Записи по тегу "математический анализ"

Сравнительный анализ доходности облигаций в зависимости от срока инвестирования

За базу берем наш стандартный отчет по расчету доходности на 1 год (https://t.me/+64L6MiT14oRiNDky), добавляем доходность за 2 года, находим разницу, выводим данные в третью строку каждой облигации.
Если облигация гасится раньше чем через 2 года, то выводим дату погашения....Читать далее

МАТЕМАТИКА НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ. 6. Разрабатываем новый Google. 7. Улучшаем результаты математикой. Как цифры могут сделать вас богатым (или бедным).

Как собрать большой портфель инструментов с нулевой корреляцией

Выскажу предположение, как можно это сделать. Это именно предположение, поэтому там могут быть ошибки.
Берём 30 акций.
Первую завершённую зелёную (прости, Гусев) свечу считаем началом растущего тренда.
Первую завершённую красную (прости, Гусев) свечу считаем началом падающего тренда....Читать далее

Противоположность автокорреляции - это что?

Проделаем небольшое логическое упражнение.
Что такое тренд? Это наличие автокорреляции.
Что противоположно автокорреляции? Отсутствие автокорреляции.
Как называется отсутствие автокорреляции? Случайное блуждание? Или как?

Как я понял показатель Хёрста

Опишу, как я понял показатель Хёрста, ознакомившись с ним:
1. Это основной показатель, от которого зависит эффективность трендовой ТС. Чем выше Хёрст — тем лучше работает трендовая ТС.
2. Отрезки с высоким Хёрстом перетекают в отрезки с низким Хёрстом плавно (в соответствии с общефизическим законом постепенной смены состояний), то есть у трейдера есть время заметить изменение условий до того, как трендовая ТС сольёт на низком Хёрсте....Читать далее

Это тренд или не тренд?

В комментариях к заметке Как измерить качество бэктеста? в очередной раз (да, да) возник спор о том, что считать трендом.
С удивлением узнал, что для некоторых, скажем так, «школ», тренд на картинке — это не тренд, а несколько трендов с разрывами....Читать далее

Битва на анализах

Поскольку часто вижу на сайте споры сторонников технического анализа (утверждающих, что устойчиво зарабатывают при помощи ТА) с математиками (утверждающими, что ТА не работает и вообще ненаучен), то показываю ниже приведённый спор.
А кто более прав, пусть каждый читатель решает для себя сам....Читать далее

Как выглядел бы портфель с нулевой корреляцией?

Ранее уже удалось установить, что создание широкого портфеля с нулевой или близкой к ней корреляцией (и имеющего приемлемую для активной торговли ликвидность) в рамках единой экономики планеты Земля невозможно.
Но, допустим, что это удалось сделать....Читать далее

Волатильность, волатильность волатильности, ...

Почти все используют в торговле параметр волатильности.
Более продвинутые трейдеры отслеживают волатильность волатильности.
А имеет ли смысл пойти дальше и начать отслеживать:
Волатильность волатильности волатильности
...
Волатильность волатильности волатильности волатильности ....Читать далее

Графики соотношений акций

На сайте «Финама» часто публикуется аналитик Роман Тарасов из «Универ капитал». Он в своих обзорах постоянно приводит графики соотношений акций, вроде Газпром/Сбербанк и смотрит их динамику.
А где такие графики соотношений можно найти?