Сейчас пишу на MQL, есть демо-аккаунт у брокера с кучей интересных мне тикеров (не только валюта). Т.е. по-сути уже есть инструмент для бэктестов и бонусом бесплатная маркет-дата (я не изучаю HFT, поэтому погрешность тиков от метака меня устраивает). Не устраивает сам язык, очень топорная работа с массивами, устаревшая IDE, отсутствует функциональная парадигма, не редактируемый фронтенд с выводом статистики системы, невозможность применения навыков MQL на международном рынке труда (я программист), поэтому хочу перейти на питон и какой-нибудь quantopian....Читать далее

Все кто пользуется. До середины ноября можно еще закачать коды своих стратегий. Потом похоже просто зашатдаунят сайт.  Честно говоря последний год почти им не пользовался — очень тормознутый стал(хотя и не настолько как quantconnect). Но все равно странно, что даже не попробовали монетизировать ресурс....Читать далее

В этой статье рассмотрим простейшую маркет-нейтральную стратегию из производных инструментов на индекса страха для S&P 500 (VIX). В основу положим контанго фьючерсов на VIX. Будем опережать SPY.
Использовать будем ETF на фьючерсы разных сроков. Всё это мы приготовим в Quantopian....Читать далее

Данный алгоритм появился из стороннего примера, найденного на Quantopian. Я его оптимизировал и сопроводил обильными комментариями на русском. Это не лучшее использование воронок (Pipeline). Но зато использует произвольные факторы (CustomFactor).
Всё это появилось по просьбе автора MindSpace....Читать далее

У. Баффет завещал жене после своей смерти️ вложить все средства  в биржевой фонд ETF на S&P 500 (VOO) и жить в своё удовольствие️. Однако книги, интернет и финконсультанты призывают нас составлять диверсифицированные портфели с обязательным включением в них облигаций....Читать далее

В этот раз повторим на Python индикатор KST (Know Sure Thing), созданный Мартином Прингом. Если вы подписаны на StockCharts.com, то вы получаете платную рассылку обзоров рынка от Джона Мэрфи и Мартина Принга. Принг в своих анализах постоянно ссылается на свой индикатор KST....Читать далее

Данная статья продолжает цикл анализа простых стратегий со стандартными индикаторами. Тестируем стратегии в Quantopian, а пишем на Python. В этот раз мы сравним индикатор Rate-of-Change (ROC) и популярное пересечение скользящих средних SMA(50) и SMA(200)....Читать далее

В этот раз будем тестировать стратегию разворотов по сигналам 3-х-дневного индикатора RSI. Начнем с проведения анализа пересечения границ перепроданности/перекупленности методом, описанным в предыдущей статье.
Анализ и тесты будем проводить на Python, используем библиотеку Zipline и Quantopian....Читать далее

Этой статьей мы продолжим улучшать результы автоматического поиска пар для торговли. Дополнительным фильтром будем использовать измерения, доступные после построения регрессии методом statsmodels.api.OLS(). Этот же фильтр будем применять к парам во время торговли....Читать далее

При торговле по стратегии «Парного трейдинга» часто встречаются пары, где цены каждого актива сильно отличаются друг от друга. Для получения лучшей доходности и сокращения риска необходимо правильно определить размер сделки по каждому активу.
Сегодня мы рассмотрим расчет дельты позиций используя метод наименьших квадратов (МНК)....Читать далее