американских инвесторов приходится 8% рынка ОФЗ (оценка АКРы).
Есть риск сокращения владения ОФЗ Норвежским фондом
читать дальше на смартлабе

Тимофей Мартынов, у тебя не все ОФЗ на сайте, планируется своевременно пополнять базу?

Platforma, как это не все?
тут смотрели: smart-lab.ru/q/ofz/
?
Чего там не хватает?
Все что торгуется на ММВБ все у нас должно быть

Тимофей Мартынов, ВСЕ ок, был не прав.