Блог компании Os_Engine | Позиции роботов. Класс Position. Примитивы в OsEngine #9

Большинство роботов в OsEngine видят и управляют только своими личными позициями. Теми, которые хранятся только в журнале конкретного робота. Роботы открывают и закрывают позиции, управляют ими и видят их только у себя в журнале.

На картинке ниже, изображена разница между позицией на бирже (PositionOnBoard) и позициями (Positioin) у роботов. Из этой картинки Вы должны понять, что у роботов по одному инструменту может быть много позиций (и даже в разные стороны), а в портфеле на бирже она всегда одна:

1. Что такое позиция у робота?

Когда робот хочет купить или продать какой-то инструмент на бирже, он открывает позицию, которую видит только он и которую можно увидеть в его журнале.

Когда робот хочет выйти из какого-то актива, то робот должен закрыть позицию.

Для тех, кто торговал много лет только в Quik, данная концепция болезненна. Однако, это пришло в OsEngine из WealthLab, а это является мировым стандартом написания роботов уже много лет. Придётся очень плотно работать с этим классом и привыкать к такой абстракции.

В журнале робота позиции выглядят как таблица:

1. Открываем общий журнал у терминала.
2. Переходим во вкладку «Открытые позиции».
3. Перед нами соответствующая таблица.

2. Класс Position в OsEngine.

Посмотреть на него на ГитХаб можно здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Entity/Position.cs

В самом проекте он находится тут:

Рассмотрим члены класса Position.

OpenOrders – публичное свойство типа List<Order>. Возвращает список всех ордеров, участвовавших в открытии данной позиции.

AddNewOpenOrder – публичный метод, добавляет входящий ордер, участвовавший в открытии позиции.

CloseOrders – публичное свойство типа List<Order>. Возвращает список всех ордеров, участвовавших в закрытии данной позиции.

MyTrades – публичное свойство типа List<MyTrade>. Возвращает список всех сделок, принадлежащих позиции.

AddNewCloseOrder – публичный метод. Добавляет входящий ордер, участвовавший в закрытии позиции.

OpenActiv – публичное свойство типа bool. Проверяет, есть ли в позиции активные ордера на открытие.

CloseActiv – публичное свойство типа bool. Проверяет, есть ли в позиции активные ордера на закрытие.

StopOrderIsActiv – публичное поле типа bool. Флаг активности стоп-лосса для позиции.

StopOrderPrice – публичное поле типа decimal. Содержит цену уровня стоп-лосса.

StopOrderRedLine – публичное поле типа decimal. Содержит цену, при достижении которой в торговую систему будет выслан реальный ордер по цене StopOrderPrice.

ProfitOrderIsActiv – публичное поле типа bool. Флаг активности стоп-профита для позиции.

ProfitOrderPrice – публичное поле типа decimal. Содержит цену уровня стоп-профита.

ProfitOrderRedLine – публичное поле типа decimal. Содержит цену, при достижении которой в торговую систему будет выслан реальный ордер по цене ProfitOrderPrice.

Direction – публичное поле типа Side. Указывает направление позиции. Используемые значения перечисления Side:

• None — используется при создании объектов, когда направление не определено.
• Buy — покупка, длинная позиция, лонг.
• Sell — продажа, короткая позиция, шорт.

State — публичное поле типа PositionStateType. Отображает текущее состояние позиции. Рассмотрим подробнее все варианты перечисления:

• None — объект только что был создан программой, и его состояние еще не было определено.
• Opening — позиция находится в состоянии открытия. Данное состояние указывает на наличие активного ордера, участвующего в открытии позиции.
• Done — закрыта. Указывает на успешное исполнение операции.
• OpeningFail — ошибка открытия позиции. Устанавливается, если открывающий ордер был отменен или отвергнут торговой системой.
• Open — успешное открытие позиции. Следует заметить, если открывающий ордер исполнился частично, позиция все равно будет считаться открытой.
• Closing — находится в процессе закрытия. Данное состояние указывает на наличие активного или частично исполнившегося ордера.
• ClosingFail — была неудачная попытка закрытия. Необходимо принять меры для закрытия.
• ClosingSurplus — позиция была закрыта с переполнением, то есть исполненный объем в ордерах, закрывающих позицию, превышает аналогичный показатель в открывающих ордерах.
• Deleted — был запрос на удаление позиции.

Number – публичное поле типа int. Хранит уникальный в рамках программы номер.

SecurityName – публичное строковое свойство. Предоставляет доступ к полю, хранящему наименование торгового инструмента, сделки по которому совершаются в рамках этой позиции.

NameBot – публичное строковое поле. Хранит название робота, которому данная позиция принадлежит.

ProfitOperationPersent – публичное поле типа decimal. Используется для хранения результата торговли в процентном отношении к цене открытия позиции.

ProfitOperationPunkt – публичное поле типа decimal. Используется для хранения результата торговли, выражаемое в шагах цены инструмента.

Comment – публичное строковое поле. Используется для хранения дополнительной информации, задаваемой пользователем.

SignalTypeOpen – общедоступное поле типа string. Содержит описание сигнала на открытие позиции. 

SignalTypeClose – общедоступное поле типа string. Содержит описание сигнала на закрытие позиции. 

MaxVolume – публичное свойство типа decimal, доступно только для чтения. Возвращает максимальный объем, исполненный в позиции.

OpenVolume – публичное свойство типа decimal. Доступно только для чтения. Возвращает открытый объем.

WaitVolume – публичное свойство типа decimal. Доступно только для чтения. Возвращает объем, выставленный на биржу и ожидающий открытия.

EntryPrice – публичное свойство типа decimal. Рассчитывает и возвращает средневзвешенную цену всех сделок, участвовавших в открытии позиции.

ClosePrice – публичное свойство типа decimal. Рассчитывает и возвращает средневзвешенную цену всех сделок, участвовавших в закрытии позиции.

MultToJournal – мультипликатор для анализа позиции. Используется для нужд платформы. ВАЖНО. Не изменять значение.

SetOrder – публичный метод. Вычисляет необходимое состояние позиции, используя для этого входящий ордер.

CalculateProfitToPosition – закрытый метод. Вычисляет значения полей ProfitOperationPersent и ProfitOperationPunkt.

SetTrade — публичный метод. Вычисляет необходимое состояние позиции, используя для этого входящую сделку.

SetBidAsk — публичный метод. Вычисляет необходимое состояние позиции, используя для этого входящие цены лучших уровней на покупку и на продажу.

GetStringForSave — общедоступный метод, не принимающий параметров. Возвращает строку, в которую записаны все поля объекта для дальнейшего сохранения в хранилище.

SetDealFromString — общедоступный метод. Принимает строку, содержащую данные по всем полям, парсит ее и инициализирует состояние объекта.

TimeCreate – публичное свойство типа DateTime. Возвращает время создания позиции.

TimeClose — публичное свойство типа DateTime. Возвращает время закрытия позиции.

TimeOpen — публичное свойство типа DateTime. Возвращает время открытия позиции.

ProfitPortfolioPersent – публичное свойство типа decimal. Возвращает размер прибыли/убытка позиции относительно портфеля в процентах.

ComissionType – публичное поле типа ComissionType. Определяет способ расчета комиссии. Перечисление ComissionType содержит следующие значения:

• None — способ не задан.
• Percent — в процентном соотношении.
• OneLotFix — фиксированный размер на один лот.
• ComissionValue – публичное поле типа decimal. Содержит значение, используемое для расчёта комиссии.

ProfitPortfolioPunkt – публичное свойство типа decimal. Возвращает количество прибыли/убытка относительно портфеля в абсолютном выражении, рассчитанное с учетом комиссии.

IsLotServer – приватный метод. Определяет, поддерживает ли биржа множественное количество бумаг в одном лоте.

CommissionTotal – публичный метод. Рассчитывает количество суммарной комиссии по позиции.

Lots – публичное поле типа decimal. Содержит количество бумаг инструмента в одном лоте.

PriceStepCost – публичное поле типа decimal. Содержит стоимость минимального движения цены по инструменту.

PriceStep – публичное поле типа decimal. Содержит размер минимально возможного движения цены.

PortfolioValueOnOpenPosition – публичное поле типа decimal. Содержит размер портфеля на момент создания позиции.

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php