Вышла простейшая библиотека для бэктестов trading-cycle. Минималистичная, модульная, написана на TypeScript.
Доступны две версии:

• Full — с готовыми индикаторами и логикой (Renko, логика сделок, тестовый трейдер)
  
• Light — только ядро (TradingCycle + интерфейсы для своих обработчиков)...Читать далее

Коллеги, приветствую. Снова возвращаюсь мыслями к извечной проблеме — как поддерживать консистентность риска, когда сам рынок по своей природе непостоянен? Думаю, многим знакома ситуация: стратегия, отточенная на истории, в реале начинает генерировать либо неоправданно большие просадки на всплесках волатильности, либо упускает существенную часть движения на затишье....Читать далее

Приветствую, коллеги, инвесторы! Сегодня делюсь результатом важной и, без преувеличения, переломной работы. Я полностью пересобрал свой торговый портфель стратегий — и хочу рассказать, почему я на это пошёл, как именно работал и чего в итоге добился....Читать далее

Трейдеры, привет!
Накопились вопросы, написал примитивную нейросетку, может, потом выложу, с тремя выходами для расчёта опционов: рост более заданного порога, падение более заданного порога и колебание +-порог. Нейросеть предсказывает ситуацию на конец следующей недели, чтобы можно было понять, можно ли продавать волатильность на этом интервале....Читать далее

Алготрейдинг это поиск небольших корреляций на прошлых данных и ожидание их повторения в будущем. Основа алгоритма — корреляции а не причина-следствие. Это сильно меняет защиту от потерь. 
В некоторых случаях, как нарпимер анализ финотчетности, трейдинг основан на причина-следствие, например «переждать кризис, потому что активы компании превышают ее капитализацию и должны вырасти в будущем» и это позволяет длительно удерживать убыточные позиции, надеясь на их рост в будущем....Читать далее

Алгоритм трейдинга:
— Есть N предикторов (алгоритмов, закономерностей) найденных на исторических данных. Какие то работали в прошлом, потом перестали, какие то работают до сих пор. Итого несколько десятков или сотен таких предикторов.
— Каждый предиктор сообщает а) знак следущего приращения цены б) амплитуду в) достоверность предсказания (вероятность, насколько он сам уверен что не ошибается)....Читать далее

        Приветствую всех, кто моргнул первым на пути к цифровой симфонии рынка! 🎶 Я снова здесь, чтобы расшевелить ваши алгоритмические будни и подкинуть вам очередной артефакт для размышлений — новую парадигму автоматизированной торговли.
        Но сначала, друзья, если вы еще не видели мое видео, где я копаюсь в глубинах машинного интеллекта, самое время это исправить....Читать далее

Он упомянул интересные моменты о фонде Медальен:
— Они не используют анализ финотчетности, а только анализ цен и других индикаторов.
— Тем не менее он считает анализ финотчетности рабочим подходом.
— Аномалии которые они используют небольшие (и в других интервью он упоминал что эти аномалии б) со временем исчезают в) поэтому требуется постоянный и ручной поиск новых и новых аномалий)....Читать далее

Новость для тех, кто пользуется коннектором, но не следит за его обновлениями.
В свзи с новыми требованиями ЦБ, терминал QUIK получил обновление, в котором параметр «Уровень риска» становится ключевым. В том числе в части расчета размера Гарантийного обеспечения, для площадки FORTS....Читать далее