Проскальзывание — это явление, при котором сделка открывается по значите-льно худшей цене, чем была указана в ордере. Для закрытия сделок также свойственно проскальзывание. 
Причины:
🔹 Недостаток ликвидности. При совершении сделки собираются все доступные позиции в стакане, а средняя цена ухудшается....Читать далее

Одна из самых неприятных ситуаций для трейдера — это когда выставленный стоп-ордер срабатывает по худшей цене или гораздо худшей цене, чем хотелось бы. Это явление называется проскальзыванием или слипеджем (от англ. slippage).
Почему это происходит и как этого избежать?...Читать далее

    Решил написать данный пост после общения с одним из подписчиков.
Эта информация будет полезна для подписчиков фьючерсных стратегий, на которых открытие позиции происходит частями, зачастую по одному контракту.
    Мне был задан вопрос: почему доходность его счета, подключенного к стратегии ST, в последнее время стала заметно отставать от доходности мастер счета....Читать далее

 Рассмотрим важный элемент при работе сервисов копирования сделок. Корни проблемы проскальзывания лежат в механизме исполнения заявок на счетах, следующих за счетом автора.
Если, например, автор совершает сделку в инструменте на 20% от номинала своего счета, на счетах подписчиков сделки совершаются из расчета размера их счетов....Читать далее

Что ни пост — то «стаканы стали пустые, ликвидности нет».
Так ли это? Везде ли это?
По моим измерениям это не совсем так.
Замеренные проскальзывания от целевой цены «по рынку» в ри:
В си:
Это с начала 2022 по н.вр.
По графикам нетрудно определить момент 24....Читать далее

Имеем переворотную трендовую ТС на 28 фьючерсах на акции.
Если сократить портфель с 28 до 8 инструментов, следует ли ждать серьёзного увеличения просадки и доходности? 
Надо ли вообще это делать?
Задумался над вопросом из соображений сокращения проскальзывания до возможного наименьшего — но без ущерба для устойчивости портфеля, с точки зрения как дневной, так и накопленной просадки....Читать далее

Наверное, это мало кому будет интересно, но лично у меня в силу специфики торговых систем, применяемых на американском рынке это вызывало сильное беспокойство. Обычно, при тестировании на истории не совсем ликвидных акций с покупкой/продажей на открытии сессии встает проблема закладывания величины проскальзывания между официальной ценой открытия сессии и фактической ценой исполнения ордера....Читать далее

 Например, я купил фьюч по цене 1785, а стоп поставил на 1780. Цена начала резко падать и достигла цены 1780 и ушла ниже. На 1780 мой ордер не сработал и остался висеть как заявка на продажу по 1780. А цена, тем временем, уже на 1777. То есть не срабатывает стоплосс по моей цене или худшей....Читать далее