Записи по тегу "риск-доходность"

Лучшие против худших. Анализ акций 2013-2019

Современный подход к формированию инвестиционного портфеля четко делится на два полюса: 1) изнуряющий поиск инвестиционных идей, в попытке повторить Баффета или Линча, или 2) осознание всей тщетности обыграть рынок и концентрация на ETF и их периодической ребалансировке....Читать далее

Теория. Соотношение «Доходность-Риск» золота (GOLD) в 2016 году

В преддверии понедельника публикую свои расчеты по золоту по торговым дням 2016 года. Аналогичные расчеты по нефти см. здесь:
http://smart-lab.ru/blog/362367.php
http://smart-lab.ru/blog/363847.php
Результаты такие: средняя однодневная доходность (от закрытия сессии предыдущего дня к закрытию дня текущего) небольшая, но положительная: 0,056% или 14,1% в годовом исчислении (252 торговых дня)....Читать далее

Теория. Распределение дней роста/падения для нефти Brent в 2016 году

На прошлой неделе рассчитал параметры доходности и риска в 2016 году по дням для нефти Brent по методикам RiskMetrics.
smart-lab.ru/blog/362367.php
Общий вывод был таков – риск (волатильность) инструмента на порядок превосходит небольшую, хотя и положительную текущую доходность....Читать далее

Курс рубля вчера не изменился, 66.5/долл. Небольшая волатильность была связана с колебаниями цен на нефть

В понедельник S&P 500 снизился на 0.46%, а STOXX Europe 600 вырос на 0.46%. Симметрия. Индекс ММВБ второй день продолжает падать, минус 1.4%, долларовый РТС потерял 1.1%.
После закрытия фьючерсы на Standard & Poor’s 500 поднялись на 0.5%, так что сегодня Азия торгуется в плюсе....Читать далее