Блог компании Os_Engine | Скринер ложного пробоя на PinBar, привязанном к внутридневной волатильности. ГРААЛЬ. Робот с открытым кодом. Скринеры #10

Продолжаем обзор роботов-скринеров из публичной сборки OsEngine. Сегодня на очереди скринер, ожидающий пробой уровней вниз с откатом через паттерн PinBar.

Скринер – не простой. Представляет целый класс роботов, опирающихся в своих действиях на волатильность инструмента. В данном случае размер PinBar привязан к усреднённой внутридневной волатильности и показывает очень хорошую доходность на самом широком списке бумаг.

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота. Внутри проекта это здесь:

2. Волатильность.

Считается один раз в день для каждого инструмента в отдельности. За это отвечает группа методов:

По результату расчёта усреднённой внутридневной волатильности для каждого инструмента формируется массив минимальных размеров PinBar. Переменная _tradeSettings.

3. Параметры робота.

1. Regime – режим работы.
   1. Off – Выключен.
   2. On – Включен и будет входить и в лонг.
2. Max positions – максимальное кол-во позиций по разным инструментам одновременно.
3. Volume type – режим выбора объёма.
   1. Contracts – кол-во контрактов инструмента.
   2. Contract currency – валюта контракта.
   3. Deposit percent – процент от депозита.
4. Volume – значение объёма. Что именно, зависит от предыдущего пункта. В случае Contracts тут указывается объём инструмента. В случае Contract currency здесь указывается кол-во рублей или долларов, которыми нужно войти. В случае с Deposit percent здесь указывается % от общего депозита, которым нужно войти в контракт.
5. Asset in portfolio – тут нужно указывать название валюты, которое будет использовано для расчёта объёма, если Вы выбрали тип объёма “Deposit percent”. В тестере оставляем «Prime». На крипте это обычно “USDT”. В АЛОР это «RUB».
6. Stop % from height of pattern – размер трейлинг-стопа в зависимости от размера паттерна.
7. Days volatility adaptive – кол-во дней, за которое будет усредняться внутридневная волатильность.
8. Height PinBar volatility percent – минимальная высота PinBar в отношении к усреднённой внутридневной волатильности.
9. Sma filter is on – включен ли фильтр по скользящей средней.
10. Sma filter Len – длина фильтра скользящей средней.

4. Логика входа и выхода из позиции.

ЛОНГ

Вход, если на графике был обнаружен PinBar паттерн, отвечающего размерам указанным пользователем. Дополнительно можно фильтровать входы скользящей средней, то есть лонг, только если цена над скользящей средней.

Выход по подтягивающемуся стопу размером в % от размерности паттерна.

ШОРТ – зеркально.

5. Что с профитом?

Тесты делаются на тех данных, которые мы скачали в начале серии. MOEX TOP. 30 минутный таймфрейм.

Прекрасная стратегия с прибылью в 0.8 – 1.2% на сделку:

Удачных алгоритмов!

Оглавление данной серии статей здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1131003.php

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php