Записи по тегу "оптимизация портфеля"

Оптимизации портфеля с помощью Python и PyPortfolioOpt

Портфельная теория МарковицаПортфельная теория Марковица(далее ПТМ) (Modern portfolio theory) — разработанная Гарри Марковицем методика формирования инвестиционного портфеля, направленная на оптимальный выбор активов, исходя из требуемого соотношения доходность/риск....Читать далее

Использование API Fmp Cloud для отбора акций по дивидендам на Nasdaq с помощью Python

Акции с высокой дивидендной доходностью часто являются отличной инвестиционной стратегией для инвесторов, стремящихся получать приток денежных средств каждый год. В данной статье буден создан скрипт на Python для отбора их на бирже NASDAQ.
Что такое дивидендная доходность?...Читать далее

Telegram-бот для определения рисков и формирования оптимального портфеля

Приветствую! Хочу рассказать о новом telegram-боте @InvestCtrlBot Мы разработали его, чтобы помочь понять риски инвестирования в финансовые инструменты фондового рынка и на основании этих данных построить оптимальный портфель. Бот использует исторические данных по котировкам за более чем 10-ти летний период....Читать далее

Оптимизация портфеля акций. Спасает ли от кризиса в 2020.

Вот уже как скоро 70 лет пройдет, как Гарри Марковиц явил миру математическую модель оценки инвестиционного портфеля. После того, как она завоевала популярность среди портфельных менеджеров, в 1990 он получил Нобелевскую премию за вклад в экономику. Чрезвычайная популярность модели стала возможной благодаря увеличению мощности компьютеров, позволяющих за короткое время математически обработать огромный массив данных и выдать оптимальный результат....Читать далее

Использование метода Монте-Карло для создания портфеля

Начинающие (да и не только) инвесторы часто задаются вопросом о том, как отобрать для себя идеальное соотношение активов входящих в портфель. Часто (или не очень, но знаю про двух точно) у некоторых брокеров эту функцию выполняет торговый робот. Но заложенные в них алгоритмы не раскрываются....Читать далее

Состав портфеля на январь 2019

Здравствуйте, всех с наступившим Новым Годом.
По данным последних 18 месяцев был сформирован портфель акций. Характеристики:
общая стоимость 66 806 руб.;
количество бумаг — 12 единиц (из 7 основных индексов MICEX)
доходность — 3,37% за средний расчетный месяц...Читать далее

ЛЧИ близко. АлгоТрейдинг - устойчивость робота и подбор параметров

Для того, чтобы лучше понять материал, можно ознакомиться в этими статьями:
https://smart-lab.ru/blog/180975.php
https://smart-lab.ru/blog/259824.php
Там же видео как я оптимизировал 2,5 года назад(2015 год)
+++ Спасибо за твой плюс или коммент, они важны для меня!...Читать далее

Доклад «Оптимизация портфеля алгоритмических стратегий» на конфе смартлаба 24.09.16

Доклад «Оптимизация портфеля алгоритмических стратегий»
1. Введение
В чем состоит цель подобной оптимизации? Представим, что у нас есть набор алгоритмов, каждый из которых обладает некоторыми статистическими свойствами, из которых наиболее важными для нас являются доходность и максимальная величина просадки....Читать далее

Оптимизация портфеля на R

На 25% счета я стараюсь максимизировать доходность за счет активной торговли, а на 75% — минимизировать риск. И делаю ребалансировку между ними. Во вторую часть входит портфель акций, облигации и валюта.
Так получилось, что мой портфель акций сейчас состоит из следующих эмитентов:...Читать далее

Оптимизация портфеля по минимуму исходных параметров

Для данного метода оптимизации примем некоторые допущения:

Доходность составляющих портфель финансовых инструментов на будущий период заведомо неизвестна.
Корреляции финансовых инструментов, входящих в портфель, в будущем не сильно будут отличаться от текущих....Читать далее