Блог компании БКС Мир инвестиций | Все о фьючерсах, которыми можно торговать на Мосбирже

Фьючерсы — это инструменты, с помощью которых можно инвестировать в различные виды активов: от иностранных индексов и нефти до металлов и валюты. На Московской бирже торгуется множество фьючерсов — рассказываем о нюансах, которые нужно знать, чтобы успешно на них зарабатывать.

Собрали в одну статью все о фьючерсных контрактах на иностранные индексы и товары. Чтобы разобраться в интересующей вас теме, жмите на ссылку и читайте подробные материалы наших экспертов.

На фондовом рынке

• Фьючерс на инвестиционный фонд, отслеживающий динамику индекса S&P 500
Отслеживает динамику крупнейшего ETF в мире на индекс S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust. Иногда значение цены контракта расходится с бенчмарком, но направление динамики в целом совпадает. Обладает высокой ликвидностью.

• Фьючерс на инвестиционный фонд, отслеживающий динамику индекса NASDAQ
Контракт отслеживает динамику одного из крупнейших ETF в мире на индекс NASDAQ — Invesco QQQ ETF Trust Unit Series c умножением на 41. Инструмент высоколиквидный — объем торгов в день измеряется в миллиардах рублей.

• Фьючерс на индекс EURO STOXX 50
Динамика этого контракта совпадает с динамикой индекса EURO STOXX 50, который в свою очередь следует за трендами в мировой экономике. Он торгуется в евро и дает прирост именно к этой валюте. Преимущество в том, что на горизонте до 5 лет рынок Европы растет быстрее, чем российский.

• Фьючерс на немецкий индекс DAX
Расчетный контракт без покупки активов из Германии: инструмент следует за динамикой DAX, но является полностью отечественными. Биржа лишь транслирует расчетную стоимость немецкого индекса. Контракт имеет привязку к биржевому курсу евро.

• Фьючерс на инвестиционный фонд, отслеживающий динамику индекса Hang Seng
Расчетная цена контракта считается равной значению цены инвестиционного фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF, торгующегося на Гонконгской фондовой бирже. Инструмент дает возможности для хеджирования текущих позиций в гонконгских акциях.

• Фьючерс на индекс Nikkei
Контракт на акции фонда iShares Core Nikkei 225 ETF, который следует за Nikkei — единственный инструмент для торговли японскими активами из России. Цена близка к индексу, но может на 100–200 иен от него отклоняться. Есть «ручная» привязка к курсу иена/рубль.

На товарном рынке

• Фьючерс на нефть
Главным мировым эталоном является нефть Brent. Основные обороты по фьючерсам на нее проходят на биржах ICE (Великобритания) и CME (США). Именно здесь формируются цены. На Московской бирже инвесторам доступно семейство фьючерсов одновременно торгуется 12 контрактов разной длительности, по которым можно открывать позиции.

• Фьючерс на газ
Расчетный контракт, цена исполнения которого считается равной значению расчетной цены соответствующего фьючерса Henry Hub Natural Gas Futures на американской бирже NYMEX. Обороты торгов внутри дня достигают десятков млрд рублей.

• Фьючерс на палладий
Контракты расчетные, торгуются в долларах. Для расчетов используется цена металла в долларах по данным The London Bullion Market Association. Фьючерсы на металл подразумевают большую ликвидность по сравнению со слитками.

• Фьючерс на платину
Торги идут в рублях, стоимость унции регулярно пересчитывается с учетом курса доллара. Контракт занимает на Мосбирже третье место по ликвидности после золота и серебра.

• Фьючерс на никель
Контракт расчетный. Для расчетов используется цена металла в долларах за одну тонну. Цену берут на день, предшествующий дню исполнения контракта, по данным The London Metal Exchange (LME).

• Фьючерс на алюминий
Расчетный контракт торгуется в долларах. Для расчетов используется цена металла в долларах на день, предшествующий дню исполнения контракта, по данным The London Metal Exchange (LME). Достаточно высокое плечо, то есть значительная потенциальная доходность сделок.

• Фьючерс на медь
Российский контракт следует за ценой британского эталона (на London Metal Exchange) и является расчетным.

• Фьючерс на цинк
Контракт расчетный, торгуется в долларах. Для расчетов используется цена металла в долларах за одну тонну, которую берут на день, предшествующий дню исполнения контракта, согласно данным The London Metal Exchange (LME).

• Фьючерс на пшеницу
Контракт является расчетным. Цена исполнения равна среднему арифметическому значению индекса пшеницы на условиях поставки CPT Новороссийск за пять торговых дней до исполнения контракта, включая день исполнения контракта, округленному с точностью до 1 руб. Значение индекса за каждый день публикуется на сайте Национальной товарной биржи.

• Фьючерс на сахар
Контракт на российский сахар является расчетным. Цена исполнения фьючерса равна среднему арифметическому значению внебиржевого индекса сахара в ЦФО за пять торговых дней до исполнения контракта, включая день исполнения контракта, округленному с точностью до 1 руб. Значение индекса за каждый день публикуется на сайте Мосбиржи.

Инвесторам также может быть интересно

• Вечный фьючерс — однодневный контракт с автопролонгацией, что позволяет держать позицию сколь угодно долго. На Московской бирже инвесторам доступно 5 видов таких фьючерсов:

USDRUBF — вечный фьючерс на пару USDRUB_TOM
EURRUBF — вечный фьючерс на пару EURRUB_TOM
CNYRUBF — вечный фьючерс на пару CNYRUB_TOM
GLDRUBF — вечный фьючерс на пару золото в рублях
IMOEXF — вечный фьючерс на индекс МосБиржи.

• Поставочные золото и серебро из хранилища Мосбиржи — пары GLDRUB (золото) SLVRUB (серебро) поставочные, то есть обеспечены физическими слитками. Инструменты торгуются с дисконтом к мировым ценам, но этот дисконт стабилен и не приносит убытки инвесторам.

Читайте также: О фьючерсах на пальцах. Как торговать без лишних рисков

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией