Индикатор MarketProfile

   Введение.
   В данной статье мы кратко рассмотрим торговый индикатор MarketProfile. Понятие рыночного профиля было введено Питером Стидлмайером (Peter Steidlmayer), который стал анализировать объем, как естественное проявление рынка и предложил его в виде, удобном для анализа.

   Характеристики.
   Наиболее удобной платформой для применения является Metatrader4. Согласно классической теории, для работы по рыночному профилю нужно проводить анализ на таймфрейме М30.
   Валютные пары могут применяться любые, без каких-либо ограничений.
   Время торговли после открытия каждого торгового дня (или торговой сессии).

   Назначение индикатора.
   Индикатор marketprofile обрабатывает основное – вертикальное и альтернативное – горизонтальное движение рынка и представляет рыночный профиль в виде колоколообразного кривой распределения, повернутую на 90 градусов к ценовому графику. Это дает множество новых моделей для анализа и помогает определить, насколько ваше положение в рынке близко к оптимальному (равновесному), а также увидеть программу дальнейших действий крупных игроков.
   Пример можно увидеть на следующем изображении.



   Установка индикатора.
   Установка индикатораMarketProfile очень проста. Поскольку он находится в стандартных индикаторах, то его можно просто выбрать из списка индикаторов и установить.
   В случае работы с торговой платформой MT4 Вы можете увидеть на изображении:



   Описание настроек.
    — StartFromDate (по умолчанию = '') — если StartFromToday равен false, то индикатор начнет отрисовку профилей от этой даты. Он рисует назад во времени. Например, если вы установите эту переменную на 2010.07.20 и DaysToCount на 2, то профили отрисуются для 2010.07.20 и 2010.07.19.
   - StartFromToday (по умолчанию = true) — если true, то индикатор начинает рисовать с сегодняшнего дня, иначе — с даты, указанной в StartFromDate.
    — DaysToCount (по умолчанию = 2) — для скольких дневных сессий рисовать рыночные профили.
    — ColorScheme (по умолчанию = 0) — цветовая схема для блоков профилей:
    — 0 — от синего к красному.
    — 1 — от красного к зеленому.
    — 2 — от зеленого к синему.
    — MedianColor (по умолчанию = White) — цвет контрольного значения (медианы).
    — ValueAreaColor (по умолчанию = White) — цвет границы стоимостной зоны.

   Как использовать индикатор в торговле.
   После открытия каждого торгового дня (или торговой сессии) для трейдера главное — четко определить, кто именно контролирует рынок – продавцы или покупатели. В течение первых двух часов формируется область стоимости и возможное расширение за границы первоначального баланса, то есть определяется тип текущего рыночного дня.
   Рынок анализируется c помощью двух видов объемов: реально проторгованный объем (количество лотов) и тиковый объем, который покажет динамику цены и уровни на ценовом графике, где цена «задерживалась». Это помогает вовремя перейти на сторону крупных игроков в моменты их действий против рыночной толпы.
   В процессе торгов рынок прибегает к ценовым пробоям, так называемым ценовым зондам для «раздражения» продавцов или покупателей. Сила реакции игроков на эти зонды выявляет сил/слабость конкретных ценовых уровней.
   Сокращения индикатора marketprofile на приведенных ниже типовых схемах означают следующее:
   Ценовую ключевую  точку: РОС (pointofcontrol) – цена max-ная в профиле текущего дня;
   Для зоны стоимости: VAL (volumearealow) — min, а VAН (volumeareahi) – max в границах 70%-ной текущей дневной ценовой зоны;
   max-ный объем : НVL (hivolumelevel).
   Количество пунктов нужно подбирать под каждый инструмент согласно данным о среднедневной волатильности.
   Если день (или сессия) открылась:
   1. На медвежьем рынке: на уровне ниже вчерашнего VAL  - сделка в sell от VAL и еще — от РОС, SL выше VAН.
   2. Бычий рынок: аналогично — на уровне  выше, чем предыдущий VAН (за вчера) — открытие в buy от VAН и еще одна — от РОС, SL на уровне ниже VAL.
   Если имеем открытие дня (или сессии) внутри зоны VA:
   3. На медвежьем рынке: входим в сделку sell от VAН, SL — на РОС или НVL.
   4. Бычий рынок: аналогично —  buy от VAL, SL  можно на уровне РОС или уровне НVL.



   Если получилось открытие:
   5. На медвежьем рынке: выше VAН, но ниже VAL  —  входим в sell на уровне VAL, и можно повторно от НVL, стоп ставим на VAН. Если цена достигла стопа, но уходит выше — нужно сменить направление торгов.
   6. На бычьем рынке: аналогично —  ниже VAL, но выше VAН  —  входим в buy на уровне VAН, и, если есть возможность, повторно на НVL, стоп размещаем на VAL. Если цена достигла стопа, но смотрит ниже — меняем вектор  торгов.
   7. На медвежьем рынке: выше VAL, но ниже уровня РОС, открываем sell на уровне VAL, и можно повторно на уровне РОС, стоп ставим чуть выше max позавчерашнего дня. Если цена достигла стопа, но движется выше — надо разворачиваться.
   8. На бычьем рынке: аналогично —  ниже VAН, но выше РОС, работаем в buy от уровня VAН и на уровне РОС повторно, стоп можно ставить чуть ниже min позавчерашнего дня. Если цена достигла стопа, но хочет ниже — разворачиваемся в обратную сторону.



   Ниже приведена общая схема торгов по индикатору marketprofile:





   Преимущества и недостатки.
   Вместе с тем необходимо отметить несколько особенностей MarketProfile.
   Из недостатков можно сказать то, что индикатор не дает сигналы входа/выхода.
   Преимуществами использования MarketProfileявляется то, что индикатор:
   А) Четко определяет кто именно контролирует рынок – продавцы или покупатели.
   Б) Определяет, где находятся уровни справедливой цены и что скрывается за каждым рыночным движением.
   
   Заключение.
   Базовые понятия о рыночном профиле необходимы любому трейдеру. Этот инструмент, разработанный фьючерсными трейдерами, дает уникальную информацию о рынках, которая раньше была известна только тем, кто работает «в яме» — в торговом биржевом зале. Рыночный профиль дает визуальное представление о логической и ценовой структуре текущего рынка, привязанной ко времени, объемам и количеству проторгованных контрактов. Также, друзья, прошу не забывать о риск-менеджменте и том, что перед использованием на реальном счете обязательно необходимо протестировать на демо.

   С вами был и остается Алексей Torden, всем стабильной прибыли и до новых встреч.