Блог компании КИТ Финанс Брокер | Сатанинский день?

В продолжение статьи про волатильность в Quadruple Witching Day, решил посмотреть, что происходит на рынке в наиболее популярный сатанинский день – пятницу, 13 (далее F13). В фокус внимания попали ежедневные изменения индекса Dow Jones Industrial Average с 1900 год по наше время, а также индекс РТС с 1995 года.
Таблица ниже сравнение сводных характеристик изменений DJIA только по пятницам, 13, и  по всей совокупности.
 
Первое, что бросается в глаза – соотношение дней с положительным и отрицательным исходом. В зелёной зоне рынок закрывался почти в полтора раза чаще в «сатанинский день», чем в красной. В то же время, соотношение положительных и отрицательных изменений за всё время расчёта DJIA только 1,12.
Интервальная плотность распределения дневных изменений в пятницу, 13, показана на рисунке:
 


 
А что же отечественный рынок? История нашего рынка короче и число пережитых F13 на порядок меньше. Тем не менее, общая тенденция сохраняется: средний дневной прирост положительный: +0,41% F13 против +0,02% за всю историю расчёта индекса. Соотношение числа дней с положительной и отрицательной динамикой не в пользу F13, но в целом различие незначительно (1,08 против 1,17).

 

 
Итак, какие выводы можно сделать? Тут всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, тёмные силы не проявляют повышенную активность в пятницу, 13, – рынок растёт в эти дни чаще (по количеству положительных дней DJIA) и качественнее (по среднему дневному приросту RTSI). С другой стороны, если деньги – это корень зла, то дьявол искушает смертных прибылями, соответственно рост рынка можно трактовать как проявление злого умысла нечистой силы.
Однако, есть ещё одна гипотеза: пятница, 13, по каким-то причинам потеряла актуальность и нечисть нашла себе другой день для раскрытия творческого потенциала (в пользу этой гипотезы также говорят данные исследования дня «четырёхкратной дьявольщины»).
В общем, война ещё не окончена и нам ещё предстоит выявить Самый Ч0рный День!