Записи по тегу "quantitative research"

Quantitative trading in Russia

Закончилась история с моими адр Сбербанка, которые покупал через IB 28 февраля. Не прошло и года:

в мае IB сконвертил их в локалки
в ноябре я подал на принудительный перевод в Райфайзен
в декабре бумаги оказались на моем счету — но заблокированные
в феврале (на прошлой неделе) Райф их разблокировал, но цену покупки подтверждать не стал

Можно конечно все продать и заплатить 13% со всей суммы, но я на эти деньги в более долгосрочном плане смотрю, поэтому принял решение еще 2 года подержать для долгосрочного владения и использовать эти активы для маржинальной торговли....Читать далее

Здравствуйте. Подскажите, попадались ли кому-нибудь на просторах интернета исторические ежедневные(ежемесячные) данные по AUM для мировых ETF?(чтобы можно было ранжировать их в любой момент времени)

Здравствуйте.Подскажите, попадались ли кому-нибудь на просторах интернета исторические ежедневные(ежемесячные) данные по AUM для мировых ETF?(чтобы можно было ранжировать их в любой момент времени)

Sentdex сентимент

Есть такой сервис http://sentdex.com который анализирует сентимент по таким вещям как акции SP500, политика и страны. Про то как это работает они пишут тут http://sentdex.com/sentiment-analysis/.
Они продают доступ к WebAPI. Потестил их сервис в с бесплатными данными, бесплатно они раздают свои данные за 2013-2015 год....Читать далее

1 Часть лекции Кирилла Ильинского "Обиженная модель".

www.lektorium.tv/lecture/26540
7 сентября 2015 год.
Европейский Университет в С.Петербурге.
Лекции КИ не нуждаются в комментариях. Однако, скажу, что эта лекция завершает 3-х летний цикл. Все лекции выложены на сайте Лекториума.
Любой желающий может сдать зачёт по курсу К....Читать далее

Анализ открытых позиций по фьючерсу ММВБ

Как известно, биржа давно публикует информацию по открытым позициям. Я написал скрипт который скачивает данные по открытым позициям с сайта биржы, и решил няглядно посмотреть, что же там полезного можно найти. Я построил графики абсолютных занчений по открытым позициям фьюча ММВБ как для Физ....Читать далее

"Порочная страсть" и сертификаты.

В Европейском Университете (Питер) в прошлый понедельник прошла очередная лекция Кирилла Ильинского «Арбитраж — порочная страсть». На мой скромный взгляд, наряду с лекциями «Ночной дозор», «Мир глазами опционного трейдера», «Факторные модели», про корреляцию — последняя лекция вошла в золотой фонд!...Читать далее

Бридан и Литцентбергер: всё очень не логНОРМАЛЬНО с процентными ставками!

www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/con_044170.pdf
Количественными методами ( фомура Бридана Литцентбергера, см
smart-lab.ru/blog/209031.php
из цен опционов (Interest rate caps and floors) получены плотности распределения процентных ставок СШАи Европы — практическое применение формулы Б-Л....Читать далее

Где взять S-Plus?

Уважаемые, активно пользую R вот уже два с лишним года. Теперь очень хотелось бы освоить и S-PLUS но не могу нигде найти.
Все что удаётся найти открыто только для своих студентов к сожалению. А подрасти в этом деле хоцца просто жуть как.
Если знает кто, подскажите пожалуйста....Читать далее

Статистическая обработка данных в R с использованием Quandl

Изучая возможности языка R, наткнулся недавно на интересный сайт Quandl.com. Изначально увидел там возможность выгрузки данных по акциям, но приглядевшись, нашел там такое количество различных данных, что голова реально идет кругом. Никогда, особенно, не интересовался фундаментальными данными, однако, решил посмотреть, как можно с ними работать....Читать далее

Новая лекция Кирилла Ильинского 10 февраля, Питер.

Лекции Кирилла Ильинского, несомненно, стали событием в мире русскоязычного финансового контента.
www.lektorium.tv/speaker/?id=3058
Вероятно, это уникальный пример того, когда способ изложения позволяет приподнять завесу того КАК думают про рынок НАСТОЯЩИЕ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ....Читать далее