По моему опыту в алготрейдинге (под алготрейдингом я подразумеваю поиск закономерностей и их использование) большая часть времени уходит на исследования, это примерно 90% времени. Однако, часто можно услышать критику примерно следующего плана.

• Нужно писать код на питоне/джаве, можно в два счета набросать торгового робота....Читать далее

PS
этим постом я официально завершаю свою деятельность в публичном астро-консалтинге.
Если в будущем кому понадобятся мои прогнозы 2019, более подробно,
с информационным сопровождением, заходите на сайт astro777.com,
пишите письма: astrolog@yandex....Читать далее

Внимательно разглядывая РТС, тестируя очередной убыточный на истории подход я решил сравнить реальный график RTS-9.12 и случайный процесс.
Вопрос залу, в чем отличия?)
Модель 1
Модель 2
Модель 3 
«Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет....Читать далее

Гипотеза автомодальности («подобие» процессов на всех тайм-фреймах) противоречит данным рынков. 
Почему? Очень просто. Если выбросить междневные гэпы и сравнить скользящие выборочные стандартные отклонения приращений логарифмов цен минуток S1 и 15-ти минуток S15, то, несмотря на нестационарность этих показателей, с вероятностью больше 0....Читать далее

Сегодня Dr_Vas-ka опубликовал своя взгляд на время формирования инвестиционного портфеля http://www.smart-lab.ru/blog/8709.php
Я с ним полностью согласен, в довесок приведу картинку сезонности индекса ММВБ с 1998 года по наши дни (включая оба кризиса), чтобы оценить когда рынок больше падает, а когда растет....Читать далее

Тут сейчас модно давать исследования — всякие графики и прочие вычисления. Решил тоже написать чуток про евро-бакс. 
(Тимофей — если я в тему попал — можно добавить в твою азбуку трейдера)
Итак:
Исходя из статистики, пара евробакс наиболее волатильна в четверг:...Читать далее