ВТБ акции

Акция находится в канале от 250 до 290. Портфель состоит из 1000акций МТС, что соответствует 10 фьючам. Днями закрывается 4 кв. 2017г. и переходим к 1кв.2018г. Если просто продать 10 фьючей и сразу, то получим примерно 2.5 -3% на кв. Я обычно продаю/покупаю (в данном примере) по сетке 290, 280, 270, 260, 250. Учитывая, что сейчас находимся посередине канала, продаем не 10 фьючей, а только 6. Если акция растет, продаем по 2 на 280 и 290. Если начинает падать, откупаем по 2 шт. на 260, 250. Конечно, если бы, были ликвидные опционы. то все было бы интереснее. С газом и сбером я применяю диапазонный фьюч.

Alex64, понял, я похожее иногда делаю. Сейчас готовлю на ЮТУБ похожий материал, если интересно, могу прислать, когда выложу. Что такое диапазонный фуч?

Акция находится в канале от 250 до 290. Портфель состоит из 1000акций МТС, что соответствует 10 фьючам. Днями закрывается 4 кв. 2017г. и переходим к 1кв.2018г. Если просто продать 10 фьючей и сразу, то получим примерно 2.5 -3% на кв. Я обычно продаю/покупаю (в данном примере) по сетке 290, 280, 270, 260, 250. Учитывая, что сейчас находимся посередине канала, продаем не 10 фьючей, а только 6. Если акция растет, продаем по 2 на 280 и 290. Если начинает падать, откупаем по 2 шт. на 260, 250. Конечно, если бы, были ликвидные опционы. то все было бы интереснее. С газом и сбером я применяю диапазонный фьюч.

Активный Инвестор, отсюда можно сделать вывод. что опционов у ВТБ нет. Срок жизни квартальным 13 дн., а открытых хрен да маленько. Что-то мутите вы, батенька. Я бы еще поверил, если бы вы фьючи продавали навстречу.

Alex64, для СЛ хватит и того, что открыто… Ну, а если вы не для трепа решите торговать опционами, так вам любой маркетос составит пару на несколько лямов… А ВТБ сейчас для продажи фуча не подходит… сейчас время продажи путов на ВТБ… Месяц назад я продавал 120 путы на Газпроме, вот и результат — Газпром сделал +10%

Активный Инвестор, о Газпроме и Сбере речи нет, там нормальная ликвидность и отрабатываю опционами любые фигуры. А вот все остальное, использую только фьючи, по сетке продаю. по сетке откупаю.

Alex64, я никаких фигур уже давно не практикую, только продажи… Это можно всегда делать, даже на ВТБ. Сейчас перешел на недельные СИ. А что такое «по сетке»?

Активный Инвестор, отсюда можно сделать вывод. что опционов у ВТБ нет. Срок жизни квартальным 13 дн., а открытых хрен да маленько. Что-то мутите вы, батенька. Я бы еще поверил, если бы вы фьючи продавали навстречу.

Alex64, для СЛ хватит и того, что открыто… Ну, а если вы не для трепа решите торговать опционами, так вам любой маркетос составит пару на несколько лямов… А ВТБ сейчас для продажи фуча не подходит… сейчас время продажи путов на ВТБ… Месяц назад я продавал 120 путы на Газпроме, вот и результат — Газпром сделал +10%

Активный Инвестор, о Газпроме и Сбере речи нет, там нормальная ликвидность и отрабатываю опционами любые фигуры. А вот все остальное, использую только фьючи, по сетке продаю. по сетке откупаю.

Активный Инвестор, отсюда можно сделать вывод. что опционов у ВТБ нет. Срок жизни квартальным 13 дн., а открытых хрен да маленько. Что-то мутите вы, батенька. Я бы еще поверил, если бы вы фьючи продавали навстречу.

Alex64, для СЛ хватит и того, что открыто… Ну, а если вы не для трепа решите торговать опционами, так вам любой маркетос составит пару на несколько лямов… А ВТБ сейчас для продажи фуча не подходит… сейчас время продажи путов на ВТБ… Месяц назад я продавал 120 путы на Газпроме, вот и результат — Газпром сделал +10%

Активный Инвестор, отсюда можно сделать вывод. что опционов у ВТБ нет. Срок жизни квартальным 13 дн., а открытых хрен да маленько. Что-то мутите вы, батенька. Я бы еще поверил, если бы вы фьючи продавали навстречу.

Активный Инвестор, можно подробнее?
Как это продажа опционов дает 15-20% в ВТБ?

Тимофей Мартынов, делишь премию от продажи опциона на текущую цену и получаешь доходность… Сейчас не вижу доски по ВТБ, но по памяти на доллар\рубль сейчас это дает 15-30 годовых. 15% если вовсе без плеча, 30 -со вторым плечом. На ВТБ так же. То есть в цене ВТБ есть премия за наличие рыночных инструментов защиты

Активный Инвестор, где ж продать то опционы на ВТБ?)
они че, ваще существует на мосбирже?:)

Тимофей Мартынов, www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=VTBR-12.17&sid=1&c6=on&c4=on&c7=on&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C

Глядя на график, конечно, руки чешутся купить. Ну стыдно ведь должно быть руководству, могут замутить что-нить нерыночное (а другого они и не умеют) по возврату акции в нужное русло. Можно надеяться, что авгиевы конюшни кто-нить после костина возьмётся расчищать. Но сам пока не решаюсь, ибо трэш и неэффективность — это мягко сказано.

Активный Инвестор, можно подробнее?
Как это продажа опционов дает 15-20% в ВТБ?

Тимофей Мартынов, делишь премию от продажи опциона на текущую цену и получаешь доходность… Сейчас не вижу доски по ВТБ, но по памяти на доллар\рубль сейчас это дает 15-30 годовых. 15% если вовсе без плеча, 30 -со вторым плечом. На ВТБ так же. То есть в цене ВТБ есть премия за наличие рыночных инструментов защиты

Активный Инвестор, где ж продать то опционы на ВТБ?)
они че, ваще существует на мосбирже?:)

Активный Инвестор, можно подробнее?
Как это продажа опционов дает 15-20% в ВТБ?

Тимофей Мартынов, делишь премию от продажи опциона на текущую цену и получаешь доходность… Сейчас не вижу доски по ВТБ, но по памяти на доллар\рубль сейчас это дает 15-30 годовых. 15% если вовсе без плеча, 30 -со вторым плечом. На ВТБ так же. То есть в цене ВТБ есть премия за наличие рыночных инструментов защиты

Активный Инвестор, можно подробнее?
Как это продажа опционов дает 15-20% в ВТБ?

Решил написать пост про ВТБ

Я постоянно подшучиваю над владельцами акций втб(которые у меня тоже есть в малом количестве), думаю они на меня обижаются но сейчас я бы хотел объяснить максимально просто и доступно почему я считаю ВТБ плохой инвестицией.

Данные взяты с отчётности на смартлабе https://smart-lab.ru/q/VTBR/f/y/

Итак планируемая чистая прибыль за 2017 год(по заявлению менеджмента) 100 млрд.

Кол-во обыкновенных акций 12 960 млрд.

Кол-во акций преф. 21 403 млрд.

Следовательно если банк захочет всю чистую прибыль выплатить в виде дивидендов мы получим

100000000000(чп)/(12960541000000(обычка)+21403797000000(преф))/0,052(цена акции)*100 = 5,596%  доходность, то есть меньше чем текущая ставка 8%!

И даже если втб удвоит прибыль  то доходность будет 11,19% и это при том что он должен ВСЮ прибыль выплатить чего он никогда не сделает)

Смысл покупать банк дающий доходность меньше ОФЗ?!

Вот и весь простой расчёт, если вы заметили изъян в моих рассуждениях то прошу указать в комментариях!

Роман Ранний, согласен.
Мне кажется, что те, кто тарил ВТБ по 6+ копеек просто не умеют считать.
ВТБ дорого оценен, ценообразование было судя по всему нерыночным

Решил написать пост про ВТБ

Я постоянно подшучиваю над владельцами акций втб(которые у меня тоже есть в малом количестве), думаю они на меня обижаются но сейчас я бы хотел объяснить максимально просто и доступно почему я считаю ВТБ плохой инвестицией.

Данные взяты с отчётности на смартлабе https://smart-lab.ru/q/VTBR/f/y/

Итак планируемая чистая прибыль за 2017 год(по заявлению менеджмента) 100 млрд.

Кол-во обыкновенных акций 12 960 млрд.

Кол-во акций преф. 21 403 млрд.

Следовательно если банк захочет всю чистую прибыль выплатить в виде дивидендов мы получим

100000000000(чп)/(12960541000000(обычка)+21403797000000(преф))/0,052(цена акции)*100 = 5,596%  доходность, то есть меньше чем текущая ставка 8%!

И даже если втб удвоит прибыль  то доходность будет 11,19% и это при том что он должен ВСЮ прибыль выплатить чего он никогда не сделает)

Смысл покупать банк дающий доходность меньше ОФЗ?!

Вот и весь простой расчёт, если вы заметили изъян в моих рассуждениях то прошу указать в комментариях!

Роман Ранний, согласен.
Мне кажется, что те, кто тарил ВТБ по 6+ копеек просто не умеют считать.
ВТБ дорого оценен, ценообразование было судя по всему нерыночным

Решил написать пост про ВТБ

Я постоянно подшучиваю над владельцами акций втб(которые у меня тоже есть в малом количестве), думаю они на меня обижаются но сейчас я бы хотел объяснить максимально просто и доступно почему я считаю ВТБ плохой инвестицией.

Данные взяты с отчётности на смартлабе https://smart-lab.ru/q/VTBR/f/y/

Итак планируемая чистая прибыль за 2017 год(по заявлению менеджмента) 100 млрд.

Кол-во обыкновенных акций 12 960 млрд.

Кол-во акций преф. 21 403 млрд.

Следовательно если банк захочет всю чистую прибыль выплатить в виде дивидендов мы получим

100000000000(чп)/(12960541000000(обычка)+21403797000000(преф))/0,052(цена акции)*100 = 5,596%  доходность, то есть меньше чем текущая ставка 8%!

И даже если втб удвоит прибыль  то доходность будет 11,19% и это при том что он должен ВСЮ прибыль выплатить чего он никогда не сделает)

Смысл покупать банк дающий доходность меньше ОФЗ?!

Вот и весь простой расчёт, если вы заметили изъян в моих рассуждениях то прошу указать в комментариях!

Между прочим мне ВТб принёс один из самых больших убытков, несмотря на то что доля его в портфеле одна из самых маленьких!)

Роман Ранний, а ты со скольких держишь? какая средняя цена входа? когда брал?

Между прочим мне ВТб принёс один из самых больших убытков, несмотря на то что доля его в портфеле одна из самых маленьких!)

Решил написать пост про ВТБ

Я постоянно подшучиваю над владельцами акций втб(которые у меня тоже есть в малом количестве), думаю они на меня обижаются но сейчас я бы хотел объяснить максимально просто и доступно почему я считаю ВТБ плохой инвестицией.

Данные взяты с отчётности на смартлабе https://smart-lab.ru/q/VTBR/f/y/

Итак планируемая чистая прибыль за 2017 год(по заявлению менеджмента) 100 млрд.

Кол-во обыкновенных акций 12 960 млрд.

Кол-во акций преф. 21 403 млрд.

Следовательно если банк захочет всю чистую прибыль выплатить в виде дивидендов мы получим

100000000000(чп)/(12960541000000(обычка)+21403797000000(преф))/0,052(цена акции)*100 = 5,596%  доходность, то есть меньше чем текущая ставка 8%!

И даже если втб удвоит прибыль  то доходность будет 11,19% и это при том что он должен ВСЮ прибыль выплатить чего он никогда не сделает)

Смысл покупать банк дающий доходность меньше ОФЗ?!

Вот и весь простой расчёт, если вы заметили изъян в моих рассуждениях то прошу указать в комментариях!

Роман Ранний, А вы над владельцами Сбера тоже подшучиваете с див доходностью ниже 5%?

Решил написать пост про ВТБ

Я постоянно подшучиваю над владельцами акций втб(которые у меня тоже есть в малом количестве), думаю они на меня обижаются но сейчас я бы хотел объяснить максимально просто и доступно почему я считаю ВТБ плохой инвестицией.

Данные взяты с отчётности на смартлабе https://smart-lab.ru/q/VTBR/f/y/

Итак планируемая чистая прибыль за 2017 год(по заявлению менеджмента) 100 млрд.

Кол-во обыкновенных акций 12 960 млрд.

Кол-во акций преф. 21 403 млрд.

Следовательно если банк захочет всю чистую прибыль выплатить в виде дивидендов мы получим

100000000000(чп)/(12960541000000(обычка)+21403797000000(преф))/0,052(цена акции)*100 = 5,596%  доходность, то есть меньше чем текущая ставка 8%!

И даже если втб удвоит прибыль  то доходность будет 11,19% и это при том что он должен ВСЮ прибыль выплатить чего он никогда не сделает)

Смысл покупать банк дающий доходность меньше ОФЗ?!

Вот и весь простой расчёт, если вы заметили изъян в моих рассуждениях то прошу указать в комментариях!