Допустим, я сделал синтетический проданный пут: продал 1 колл РИ по 900 и купил 1 фьючерс РИ по 102230.
До экспирации 6 дней.
Опционный калькулятор показывает премию на момент экспиры примерно 1100 пунктов.
Как можно вручную получить это же значение (1100 пунктов)?...Читать далее

 .  .          +1 колл = покупка 1 колла = бычья позиция
         -1 колл = продажа 1 колла = медвежья позиция
         +1 пут = покупка 1 пута = медвежья позиция
         -1 пут = продажа 1 пута = бычья позиция
         +1 БА = покупка 1 базового актива = бычья позиция...Читать далее

Синтетика нам в помощь.
Победитель навеял своим постом  ;-)
В начале небольшое отступление. Представьте, что в одну руку Вы берете 3 стальных шарика, а в другую – 3 пластилиновых такого же размера.  Теперь сжимаете обе руки. Что получилось? Стальных шариков осталось 3, а из пластилиновых получился комок неопределенной  формы....Читать далее

Сегодня поставил эксперимент с синтетическими опционами Call
на фьючерс Сбер.
Бюджет эксперимента 10000 руб.
Были куплены 25 опционов Put страйка 9000 по 20.
и 20 фьючерсов по цене 9388.
Поскольку оценку лимита позиции делал по опционному калькулятору:...Читать далее

Интересно собрать мнения плюсы и минусы одного и другого.
Вот что я вижу:
обычный опцион
    плюсы:
— фиксированный риск;
— никогда не выйдешь за ГО
    минусы:
— спред;
— прыжки цены из-за низкой ликвидности...Читать далее