Леха Майтрейд
Леха Майтрейд личный блог
01 июня 2024, 21:59

✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D

⇤ В начало.
⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View


Часть 4. Клондайк 

Он не раздумывал. Это была одна из редких вспышек, которые иногда находили на него, заставляя забыть о предусмотрительности, делали его одержимым одним желанием — сделать всё по‑своему, потому что его путь наверх был ослепительно прямым и единственно возможным.

Аин Ренд

 

Спойлер: вышло много текста обо мне и мало какой‑то пищи для размышлений про сам рынок и его устройство. Я обязательно исправлю это в следующих частях 😉 Кому не заходит моё графоманство — просто пропустите эту часть!

Итак...

Раз всё так сложно — что мне мешает это бросить и придумать ТС попроще? Есть несколько причин, например:

  • Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Из‑за того, что для меня мой личный опыт 10+ лет трейдинга субъективно дорог и воспринимается как большая ценность, мне трудно просто взять и выкинуть это на помойку, переняв что‑то со стороны или придумав с абсолютного нуля. По этой причине (своё ближе) формализация собственного торгового опыта со всеми вытекающими оказалась чрезвычайно увлекательным занятием.
  • Есть убеждённость (пусть даже иллюзорная), что мне не стоит выкидывать свой опыт на помойку, напротив — это Грааль всех Граалей 😊 Настоящий клондайк! Вероятная иллюзорность состоит в том, что мои дополнения в код давали настолько хорошие результаты в анализе на тестовом нерепрезентативном (!) участке рыночных данных, что это просто «предложение, от которого невозможно отказаться». Точность в анализе, как швейцарские часы. Убытков просто нет. Ощущение: уровень — БОГ 🤩 Это настолько топит мозг в дофамине, что всё остальное просто меркнет. Да, да… мне удавалось этого достичь, пока я в очередной раз не увеличивал объём исторических данных in‑sample.
✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D

Кстати сказать, если немного покопаться в себе и попытаться ответить, почему «своя рубашка ближе к телу», то навскидку всплывают две мысли на этот счёт ⬎

  • Моя канва в рассуждениях ближе мне по складу ума и выкристаллизовалась совершенно естественным образом, поэтому мои концепты гораздо лучше поддаются развитию лично для меня, чем инородные из чужой головы.
  • Смешно, но у меня возникает иллюзия, мол, раз я потратил 17+ лет на свои уникальные разработки в анализе рынка и зашёл в них неприлично далеко, то это «преимущество» создаёт отрыв от всех остальных участников рынка.

На самом деле ОБА пункта смешны, ибо они могут возникать у всех участников рынка, при этом >⁠90⁠% активных трейдеров неизбежно сливаются на дистанции 😆 

✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D
​⁠
Не факт, что ваш склад ума или ваши уникальные разработки действительно соответствуют тому, что приводит к адекватному рыночному анализу. И несмотря на то, что я это понимаю, от этого всё равно невозможно избавиться!

✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D

Следующий повод продолжать текущее алго, а не выдумывать что‑то очень простое — это фактор развития, который для меня очень важен.

3 года на R&D позволили мне продвинуться в осознанном понимании рынка настолько далеко, что все мои осознанные знания с 2007‑го по 2020‑й кажутся мне сейчас просто смехотворными. Т. е. пьянящее ощущение свершившегося туземуна в развитии как бы постоянно говорит:

«Продолжай! Ты становишься круче! Это прорыв! Это успех!»

✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D

Да, да... денег ещё нет, а невероятное ощущение возможного успеха уже есть 🦸 И это ощущение перебивает для меня по силе все сопутствующие сложности. Чтобы вы хоть немного понимали, какого объёма эти сложности, вот навскидку ⬎

Если учитывать эффекты бабочки и домино, то новые найденные рыночные факторы для меня не терпят игнорирования. Я не могу просто взять и «развидеть их обратно». Сам факт, что в моём анализе что‑то неправильно, вселяет в меня леденящий страх, неуверенность в его практическом применении на out‑of‑sample данных! И я надеюсь, что, когда реализую ВСЁ, это пройдёт. У меня такого никогда не было при ручной торговле, т. к. никогда не было ощущения, что я не учёл что‑то действительно важное, ведь я всегда учитывал ВСЁ, что знал (т. к. знал я немного). 

✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D

И во всём, что я учитывал, была слепая уверенность в правильности (эффект Даннинга — Крюгера).

 

А встраивать каждый новый фактор в существующую сложную экосистему алгоритма, где всё от всего зависит, не так просто и быстро, как вам кажется! Мало просто осознать какой‑то фактор, влияющий на цену, надо ещё:

  • определить⁠/⁠уточнить константы и прочие параметры самого этого фактора, в том числе в какую миллисекунду конкретно он начинается⁠/⁠заканчивается;
  • не ломает ли он где‑то логику во всех существующих цепочках концепта;
  • определить его место в иерархии других, уже существующих, факторов, потому что, например, приоритет его применения может сильно менять итог (первым его применить или последним, после всех остальных факторов);
  • определить для каждого существующего и нового:
    взаимоисключающие ли они, и кто кого отменяет,
    либо они «стакаются» (их эффекты складываются на все 100%),
    либо определить константы искажений эффектов для всех старых факторов под влиянием нового и для нового под влиянием на него старых.
✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D


Потому что, когда добавляешь новый фактор, обычно имеешь изначальные данные, на что он должен влиять, исходя из набора рыночных обстоятельств, в котором он был обнаружен, но не задумываешься о его влиянии на всё остальное, не вошедшее в тот набор. Короче, не понять, а внедрить — 90⁠% работы!

Это вам не нейросеть вашей черепушки для работы с графическими образами: «Ну… тут что‑то похоже на то самое, поэтому я сделаю что‑то примерно так...» Это, мать его, тотальный if‑else‑алготрейдинг, суки! Здесь слабым места нет!!! 😈 🤭

Если резюмировать, что мне мешает всё бросить и придумать простую ТС, то это непередаваемое ощущение саморазвития в трейдинге, которое мне не сможет дать какая‑то очень простая система. Вы скажете, мол, зачем путать причину со следствием, ведь конечная цель в трейдинге — бабло заработать, а не развиваться!

✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D

Только 2 ответа.

🗨¹ Я в принципе не сторонник принципа «чем проще — тем лучше» в том плане, что я с неподдельной искренностью не могу поверить в то, что с какой‑то очень простой системой я смогу заработать хотя бы 1⁠% от того, что потенциально мне может дать текущая разработка. И, как говорит Силаев, «придумать простую [и прибыльную] торговую систему намного сложнее, чем сложную...»

Это действительно так, ведь если б простые и очень прибыльные системы валялись под ногами и их просто было найти, то «все бы зарабатывали»! Сложную систему создать в каком‑то смысле проще, но широкую публику здесь отсеивают колоссальные временные и интеллектуальные затраты. Т. е. если затраты вас не пугают, то вы с большей вероятностью сможете создать сложную прибыльную систему, чем простую прибыльную. А если пугают, то вы создадите разве что простую и неприбыльную 😂 или малоприбыльную по типу Buy⁠&⁠Hold.

🗨² Я сомневаюсь в самом базовом утверждении, что все на рынок приходят денег заработать. Кто‑то здесь сидит на адреналиновой игле, а не на денежной — например, я в первые несколько лет трейдинга 🤡🤦 Кто читал мой ЖЖ, знает: я никогда этого не скрывал, вот, к примеру, цитата:

«… а ещё я конченый наркоман. Сидел, смотрел на убыток и не фиксил… Кайфовал от адреналина…»

Даже был период, когда у брокеров слетела система риск-менеджмента, или не знаю, как там это происходит, но они мало того что не контролировали объём открытых позиций, так ещё и в минус можно было заходить на какое-то время 😱

Например, вот ЭТО. [Лайтово и много мата]. Или вот ЭТО. [Хардкор и много мата]


✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D
Ржакаꜛ из ЖЖ ~2012 года. Вербицкий в то время пропагандировал то ли медитацию, то ли… какие‑то приёмы для психологического спокойствия, я уже не помню ))

✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D

Если послушать икону скальпинга — Рокибита, то лудоманам на рынке делать нечего ⬎


Зеркало в VK VIDEO тут.

 

Так‑то оно так, если делить на лудоманов, которым неинтересен сам рынок, и на НЕлудоманов, которым он интересен. Однако мой случай был 2 в 1 😂 Лудоман, которого захватывала и механика рынка, и адреналин… Жизнь не всегда делится на белое и чёрное, бывают переплетения и посложнее… Уходить из трейдинга только потому, что я сидел на адреналиновой игле несколько лет, для меня было бы ошибкой.

✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D

И к этим скальперам мы ещё вернёмся 😉 А пока просто фиксирую факт: послушал бы я Рокибита много лет назад — не было бы никакого Майтрейда, не было бы никакой формализации и кодинга всего наработанного опыта, ни хрена бы не было, остался бы только Алексей Мартьянов, который пошёл бы на завод...

Скажу больше… если б я остался в рынке, но не был бы таким упоротым лудоманом, Майтрейда тоже не получилось бы — это всё подводочка к очень интересной шестой части данного опуса 😉 Не переключайте канал!

В этом году мне 40, и гормональный фон не имеет ничего общего с прошлым, но, судя по всему, на рынке я всё так же не из‑за денег 😳 Теперь я влюблён в свои какие‑то граальные фантазии-головоломки, и меня это просто штырит. В общем, я делаю ставку на то, что «победитель — это мечтатель, который никогда не сдаётся», как говорил Нельсон Мандела. Меня эти головоломки никак не обременяют.

«Всё может надоесть, кроме понимания». © Вергилий

Не на 100%, слава богу, но ещё откликается А. Савватеев:

«Последнее, что интересно математику, — её практическое применение!»

😂… В общем, я хочу застолбить тот факт, что деньги для некоторых людей не являются единственно возможной мотивацией. Перельман теорию Пуанкаре доказывал не для того, чтобы получить за это миллион долларов.

Думаю, тема «почему для меня в алго нет дороги назад» здесь исчерпана. Но не стоит воспринимать меня так, будто я до конца жизни собрался теоретические сопли жевать. Нет. Написание мемуаров как бэ намекает на то, что период R&D (по крайней мере, в чистом виде, без практики) для меня завершился.

А пока запасайте попкорн!
В следующей части начну уже, наконец, накалять обстановку 😈 



🍿 Зеркало тут.


>>> Следующая часть >>>

45 Комментариев
  • Андрей К
    01 июня 2024, 22:35
    Роди второго ребенка и скорее всего, ты начнешь понимать, что на рынке ты все таки из за денег. Если не получится, роди третьего )

    А так да, я тоже всем говорил, что деньги пока на втором месте, а на первом, вот это вот все, что ты написал. Где то в 36 я понял, что это пора ставить деньги на первый план. К 38-39 я это осознал полностью.
      • Андрей К
        01 июня 2024, 23:13
        Леха Майтрейд, а извини. Про второго я упустил, не знал )
      • Андрей К
        01 июня 2024, 23:15
        Леха Майтрейд, обрати внимание, что возраст скорее всего тут не при чем. Просто дети растут и средний чек все больше и больше )) Кружки, образование, одежка и тд
    • Reznor
      02 июня 2024, 22:39
      Андрей К, ну и как  у тебя дала то сейчс? Арбитрожа почти нет. Ликвидности тоже почти нет. На чём зарабатывать то будешь? Ты же вроде проптрейдер?
      • Андрей К
        03 июня 2024, 10:54
        Reznor, в целом сейчас постоянство арбитража сильно зависит от продвинутости технической составляющей. Это когда речь идет о десятках наносек. Над этим приходится работать

        Остальной арбитраж, который исчисляется сотнями нс там где ног > 2, приходится выискивать. Всплески обычно к экспирам ближе

        Есть еще арбитраж, который сейчас измеряется микросеками. Его прям надо искать и ждать. Многие ленятся, приходится подбирать вместо них )
  • у тебя дэыка была ниче так себе 10 лет назад, ты с ней?
  • Leso
    01 июня 2024, 23:42
    Подскажите, а какова ваша цель вот этого вот повествования? зачем этой безусловно важной информацией делиться с общественностью?
    • Антон Б
      02 июня 2024, 00:28
      Leso, цель взять денег в управление.
      потому что оказывается что системный трейдинг это 20-30% годовых в валюте.
      а капитала нет
      • Yan_Vas
        02 июня 2024, 10:40
        Антон Б, Верю в лучшее
    • Андрей К
      02 июня 2024, 10:06
      Leso, 
      зачем этой безусловно важной информацией делиться с общественностью
      обычно важну инфу способны усвоить только те люди, которые мыслят и роют в том же направлении. В остальных случаях, инфа проходит мимо, в качестве развлекухи.

      Но и потом же, чисто по опыту, когда встречаются два трейдера, они обычно в общении заходят за горизонты каких то секретов, о которых предполагают смартлабовцы. Нет ничего страшного, зазорного и ужасного, если ты с коллегой что то обсудишь узконаправленное. Синхронизируешь так сказать деталями: он тебе, ты ему.
  • wrmngr
    02 июня 2024, 01:46
    4-ая часть про алготрейдинг… и
    — ни одной постановки задачи;
    — нет описания предмета исследования;
    — ни одного строгого определения объекта исследования;
    — ни одной выдвинутой гипотезы относительно эмпирических данных;
    — ни одной предложенной модели описания;
    — ни одного численного эксперимента;
    — ни одного вывода по факту их проведения.

    Лучше это назвать как-то «похождения неофита за три моря» или типа того
      • wrmngr
        02 июня 2024, 02:08
        Леха Майтрейд, личные впечатления и мысли на пути формализации и алгоритмизации практически неразличимы для всех прошедших этот путь. Разница только в незначительных нюансах. Видимо ожидания были чрезмерными. За сим откланиваюсь, видимо неправильно понял изначальный посыл. Удачи!
  • Yan_Vas
    02 июня 2024, 10:39
    Кто‑то здесь сидит на адреналиновой игле, а не на денежной — например, я в первые несколько лет трейдинга 🤡🤦

    Как же все это близко... 
  • 22022022
    02 июня 2024, 11:24
    Иногда, сам процесс исследования, постижения, связанные с этим эйфория, возбуждение от перспектив, просто радость — притягивает. Помечтать всегда кайф! Но когда дело доходит до финального запуска то и желание пропадает.
    Тут важно не забывать — всё уже давно исследовано до нас!
  • kvazar
    02 июня 2024, 11:35
    «как говорит Силаев, «придумать простую [и прибыльную] торговую систему намного сложнее, чем сложную...»» у меня сложная и прибыльная. простую не смог. Простая не отвечает моему характеру и риск профилю… Можно «обыграть» это посредством каких-нибуль сма и тупых индикаторов, обогнать бай энд холд и быть в плюсе, но как быть если хочешь 200-300% годовых и без больших просадок? и на шортах зарабатывать? простотой тут и не пахнет. И самое интересное, что можно сделать сложную зарабатывающую систему. 
    • Yan_Vas
      02 июня 2024, 11:56
      kvazar, Есть публичный стэйтмент вашей ТС? Очень интересно взглянуть.
      • kvazar
        02 июня 2024, 13:14
        Yan_Vas, нет, и не будет…стадия желания общения пройдена. Больше и не надо.
  • Mathman
    02 июня 2024, 12:09
    Вообще бессмысленная шизофазия, вперемежку с цитатами невпопад, картинками невпопад и даже одним видео. Как такое оказалось на главной странице смартлаба — вообще непонятно.
    Это не мемуары, как вы говорите, а поток сознания психически больного. Вам к доктору-психиатру надо сходить провериться.
    • Yan_Vas
      02 июня 2024, 13:50
      Mathman, Вы просто не понимаете… сформулируйте вообще для чего Вы на Смарт-Лаб заходите? 
      • Mathman
        03 июня 2024, 13:46
        Yan_Vas, конечно не понимаю, я же не психиатр. Захожу читать полезное, а не бессвязные попуки с мемчиками ни о чем.
  • Sereqaz
    02 июня 2024, 12:30
    Интересно, а когда у тебя будет торговая прибыльная система, За тобой придут? Ведь она стоит много денег.
    • Mathman
      02 июня 2024, 13:29
      Sereqaz, никогда не будет, так что никто не придет. Будет, максимум, поток шизофрении с мемчиками невпопад и веселыми видосами, но за таким не приходят.
    • Yan_Vas
      02 июня 2024, 13:46
      Sereqaz, Расскажите, а приходят при каком результате? 
    • Андрей К
      02 июня 2024, 14:35
      Sereqaz, бывали байки из Алексея молодости, что вроде действительно приходили ) Но никто дополленно этого не знает
        • Андрей К
          02 июня 2024, 19:21
          Леха Майтрейд, самая ходовая байка, близкая к правде, как представители Чеченской Республики похитили одного алгоса, приковали к батареии и требовали его методы заработка )
  • Hired
    02 июня 2024, 12:48

    красава не торгующим не понять

    img1.teletype.in/files/4c/a8/4ca8944f-0579-418f-a42c-8d41b4ade768.png

    а что если бы золото не развернулось и убыток был например 100-200к? никогда так не торговал

  • Eth_algotrader
    02 июня 2024, 15:33


    Ошибочка вышла небольшая… лет на 15 :) (как минимум)
    • Yan_Vas
      02 июня 2024, 16:55
      Eth_algotrader, Всякое бывает, не надо судить строго 
  • Replikant_mih
    03 июня 2024, 00:11

    Надо тебе было просто побэктестить разное сначала. 

    Это

    А. Даёт понимание, что связка «гениальная идея на входе — обычные метрики по итогам бэктеста» — обычное дело. Как следствие осознание: а что если и с этим граалем так же, нах тогда все яйца в одну корзину.

    Б. В целом проще начинаешь относиться и к идеям и к бэктестам и к стратегиям: идей много, мусорных много. Да-да, нет-нет, двигаешься дальше.

  • Replikant_mih
    03 июня 2024, 00:14
     Что действительно круто в этой серии постов — очень глубокий уровень саморефлексии — анализ и того, что делаешь и анализ почему и т.д. Многим это просто недоступно, там блок стоит у многих. 
  • Replikant_mih
    03 июня 2024, 00:22
     Алготрейдер теоретически может делать что-то подобное — объединять все стратегии в одну, как бы напихивая разных факторов в одну стратегию, и пока все не напихает, то не торговать. Только науиа. Сделал простую работающую стратегию. Запустил в бой. Сделал вторую, если все делаешь правильно, портфель будет чуть лучше перформить, чем первая стратегия. Потом ещё одну и т.д. Через много итераций портфель уже может вполне граально перформить. Только ты к нему шел конечными работающими шагами. 
      • Replikant_mih
        03 июня 2024, 00:45

        Леха Майтрейд, Да я по ходу текста комменты писал, к концу поста уже понял, что это осознанный выбор, поэтому всякие такие советы мимо кассы).

         

        На самом деле, если задуматься, я скорее себе этот совет даю наверно, чем тебе. Много общего нашел с описываемым тобой просто).

        Для себя я сделал такой поворот: продолжай идти своей дорогой, кайф от процесса — это круто, dream big — это круто, иметь внутренний огонь, который тебя двигает вперёд несмотря на препятствия — это круто. Но. Давай мы будем двигаться конечными и прикладными шагами.

  • Replikant_mih
    03 июня 2024, 00:38
     Я пока его так и не посмотрел, но по-моему про что-то подобное фильм Pi)).

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн