Записи по тегу "анализ временных рядов"

Система или интуиция: что действительно работает в криптотрейдинге?

В эпоху быстрого роста и внезапных падений криптовалют, трейдеры по всему миру ищут золотой рецепт успеха и часто сталкиваются с дилеммой: следовать проверенной системе или доверять своему внутреннему «чутью».
Именно этот вопрос стоит в центре знаменитой книги Куртиса Фейса «Путь Черепах»....Читать далее

Управление рисками в криптотрейдинге: подход доктора Элдера

Александр Элдер — известный трейдер и автор книг по торговле на фондовом рынке, предложил несколько стратегий управления рисками, которые также можно успешно применить в сфере криптотрейдинга.
1️⃣ — принцип 2% риска
Согласно этому принципу, ни одна сделка не должна подвергать риску более 2% вашего торгового капитала....Читать далее

Битва на анализах

Поскольку часто вижу на сайте споры сторонников технического анализа (утверждающих, что устойчиво зарабатывают при помощи ТА) с математиками (утверждающими, что ТА не работает и вообще ненаучен), то показываю ниже приведённый спор.
А кто более прав, пусть каждый читатель решает для себя сам....Читать далее

О применимости АКФ в анализе временных рядов на примере акций ПАО Сбербанк

В свете интереса к моим работам в области оценки рисков нестационарных объектов со стороны опционов и возникшего вопроса о применимости к анализу финансовых временных рядов методов классического статистического анализа проведём маленький численный эксперимент:...Читать далее

Как не надо торговать биткоин и эфир

В прошлом году между мной и коллегами возник спор относительно взаимосвязи биткоина и эфира. «Практически все криптовалюты растут и падают синхронно и коинтеграция нарушается только несколько раз в год» — говорили мне. Так ли это на самом деле?
В данном блог-посте будут представлены результаты анализа наличия коинтеграции между биткоином и эфиром....Читать далее

Торговая стратегия для коинтегрированных пар: результаты бэктестов за 2017 год на Poloniex

В данном блог-посте будут представлены результаты бэктестов простейшей стратегии статистического арбитража, основанной на торговле коинтегрированными парами активов, которые были выявлены на Poloniex.
Как проводились бэктесты.

Сбор данных: список тикеров был взят с сайта Poloniex через публичный API-метод returnTicker....Читать далее

Торговая стратегия для коинтегрированных пар: результаты бэктестов за 2017 год на Мосбирже

В данном блог-посте будет представлена простейшая стратегия статистического арбитража, основанная на торговле коинтегрированными парами акций, которые были выявлены на Московской бирже, а также результаты бэктестов по ней.
Торговая стратегия. Допустим, у нас есть коинтегрированная пара акций, X и Y, а также цены этих акций за некий период времени 0,....Читать далее