Тест стандартного индикатора "Болинджер Бендс" на часовике РТС
Стратегия на стандартном Болинджере Бендс, единственное в зависимости от инструмента и ТФ меняются периоды для ББ. Комиссия на круг взята 0,8. Заходит в лонг на пробой верхней линии Болинджера а выходит на касании средней линии. Параметры Болинджера почти стандартные 15 длина и ширина 2, только на шорте параметр длины 30.
Амадей_МФ, Чтобы результаты были устойчивы, крайне желательно, чтобы очень много различных наборов параметров давали прибыль. А ещё лучше, чтобы 90%. Просто если выборка профитных параметров небольшая, то потом будет очень сложно понять в момент поломки, что же делать. Да, и вообще, как выбрать этот самый момент поломки системы.
Если есть возможность приложите скрины по оптимизациям, то есть как Вы эти наборы данных получали, так интереснее будет.
Роман Беседовский, ну да, это важно, но гарантии же тоже никакой не даёт
я придумал другую методики оценки вероятности работы системы в прибыль:
допустим оптимизировали мы на 2010 году, тогда делаем форвард тест на 2011 году и если система прибыльна — значит вероятность прибыльной работы 50/50. Дальше делаем тест на 2012 году и если она опять же прибыльна значит веротность прибыльной работы 75%. Если еще и в третьем году будет прибыль тогда вероятность работы в прибыли в след. году 87,5%.
Амадей_МФ, Лет мало :) У Вас система же на часовиках, насколько я понял. Вот, к примеру таких лет, как 2012 ещё не было ни разу. То есть по сути получается, что тестите на разных типах рынках и делаете вывод о том, что дальше будет устойчивость оставаться. 2010, 2011, 2012 — 3 разных рынка, если 2013 — будет другой тип рынка, то предыдущие исследования вряд ли что-то дадут.
А вот если данная система для широкого набора параметров даст профит на бренте, золоте, евробаксе, то тогда её устойчивость резко возрастёт.
Боллинджер очень классный индикатор. Но он не такой примитивный как пытается представить автор поста. Тем кому он интересен или тем кто им пользуется и хочет понять глубину этого индикатора, рекомендую прочитать «БОЛЛИНДЖЕР О ЛЕНТАХ БОЛЛИНДЖЕРА». Если нужно скину на мыло, пишите в личку адрес
Сергей, чего вы так за брокера топите? Нет, ну просто интересно, что такого эдакого для вас сделал БКС, что вы огульно называете его критиков мошенниками?
Вот моё целеполагание понятно — БКС по ...
E-coin
Новая российская криптовалюта на данный момент цена составляет 0.012$ доступное кол-во для покупки: 480 рекомендую ознакомиться на данном канале t.me/ecoin_nevs
— КНР в январе — сентябре нарастила в 13,5 раз импорт российского бурого угля до 5,42 млн тонн.
— А хто у нас из публичных* экспортеров добывает бурые угли???
— Таких наверное нет???
-Первые результаты показали победу противников евроинтеграции Молдавии. РБК
Обработаны 47,5% бюллетеней, за изменение Конституции и евроинтеграцию высказались 43,9%, против — 56,1%. Наибольшую ак...
Если есть возможность приложите скрины по оптимизациям, то есть как Вы эти наборы данных получали, так интереснее будет.
я придумал другую методики оценки вероятности работы системы в прибыль:
допустим оптимизировали мы на 2010 году, тогда делаем форвард тест на 2011 году и если система прибыльна — значит вероятность прибыльной работы 50/50. Дальше делаем тест на 2012 году и если она опять же прибыльна значит веротность прибыльной работы 75%. Если еще и в третьем году будет прибыль тогда вероятность работы в прибыли в след. году 87,5%.
А вот если данная система для широкого набора параметров даст профит на бренте, золоте, евробаксе, то тогда её устойчивость резко возрастёт.
вот я вынес это в отдельную тему — тему оценку устойчивости системы.
Так если это были разные рынки и она работала то вероятность что будет работать и дальше — выше. Все сходится же.
На счет не скоррелированных инструментов я не уверен. Разные инструменты по разному ходят и нельзя их под одну гребенку.
На истории картинка лучше будет.
И даже форвард-тесты можно пройти.
все трендовые будут чем-то похожи, вопрос только чем выгребать их из просадок. Может дополнительными фильтрами а может контртрендом а может еще чем
вот например можно тренд скрестить с контр-трендом А.Г. где он выкладывал стратегию входящую против часового бара