Записи по тегу "дисперсия"

Гарри Марковиц: 95. Поздравляем!!!

Продвинутым математикам о дисперсии

Есть система A: гарантированно профитная.
Есть система Б: гарантированно с нулевым мат.ожиданием (для упрощения вопроса).
Сделки А и Б не пересекаются по времени (т.е. сделки по одной системе не будут мешать сделкам по другой системе).
Чисто интуитивно совместное использование A и Б будет равносильно применению только А (если не принимать в расчёт транзакционные издержки)....Читать далее

Дисперсия

Такое, казалось бы, несложное преимущество как 45% прибыльных сделок, где средний профит в 1,5 раза больше среднего убытка, дает прочный плюс на дистанции 900 сделок в 10 рандомных случаев

3.3. Пример определения дисперсии и стандартного отклонения доходности акций компаний «А» и «В»

Волатильность и ненормальность рынков

В рамках темы структурных продуктов уже пора переходить к опционам, но в формате заметок в блог это сделать не совсем просто. Пытался скомпоновать материал по-разному, и никак хорошо не получается. Поэтому заметку про волатильность вынесу отдельно, а уже потом начнем знакомиться с опционами....Читать далее

Вопрос по риску-доходности инвесторам - управляющим - профессионалам

Господа! Мне что-то стало интересно. Как много профессионалов по управлению активами (портфелями) на фондовом рынке используют в своей работе такие штуки, как дисперсия, стандартное отклонение, ковариацию и т.п… Насколько я знаю в финансовых вузах по этой теме больше ничего и не затрагивают....Читать далее

Получалось, что я стою на дороге .......?

www.bronzovka.ru/glava05_2.html

Переворот в сознании: тестирование торговых систем на истории абсолютно бессмысленно.

В статье много букв, так что для самых нетерпеливых в конце сделал важные выводы, прочитав которые, я надеюсь, появится желание прочитать и все остальное.
На выходных много думал, про трейдинг и судьбы мира, а в результате понял одну очень важную вещь, которая кардинально изменит мой подход в разработке торговых систем....Читать далее