Пока тут бился с алготорговлей, параллельно дописал библиотеку для R, которая уже больше 12 лет пылилась
на разных репозиториях.
Многим было не удобно ее использовать,  но не смотря ни на что народ ей пользовался и благодарил на конференциях за поддержку этой библиотеки....Читать далее

В мире полу-мистического граалестроение бытует несколько устоявшихся аксиом. Авторитетные гуру внушали их на протяжении многих лет, как заботливые родители, детям, дабы обезопасить «нерадивых» от лишних шишек.Одним из таких утверждений является то, что количество параметров должно быть минимальным, а лучше, чтобы их не было совсем....Читать далее

Снова погряз в R. Чем больше забираюсь в дебри, тем быстрее хочется вылезти оттуда. Найти что-то ценное в море цифр оказывается очень сложно. 
По ходу получилась пара наглдяных картинок на тему движений SPY внутри дня и с учетом гэпа. Просто статистика, ничего особенного....Читать далее

Продолжая тему, затронутую в  предыдущей публикации хочу поделиться некоторыми наблюдениями.
И так, возьмем 1000 дней AAPL, 20 внутридневных метрик и попробуем обучить алгоритмы случайного леса и ближайших соседей и прогнать его на последних 120 днях....Читать далее

Все больше и больше нравится использовать R для поиска идей и анализа. 
Сегодня я хочу рассказать о небольшом исследовании и сравнении системы прогнозирования на основе алгоритма случайного леса и  алгоритма ближайшего соседа. 
Вопросы, которые я себе ставил были следующими:...Читать далее

Сегодня я не пожалел время и посмотрел, что можно сделать с HAR моделью. 
HAR — это Heterogeneous Autoregressive Model for Realized Volatility  (простите, перевести не могу, а если и переведу, то толку мне от этого не будет)
Суть модели в том, что она оценивает три периода, заданых параметрами и строит линейную модель зависимости волатильности на следующий день, подгоняя коэффициенты модели....Читать далее

Сегодня я посмотрел модель внутридневной волатильности, которая считается функцией  spotVol пакета highfrequency. 
Эта модель показывает отношение волатильности в каждый заданный момент времени к среднедневной волатильности.
Возьмем пятиминутные данные по акции CAT....Читать далее

Сегодня еще смотрел на R применительно к высокочастотным данным. Кружочный метод мне, в общем нравится. 
Вот пара скриншотов:
1) Фейсбук. Пять минут торговли после открытия.
Если я ошибаюсь или у кого-то есть какие-то идеи относительно подписей — буду рад выслушать!...Читать далее

Изучая возможности языка R, наткнулся недавно на интересный сайт Quandl.com. Изначально увидел там возможность выгрузки данных по акциям, но приглядевшись, нашел там такое количество различных данных, что  голова реально идет кругом.  Никогда, особенно, не интересовался фундаментальными данными, однако, решил посмотреть, как можно с ними работать....Читать далее