Записи по тегу "опцион волатильность"

Завьялов Илья Николаевич про вечные опционы.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.
ВведениеВ данной статье представлен новый тип деривативов — вечный опцион....Читать далее

отбор на работу в Мосбиржу))

Всем здрасьте, решил написать про забавную историю, о том как не надо делать на собесах и о том какой уровень «спецов».
Итак вводные:
Вакансия «Джуниор специалист в департамент срочного рынка»
ЗП 100к на руки
требования: питон, sql, понимание срочного рынка...Читать далее

Про волатильность на американском рынке.

Вопрос “индекса страха” неоднократно поднимался на просторах СмартЛаба.
Хочу напомнить основные тезисы и показать свою практическую работу с VIX.
Волатильность на американском рынке можно оценить через индекс страха рынка — VIX. Это — своего рода мера настроения: если “условно” VIX < 20, то можно считать, что волатильность низкая и никаких сильных движений на рынке не ожидается (движения S&P 500)....Читать далее

Опционы и опционные барьеры. Как грамотно продавать лотерейки.

wot on options

Несколько глупых поверхностных мыслей про торговлю волатильностью (а мы все, даже линещики, ей/ее торгуем — просто не все это знают, и это очень хорошо).
1. В среднем, работа только от net over-sized покупки волатильности/гаммы — это смертный грех....Читать далее

Подскажите терминал/платформу для опционов EURUSD

Может кто-то знает что это за терминал/платформа?
Или знает где можно получить эти данные в другом месте. Платный или бесплатный ресурс- не имеет значения. Буду благодарен за любую информацию и ссылки.
(речь не о бинарных опционах)

Вебинар "Про маркетмейкеров, точку минимальных выплат и функцию выплат" от Сергея Олейника

Вебинар _Точки входа и поведение толпы... Как это трактуется в поведенческих финансах... от Сергея Олейника

Вопрос опционщикам по кривой волатильности

Уважаемые специалисты по опционам. Я не могу найти однозначный найти ответ на простой вопрос. Зависит ли форма кривой волатильности от того, какая модель используется для ее расчета. Возможно, просто подскажете литературу, или скажете что то по своему опыту.

Вопрос к специалистам

Уважаемые жители смартлаба. Вчера выставлял 13-00-33 Стоп-заявку 59937 -цена срабатывания и цена -61000. Брокер говорит, что заявка отвергнута ТС потому, что максимально возможная цена на тот момент по SIM8 была ниже 61000. Может кто подскажет где найти — когда менялись по времени максимально и минимально возможные цены.