Дошли руки перевести еще один материал Марка Джеймисона, на этот раз о «толстых хвостах» распределения, и оформить его в виде Jupyter notebook наглядно и практично. 
Угощайтесь!
Чтобы менять что-то в коде, нужно сохранить копию блокнота себе на Google Drive....Читать далее

Все трейдеры после нескольких лет взлётов и падений приходят к одному и тому же: на бирже нельзя зарабатывать постоянную месячную получку как на заводе. Кто вовремя этого не понял неизменно после плюсовых месяцев получают месяц, перечёркивающий год работы....Читать далее

По мотивам http://smart-lab.ru/company/itinvest/blog/131369.php
Позволю себе озвучить свое мнение:
Василий описал простейшую контртрендовую систему, где позиция меняет знак в точке «максимального средневзвешенного отклонения от 200 дневной скользящнй средней, с периодом 2 года»....Читать далее

Продолжаю тему, поднятую в статье «Толстые хвосты и эмпирические распределения». Напоминаю, в материале рассматривался вопрос, как влияют толстые хвосты распределения цены базового актива на появление улыбки волатильности. В представленной модели фьючерс РТС каждый день прыгает на величину, случайно выбранную из ряда его ежедневных приращений в прошлом....Читать далее

Финансовые рынки обладают известным свойством – толстые хвосты в распределении приращений актива. Обычно, для демонстрации эффекта сравнивают два графика дневной доходности – для исторического распределения цен и нормального. На рисунке ниже четко заметны выбросы в распределении доходности индекса вдалеке от центра....Читать далее