Финаме
БКС Мир Инвестиций
ОФЗ
Жесткие заявления представителей Банка России заметно отразились на доходностях рублевых гособлигаций. По итогам февраля они выросли в среднем на 116 б. п. и вернулись к значениям 12,3–14,4% годовых. При этом наиболее сильный рост доходности коснулся длинных выпусков.
Вместе с тем аналитики советуют удерживать высокую долю портфеля в коротких облигациях, так как длинные бумаги останутся под давлением из-за неопределенности относительно начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.
@kommersant
t.me/kommersant/62704
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Облигации ОФЗ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 25085 | 0.7 | 0.0% | - | 31.91 | 19.64 | 2025-03-26 | ||
| ОФЗ 26207 | 2.1 | 17.9% | 1.85 | 84.995 | 40.64 | 35.95 | 2025-02-05 | |
| ОФЗ 26212 | 3.0 | 17.2% | 2.62 | 78.253 | 35.15 | 33.8 | 2025-01-22 | |
| ОФЗ 26218 | 6.7 | 16.5% | 4.74 | 70.201 | 42.38 | 26.08 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26219 | 1.7 | 18.5% | 1.55 | 86.151 | 38.64 | 25.26 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26221 | 8.2 | 16.3% | 5.48 | 63.855 | 38.39 | 22.15 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26224 | 4.4 | 16.3% | 3.69 | 72.969 | 34.41 | 9.26 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26225 | 9.3 | 16.2% | 6.02 | 59.595 | 36.15 | 11.12 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26226 | 1.7 | 18.4% | 1.61 | 86.123 | 39.64 | 21.34 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26228 | 5.3 | 16.3% | 4.14 | 72.116 | 38.15 | 19.08 | 2025-04-16 | |
| ОФЗ 26229 | 0.8 | 18.9% | 0.81 | 91.913 | 35.65 | 12.34 | 2025-05-14 | |
| ОФЗ 26230 | 14.2 | 15.6% | 6.87 | 57.617 | 38.39 | 22.15 | 2025-04-02 | |
| ОФЗ 26235 | 6.2 | 16.0% | 4.83 | 63.136 | 29.42 | 19.24 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26236 | 3.3 | 17.1% | 3.01 | 73.241 | 28.42 | 8.74 | 2025-05-21 | |
| ОФЗ 26237 | 4.2 | 16.7% | 3.51 | 72.382 | 33.41 | 21.85 | 2025-03-19 | |
| ОФЗ 26238 | 16.4 | 15.1% | 7.46 | 53.791 | 35.4 | 8.17 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26239 | 6.5 | 16.1% | 4.81 | 65.51 | 34.41 | 31.76 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 26240 | 11.6 | 15.7% | 6.51 | 56.138 | 34.9 | 29.53 | 2025-02-12 | |
| ОФЗ 26242 | 4.6 | 16.3% | 3.63 | 78.6 | 44.88 | 32.8 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 26243 | 13.4 | 16.4% | 6.40 | 67.057 | 48.87 | 11.28 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 26244 | 9.2 | 16.3% | 5.30 | 78.936 | 56.1 | 34.52 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26245 | 10.7 | 16.6% | 5.57 | 79.95 | 59.84 | 32.22 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26246 | 11.2 | 16.7% | 5.61 | 79.15 | 59.84 | 36.82 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 26247 | 14.4 | 16.7% | 6.16 | 78.749 | 61.08 | 16.44 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 26248 | 15.4 | 16.7% | 6.28 | 78.412 | 61.08 | 14.1 | 2025-06-04 | |
| ОФЗ 29006 | 0.0 | 21.5% | 0.04 | 99.844 | 84.72 | 78.2 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 29021 | 5.9 | 0.0% | - | 97.042 | 0 | 24.05 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29022 | 8.5 | 0.0% | - | 97.603 | 0 | 43.52 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 29023 | 9.6 | 0.0% | - | 97.705 | 0 | 24.05 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 52005 | 8.3 | 8.0% | 7.33 | 67.564 | 14.33 | 4.39 | 2025-05-21 |
-
Ерунда это. Годовой купон 6,1%. Цена, в моменте, в районе 65%. Доходность годовая по купонам, от текущей цены, менее 10%. Вот всё что нужно ...
TRAKTOR, С такой логикой ты за пару дней в этих ОФЗ можешь 2-3% еще заработать, кроме 10% годовых, а акции в это время еще и упадут… Но можешь и потерять )
Взгляд регулятораРынок ОФЗ прайсит скорое снижение ключевой ставки. Это входит в мой базовый сценарий.
Потребительское кредитование замедлится и это может негативно сказаться на прибыли банковского сектора, в особенности, $TCSG и $VTBR
Если же ЦБ перейдет к снижению ставки раньше, чем ожидает рынок, то в выигрыше окажутся закредитованные компании, например, $AFKS и $MTSS.
Рубрика #выжимки
Самое важное из исследования 'О ЧЕМ ГОВОРЯТ ТРЕНДЫ Макроэкономика и рынки' от Банк России.
Оперативная статистика свидетельствует о продолжении роста российской экономики, несмотря на некоторое замедление его темпов в конце 2023 года. Ожидания бизнеса на 2024 г. остались оптимистичными. Расширение потребительского спроса сдерживалось начавшимся торможением в розничном кредитовании в ответ на увеличение процентных ставок и ужесточение макропруденциальных лимитов. Этому также способствовало ускорение роста средств граждан в банках, в особенности размещенных на срочных вкладах до года по привлекательным ставкам. В результате рост потребительских цен в декабре–январе стал более сдержанным.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Считаем доходность ОФЗ 26233 ПРАВИЛЬНО !!!
Доброго времени суток форумчане и форумчанки! (вещает заяц сидя на пне с ноутбуком)… Сегодня решила посчитать доходность ОФЗ 26233 ПРАВИЛЬНО!!! используя этот замечательный сайт: Облигация ОФЗ 26233 RU000A101F94 — цена и номинал на сегодня — график и доходность 2022 — Эмитент Министерство финансов Российской Федерации (fin-plan.org) … На момент написания статьи одна ОФЗ 26233 стоит: 642,51р с учётом НКД… По сути бумага 11-летняя… Единственная реальная угроза)) это то что государство Российское перестанет существовать как факт)… Но мы будем надеяться что этого НЕ произойдёт… Итак… приступим к калькуляции ?!.. 1) 100 штук стоят 64251 рубль. Цена погашения с учётом купонов: 1699,58 руб. одной штуки ОФЗ… Цена погашения 100 штук с учётом купонов: 169.900 руб. Прибыль считаю как «зазор» между двумя показателями «вложено» и «извлечено»… Вложено: 64.251 руб. Извлечено: 169.900 руб. Получается что… 169.900 — 64251 = прибыль 105.649 руб… Срок: 11 лет, прибыль, как разница между «вложено» и «извлечено» 105.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Sergei,
Ну вы сильно ошибаетесь!
1.У меня потребление газа упало на 40 процентов(за последние 10 дней) — Дом — в месяц — это +2000 примерно...
Алексей — Трейдинг, зато и цены на все выросли. ;) расходы большие. а рост доходов в основном «бумажный» — переводят из черной зарплаты в белую чтобы показать какие все белые и пушистые — разнарядка сверху пришла такая. выжаты все. :) по себе знаю. раньше удавалось откладывать каждый месяц больше, больше путешествовать, меньше думать об экономии.Алексей — Трейдинг, физики занесут мало. с иис-3 тянут, иис-1,2 уже не открыть. ставка высокая потащут в банк. в сезон у многих есть куда по...
Sergei,
Ну вы сильно ошибаетесь!
1.У меня потребление газа упало на 40 процентов(за последние 10 дней) — Дом — в месяц — это +2000 примерно в бюджет
2.Посмотрите на оборот розничной торговли в месяц — и вы поймете сколько потенциал при снижение покупок на 5 процентов
3.Цены полетят вниз — очень ранняя весна во многих регионах — траты уменьшатся очень прилично на продукты питания
4.При ранней весне — оборот грузов увеличивается — так как перемещение грузов весна — лето убыстряется — что приводит и к увеличению денежных потоков
А так очень много факторов!
Как пример. — Варандей — сейчас Ноль градусов — оттуда грузит Лукойл нефтьSergei,
НЕ интересный вопрос?! Сколько триллионов физики занесут в ОФЗ в Марте — Апреле??
А сколько выведут из РФ?
А сколько купят — замеща...
Алексей — Трейдинг, физики занесут мало. с иис-3 тянут, иис-1,2 уже не открыть. ставка высокая потащут в банк. в сезон у многих есть куда потратить деньги — траты на отдых, да и выжаты уже эти физики) и обожженые многие. просто что удивило это объем да еще в пятницу перед выходными когда офз все растут обычно особенно с обеда-к вечеру.кста, а почему-то ОФЗ 26234 в табличке сверху тут нету. забыли про нее?
Sergei,
А Зачем он нужен — Там Иностранцы хотят продать и купить Баксы — не актуальный выпускладно, последний вопрос и обед) сколько процентов планка вниз по ОФЗ?
Sergei,
НЕ интересный вопрос?! Сколько триллионов физики занесут в ОФЗ в Марте — Апреле??
А сколько выведут из РФ?
А сколько купят — замещаек?
Спортлото — 5 из 36
- Котировки ОФЗ останутся под давлением - Промсвязьбанк
Котировки ОФЗ вчера изменились разнонаправленно. Доходность коротких бумаг снизилась на 2-4 б.п. (14,27% — по годовым бумагам и 12,45% по 3-летним), вероятно, благодаря спросу после погашения в среду выпуска ОФЗ 26223 на 339 млрд руб. Доходности среднесрочных и длинных ОФЗ остались под давлением, прибавив 1-5 б.п. (12,4% — по 5-летним бумагам, 12,38% — по 10-летним).
Возобновление давления на рубль после завершения налогового периода также будет негативно сказываться на котировках госбумаг – в ближайшее время ожидаем сохранения постепенного сползания котировок среднесрочных и длинных ОФЗ вниз.
В отсутствии триггеров для снижения ставки по-прежнему рекомендуем избегать длинных облигаций. Основой долгового портфеля должны оставаться корпоративные флоатеры (50%-70% портфеля); оставшуюся часть рекомендуем инвестировать в корпоративные выпуски с фиксированной ставкой срочностью до 3 лет и кредитным рейтингом не ниже категории «А».
Грицкевич Дмитрий
«Промсвязьбанк»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
