Здравствуйте!
Держу короткую позицию по контракту на Мосбирже, хочу подстраховаться от роста базового актива покупкой опциона Call. Непрерывная страховка не требуется, готов некоторое время ждать цены пониже.
Построил индикатор Chaikin's Volatility для базового актива в Quik, но со скачками стоимости опциона корреляция отсутствует....Читать далее

В «Клубе Нефтяников» ( ведет Раиль со товарищи)на смартлабе активно обсуждаются самые популярные фьючерсы и опционы.
Выкладываются  актуальные графики и торговые идеи.
Обсуждаются новости и перспективы.
Даются авторские прогнозы от практиков, а не теоретиков....Читать далее

Волатильность на С90000 (сентябрь) на ЦС поднялась с 20 до 21%.
После роста БА  в моменте с 91 до 92 руб.
Если исторически мы помним волатильность на доллар/рубль на уровне 8-12% при курсе 70-75 руб./$, то в ближайшее время нас снова ждут валютные качели....Читать далее

Сегодня рассмотрим одну популярную стратегию – будем арбитражить волу.
В рынке очень часто дальняя серия опционов имеет меньшую волатильность, по сравнению с ближней. Т.е., например, недельные опционы имеют более высокую IV волатильность, чем месячные или квартальные....Читать далее

Много было всего уже написано про дельта хедж, справедливые цены опционов, продажу волатильности, историческую, реализованную и имплайт волатильность.
Сегодня изложу своё вью на всё это.
Началось всё в самом начале моего пути опционщика. В любой книге по опционам рассказывают про формулу Блэка-Шоулза....Читать далее