08 февраля 2013, 23:38
Портфели в США и Европе
В последние 2 недели по настоящему порадовала Tesoro (+20%). Парадоксально, при одной и той же модели формирования портфелей на США их эффективность значительно выше. Т.е. рынок в Европе как бы эффективней. А может просто историй меньше. Так или иначе мне лично очевидно преимущество мультифакторных моделей и ребалансировки при работе с портфелями в 15-20 акций.
Кто нибудь вообще портфелит в штатах по нормальному, без дрочинга интрадей?
Кто нибудь вообще портфелит в штатах по нормальному, без дрочинга интрадей?
Многие компании-клиенты отложили расходы на кибербезопасность, это естественно, в данный момент, но от этих трат им никуда не деться, просто потом в разы придется заплатить из-за повышенного спроса. П...
skysky, да, кто успех празднует, кто горе заливает. Перерыв в движухе пока.
У знакомого вывод дивидендов с ИИС 3 уже провели.
21:12
Геннадий Осоргин, в отчете все появилось, но значимую информацию они скрыли черными квадратиками
21:11
Medved700, как аргументируете тогда рост с 64 до 88? Это было отрицательное падение или что?
Хума будет всегда на паскале.
any_to_real,
риски инвестирования никто не отменял)
⚡️Смотрите, что было на биткоине. Утром писал, что уровень сопротивления у нас 100843, а не верхняя граница боковика.Верхнюю границу пробили, но уровень сопротивления нет!🐹Что делала толпа?
Покупал...
21:01
KatieArya, не первый раз вижу, что топите за шорт. Застряли?
Золото, или индекс полной доходности? В комментариях попросили прикинуть индекс полной доходности казино к золоту :)
smart-lab.ru/blog/1113729.php
Вводные на 24 февраля 2003 года:
индекс MCFT...
Все там же?
не поменял контору?
может пояснишь очевидность?:)
Строго говоря, движения акции определяют 3 группы факторов и идиосинкратический риск. Успешно формируя оптимальный портфель с помощью перевеса-недовеса (по блэк-литтерману) и включая туда дешевые бумаги, можно индекс обогнать на 10-15%. Если шорт добавить, то 20-30% годовых на бектесте выходит