Это последний, третий пример применения закона нормального распределения (предыдущие примеры объясняют распределение людей по финансовой грамотности и по отношению к воровству).
Нассим Талеб в книгах “Одураченные случайностью”, “Чёрный лебедь” и “Антихрупкость” разработал и описал концепцию жирных или толстых хвостов гауссовой кривой....Читать далее

Парочка статей про рынок из моей библиотеки. В основном про (не)эффективность рынка, для большинства не будет ничего нового, но для кого-то можеть стать отправной точкой для собственных исследований. Ссылки на Яндекс.Диск (в PDF), поскольку источники искать долго....Читать далее

Если посмотреть на график сиплого, то можно невооруженным взглядом заметить, что нормальным распределением там и не пахнет:
Почему? Задаст вопрос простой обыватель.
Да очень просто, у нормального распределения всегда есть симметричность на рост/падение, он выглядит куполообразно:...Читать далее

Сначала посчитаем вероятность абсолютной волатильности SPY по модулю (от high до low):
Вероятность того, что дневной диапазон (HIGH-LOW) по SPY не выйдет за рамки 2,5% составляет 90,58%.
А вот кривая этого распределения:
Теперь оценим волатильность со знаком приращения по закрытию рынка (close-open)/open):...Читать далее

Здравствуйте, дамы и господа!
За крайне редкими исключениями, авторы книг и статей по биржевой торговле рекомендуют торговлю «по тренду» и предостерегают от контртрендовых стратегий, но никто из них не утруждает себя аргументацией и объяснениями причин такого предпочтения....Читать далее

Итак, комрады, устал читать ересь очередных псевдоматематиков о случайности или неслучайности рынка, смотреть их наивные выкладки и так далее. Беда всех теоретиков в  том что они полностью погружены в свои теоремы и совсем не видят  и не хотят видеть физическую картину реальности....Читать далее

Всем привет!
Недавно искал информацию по моделированию цен или доходности. Знаю, что это базовые вещи. Однако, на форуме как и на Яндексе (на Гугле искал только англоязычные статьи)) почти нет структурированной информации по данному вопросу. Собственно, поэтому решил поделиться своими мыслями на этот счет....Читать далее

Аннотация. Пишу эту статью в надежде понять, где я не прав. Может быть я чего-то упускаю, не понимаю… Буду благодарен за конструктивные наводки. Если хорошо разбираетесь в торговле или в математике, напишите что-нибудь ценное, прошу вас.
Все тесты из этой статьи также были проведены на реальных биржевых данных примерно с тем же результатом и теми же выводами....Читать далее

Статья родственника Тимофея? Всё очень по делу, актуально-наболевшее про неработающий западный подход в статистике (тех анализ к нему тоже относится), анти Талеб некий, лично я уже тройку статей на эту тему писал, например 
Раз уж всем так понравилось про риск-менеджмент, вспомню одно из заседаний комитета по рискам одной компании....Читать далее