В теории дельта центральных страйков должна = 0,5
К примеру:
Цена БА = 100000 п. по РИ
Центральный страйк = 100000
По логике дельта должна быть 0,5 у опциона Call и -0,5 у опциона Put
Волатильность 28.78 для Call и Put
Но если построить с помощью опшион-лаба данную ситуацию — получим (рис....Читать далее

Сегодня состоялся второй (и, к сожалению, пока последний) семинар из цикла семинаров Сергея Елисеева «Системная торговля опционами». Как и после первого семинара, не  могу не восхититься  качеством  предоставленного материала.
Главное, что  наконец-то стало понятно, как ничтожны были мои знания  этого предмета, как  примитивны последние рекомендации Седого, как это все на самом деле не просто....Читать далее

Честно говоря, я сегодня ожидал два радостных события: первый семинар из  цикла авторских семинаров Сергея  Елисеева «Системная торговля опционами» и первая олимпийская медаль  в мужском биатлоне.
Ожидание медали не оправдалось, поэтому  несколько слов по горячим следам  семинара, прошедшего сегодня на территории московской  биржи на улице   ...Читать далее