Облигации ОФЗ

Два месяца назад отправил запрос в Минфин с вопросом насчет налогообложения по ОФЗ-ИН. Применяется ли льгота ЛДВ на прирост номинала этой облигации при ее продаже. К сожалению, пришел формальный общий ответ, где этот момент никак не проясняется. Может я неправильно понял. Можете прокомментировать.

Сашок Шнурок, просто краткосрочные офз не будет трясти в случае чего,+ это стабильность и если мне понадобиться срочно деньги то я смогу их ...

Timofey0108, А зачем все деньги вы хотие в ОФЗ вложить? Может вам лучше раскидать. Скажем 1 миллион в облигации офз, 1 в акции, 1 в депозит,...

Здравствуйте, меня интересует насколько будет глупо если я вложу все деньги с продажи дачи(6-7млн ₽) в разные офз с закрытием 1-3года, и на ...

✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, и куда бежать?

Timofey0108, с государством решил поиграть? всё в баксы и беги.

Здравствуйте, меня интересует насколько будет глупо если я вложу все деньги с продажи дачи(6-7млн ₽) в разные офз с закрытием 1-3года, и на ...

Очередное размещение от Минфина. Предложен всего один выпуск, ОФЗ-ПК серии 29024, в объеме остатков доступный для размещения в указанном выпуске.


ОФЗ 29024 с погашением 18 апреля 2035 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней


Итоги:



ОФЗ 29024
Спрос составил 249,801 млрд рублей по номиналу. Разместили 59,009 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года составила 95,9550% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 59,009 млрд. рублей по номиналу при спросе 249,801 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 57,289 млрд. рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 95,8900% от номинала.

Минфин России на аукционе разместил выпуск ОФЗ на общую сумму 59,009 млрд рублей

На аукционе по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 29024 с погашением 18 апреля 2035 года было продано бумаг на общую сумму 59,009 млрд рублей. Выручка от аукциона — 57,289 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 95,9550% от номинала.

Подробнее с результатами аукциона можно ознакомиться по ссылке:

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=302643-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__29024rmfs_na_auktsione_28_iyunya_2023_g.


Больше интересного в ТГ: t.me/bondcalculator

Т.н. «марш справедливости» болезненно сказался не только на нервах многих, но и на рынке госдолга. Индекс цен ОФЗ, RGBI, нырнул еще глубже вниз. Вроде бы только чуть глубже.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по рублёвым депозитам сроком до 1 года десяти кредитных организаций (привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц) составила за 1 декаду июня — 7,8270% (за 3 декаду мая — 7,7470%). Примечательно, что ставки по депозитам свыше года составили — 8,46%, значительный максимум с начала мая 2022 года.

Конечно, это всё отражается и на рынке ОФЗ. Доходность ОФЗ с погашением через год перевалила за 8% (ОФЗ 26227— 8,07%), 3-летних — 8,77% (ОФЗ 26219), 5-летних — 9,79% (ОФЗ 26236), 10-летних — 10,68% (ОФЗ 26221). Интересно, что самый длинный выпуск с погашением в 2041 году (ОФЗ 26238) даёт доходность почти 11%, а это уже поинтереснее некоторых корпоративных облигаций. Вообще, начиная с 7-их ОФЗ доходность должна радовать консервативных инвесторов, ибо можно зафиксировать такой лакомый процент на долгие годы.

По сути, доходность однолетних ОФЗ привязана к ключевой ставке ЦБ (на данный момент КЧ — 7,5%), так почему же доходность устремилась вверх?

Отслеживая индикаторы инфляции и девальвации, и то, и то для облигационного рынка – беда, мы мониторим динамику накопленных фондов (ликвидная часть ФНБ), динамику денежной массы и динамику госдолга.

Иногда наблюдение наводит на сторонние мысли. В частности, о госдолге. В экономике, состоящей, минимум, на 2/3 (или ¾?) из госсобственности, госдолг в отдельности не так показателен. И всё же.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года составила 95,6342% от номинала, что соответствует доходности 10,20% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 16,723 млрд. рублей по номиналу при спросе 26,997 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 16,723 млрд. рублей.

Они переводили ОФЗ, корпоративные облигации и депозитарные расписки. Только долговых бумаг — на 1,4 трлн рублей

В казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) в прошлом году были переведены финансовые активы на 11,1 трлн тенге, или на 1,7 трлн рублей (согласно курсу на конец 2022 года — FM), следует из материалов ЦДЦБ. Причем в 2021 году казахстанский депозитарий такой популярностью не пользовался — туда было переведено бумаг лишь на 0,8 трлн тенге (или всего на 127,3 млрд рублей). Подавляющее большинство из переведенных в 2022 году в казахстанский контур активов российские или связаны с Россией, полагают участники рынка.

За 2022 год в ЦДЦБ было переведено облигаций на 8,9 трлн тенге (против всего лишь 0,5 трлн годом ранее), акций  –  на 0,05 трлн тенге (0,03 трлн тенге) и остальных инструментов – приблизительно на 2 трлн тенге. В результате на хранении депозитария объем облигаций, выпущенных не по казахстанскому праву, за 2022 год вырос почти в четыре раза, до 4,7 трлн тенге в стоимостном выражении (для сравнения, бумаг выпущенных по казахстанскому праву, на 31 декабря пошлого года было всего на 2 трлн тенге больше).

Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска — ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29024, все в объеме остатков доступный для размещения в указанных выпусках.

ОФЗ 26241 с погашением 17 ноября 2032 года, купон 9,5% годовых
ОФЗ 29024 с погашением 18 апреля 2035 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней


Итоги:


ОФЗ 26241
Спрос составил 55,261 млрд рублей по номиналу.  Итоговая доходность 10,67%. Разместили 37,323 млрд рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 94,6563% от номинала, что соответствует доходности 10,67% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 37,323 млрд. рублей по номиналу при спросе 55,261 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 35,474 млрд. рублей.

Если о рубле и скептическом к нему отношении напоминаю часто, то картинку по ОФЗ, к которым у меня отношение еще более осторожное, давно не обновлял.

На иллюстрации кривая доходностей ОФЗ на конец прошлой недели в сравнении с кривой на конец прошлого года.

Все эти полгода корпоративный облигационный сектор показывал снижение доходностей. ВДО неплохой пример. С ОФЗ всё не так. Основная часть кривой не изменилась. Тогда как длинные бумаги просели в цене и выросли в доходности.

Рабочая неделя подошла к своему завершению, впереди длинные выходные. Поздравляем всех с наступающим праздником —
День России.

Сегодня прошло очередное заседание нашего ЦБ, что нам нужно вынести из него:
❕Согласно данных опубликованных тут: https://t.me/bondcalculator/177 годовой темп прироста потребительских цен составил 2,6% после 2,3% в апреле.
❕Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне.
❕Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.
❕Кредитная активность оставалась высокой.
❕На среднесрочном горизонте баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных.

❗️В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

Кривая доходности ОФЗ изменилась за неделю незначительно.
Для чего мы отслеживаем кривую доходности ОФЗ написано тут: https://t.me/bondcalculator/152