3 марта 2014 года

3 марта 2014 (в сообществе чорный (ред. специально с ошибкой) понедельник марта 2014, день памяти продавцов путов, масленный понедельник)- день обвала на российском рынке из-за реакции на разрешение президенту РФ в случае необходимости ввести войска РФ на территорию Украины.

• Причины обвала 3 марта 2014
• Ситуация утром
• Реакция финансовых властей
• Ситуация днём
• Кто потерял?
• Кто заработал?
• Ссылки
• Иллюстрации к черному понедельнику

Причины обвала 3 марта 2014

В субботу (01.03.2014) СовФед единогласно поддержал предложение Путина в случае надобности ввести войска в Крым (на тот момент Украина). За выходные настроение бизнес сообщества и трейд сообщества стало хуже некуда. Все ожидали обвала фондового рынка и рубля, т.к. Запад стал угрожать санкциями против России. Дополнительный пессимизм в открытии рынка в понедельник давали курсы бида и аск в банках на рублёвые пары, резко изменившиеся вверх в воскресение на 1,5 -3 рубля против значений субботы, когда курсы были в районе курса пятничных торгов на ЕТС.(ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3)

Рынок открылся как и ожидало большинство резким снижением.
 

Ситуация утром

Из-за шквала заявок в утреннее время сервера брокеров подвисают, клиенты брокерских контор жалуются, что «терминал висит».

Фондовый рынок: не было ни одного эмитента на российском фондовом рынке, который бы не снижался, хотя бы на 1%.  Крупнейшие эмитенты (Сбербанк, Газпром, Новатэк, ЛУКойл, пр.) снижались от 5 до 12 % (ссылка). Но и это не предел. Например, обычка Мечела показала очередной исторический минимум 28,1 рубль (-27%).

Валютный рынок: ЕТС открылась гэпом вверх (+80 копеек по доллару) против рубля. Первые минуты торгов запомнились большой волатильностью для валютного рынка и рекордными объёмами. Был момент, когда курс today был больше курса tomorrow. На tomorrow в долларе был замечен ЦБ с заявкой на 1 миллиард USD. Курс tom доходил до 37 рублей, также как и в пятницу когда была шпилька. Евро показал исторический максимум- 51,2 рубля.

Срочный рынок: обвал фондовых фьючерсов, рост валютных фьючерсов. НА фондовых фьючерсах были две планки (РТС, Сбер, др.). Волатильность на ближайшие с исполнением в марте опционы выросла более чем на 100%. с 30% до 66%. 

Товарный рынок: Нефть 110,77+1,5% (+1,5%), 1344 (+1,2%)

Видео про то, как торговались фьючерсы РТС и Доллар-рубль в черный понедельник:


 

Реакция финансовых властей

1) ЦБ РФ продавал доллары (ссылка)

2) ЦБ РФ Внезапно повысил ставки. Ключевая ставка в тот же день с 11:00 выросла до 7 % (+150 базисных пунктов).

Ситуация днём

Падение усилилось на фондовом рынке и на срочном рынке.

Фондовый рынок:

ММВБ за сессию теряет 12,5 процентов (1265 пунктов), РТС теряет 14% (1090)-лоу с сентября 2009. Второй и третий эшелон теряет от 10 до 30 %. «Э.ОН Россия» на крупных для такого эмитента оборотах(компания с иностранным мажоритарием) стоит 1,85 рублей (-19%), минимум с марта 2010. «Акрон» стоит 995 (-13,4%).

Срочный рынок:

Волатильность превысила 80% по индексу волатильности. С открытия прошли 3 планки! Две планки до пром.клиринга, третья- в 15:50 была достигнута.

Валютный рынок: Рубль продолжил снижение, но до утренних минимумов не дошёл. ЦБ снова появлялся с большим офером.

Товарный рынок: Нефть продолжает рост -112,03 (+2,7%). Золото не изменилось

Кто потерял?

По слухам, всего на российском рынке больше 1000 человек закрылись в этот день с отрицательным балансом по счету.

• Михаил Гусев: 3.03.14 — чёрный понедельник, краткое описание ада...
• График дохода продавца волатильности
• Дмитрий Юрьевич: Банкрот
• Kahuna: Маржин коля.
• НеГрустин: -44% от депо на опционах 
• Закрыли в минус по маржинколу
• Дмитрий: Чему меня научил «черный понедельник» 
• Страшная сказка на ночь или -70% по счету.
• крик души

Кто заработал?

• Сергей Верпета: Борьба с головокружением
• Silent Hamster: Я -маленький Баффет!
• Slider: Закрыл шорты Сбер, Втб, Газпром
• Давид: Похоже я один заработал на понедельнике, 10 лимончиков.

Ссылки

• Роман Некрасов: Хроника дня
• Для истории… Хроники черного понедельника!!!.
• Василий Олейник: Итоги чёрного понедельника и немного мыслей по рынку.
• Smoketrader: Денежный рынок 03.03.2014 (black monday or not?!)
• Роман Некрасов подробно рассмотрел, как проходили первые секунды торгов в черный понедельник 

Иллюстрации к черному понедельнику

Первая Секунда торгов на фьючерсе РТС 3.03.2014


Фьючерс на индекс РТС падает на открытии на планку:


Вторая планка на:


Третья планка на фьючерсе РТС:


Четвертая планка на фьючерсе РТС:



Стакан пары доллар рубль 3 марта 2014 года: заявка на продажу на миллиард долларов от центрального банка:


Планка на фьючерсе доллар рубль 3 марта 2014 года:


Котировки на полдень:


Улыбка волатильности 3 марта 2014:



Цены закрытия по акциям на 3.03.2014:

Индекс ММВБ упал на 12%: