Мои торговые системы, итоги за полгода: период плохой, но справились хорошо

     С годами, торгуя системно, все ленивее подводить итоги. Понимаешь, что месяц, квартал — вообще ни о чем. Год — минимальный отрезок, когда о чем-то стоит задуматься. Ну может полгода, ладно. Чем реже итожить итог, тем лучше. Отчасти это может признак усталости. Но скорее — психического здоровья и честности, и к себе, и к людям...

     Можно сравнить, как пляшет инфоцыган со своим медведем, на потеху своему хомяку: лучшие акции недели, успешные успехи каждого месяца, и прочее о-ла-ла, суперважные новости каждый день. Ну, там работа такая, врать не мешки ворочать. Хомяка надо кормить ментально каждый день, чтобы он кормил буквально. Через Х времени  он сдохнет или сбежит, но там подвезут нового, и ему тоже нужны новости каждый день.

     А у системщиков-алгошников — ну какие могут быть новости? Из всех событий мне за полгода для торговли значимо только одно: уход доллара и евро с Мосбиржи. Вот на него — у меня есть какая-то реакция, да и то лениво-умеренная, далее расскажу.

     У меня сейчас два основных блока стратегий. Системки на валютные фьючи и моментум-портфели на акции. Для обоих первая половина 2024 года так себе период (исключая июнь для валют). Достаточно просто посмотреть на графики доллара, юаня и индекса. Индекс полной доходности вырос с декабря аж на 4%, валюты почти полгода лежали в боковике.

     Но вот такими периодами системки и проверяются на адекватность. Ранее говорил, повторюсь: не так сложно много-премного заработать на бычьем рынке (если инвестор) или на трендовом периоде (если спекулянт), сколь более-менее сносно пережить вот такое время.

     Ниже эквити системок на доллар и на юань, с финамовского Комона https://www.comon.ru/users/voldemort/. Как видим, с 1 января до 1 июля 2024 ничего особенного, но все-таки плюс. В диапазоне от 5 до 20% по разным методам.

     Вот это Сишка, фьюч на доллар.

     Вот та же самая моделька, но на юань. Разница, что на юане под конец июня прибыльный шип. На Сишке тоже был бы, если бы не отключил систему на несколько дней. Ну мало ли, доллар отменили, непонятно, как там фьюч пойдет дальше. Оказалось — нормально пошел фьюч. И хотя решение практически было ошибочное, теоретически, наверное, все равно правильное…

     Вот эквити стратегии, что раньше называлась «Бочка и доллар», Комон ее обещал забанить по техническим причинам, но теперь она называется «Ахиллес» на новом счете и его не забанят. Если кто-то еще сидит на «Бочке», лучше перейти в «Ахиллеса».

      Вот некогда отличная стратежка «Самурай», сейчас проблемная.

      Можно ее похоронить с почестями, можно отложить в ящик до трендовых времен, но мне кажется — еще рано. Вот попытка ее реабилитации, радикальная, но разумная смена настроек. Старые настройки были быстрыми, но с новой комиссией биржи, худшим проскользом и меньшей средней сделкой система всю прибыль теряла на транзакционных издержках. Настройки сейчас замедлили, и вот он, Самурай-2… До определенного момента — график идентичен, в 2024 начинает отличаться, там, где смена настроек. Вроде бы — стало ощутимо лучше. Но посмотрим.




     

     Вот еще стратегия, новая-смелая, почти то же, что «Самая простая» и «Юань в тренде», но сдвоенная на одном счете. Соответственно, двойной профит и двойной риск.

     Что будем делать с отменой доллара? Фьючи продолжают торговаться, как мы знаем. Можно вообще ничего не менять и торговать их как раньше. Но: а). есть риск, что таки упадет ликвидность в стакане, б). все еще непонятно, могут ли обернуться сюрпризом «внебиржевые торги» самим долларом, как они скажутся на биржевые торги фьючом. Как бы то ни было, эту ситуацию я не тестил.

    Решение: перенести тяжесть торгов на юань, первое полугодие объемы были 1 к 1, сейчас, наверное, перекину часть средств с доллара на юань. Возможно, зря (как уже было с июньской паузой). А по итогам года можно будет сказать определеннее.

     … Второе большое направление: моментум-портфели акций. Есть ИИС, где львиная доля средств. Есть небольшое различие между ним и модельными портфелями на Комоне, в пользу ИИС. Там шире выборка. Мне для работы желательна выборка где-то в 100 акций, а Комон дает для автоследования лишь 60-70. Можно работать и на таком массиве, но получается чуть похуже.

     Последние годы мой моментум отменно рвал индекс: на 50% годовых больше в 2021, на 20% в 2022, на 35% в 2023 (сравнение с индексом полной доходности Мосбиржи, который с дивидендами, тут все честно). Все жду — когда он провалится и уступит, наконец? По науке, давно пора, там альфа на реале была выше, чем на тестах. 2024 год как раз подходит, рынок буксует, корректируется, моментум тут должен проигрывать…

     Но пока — держится. Та модель, которая чистая математика («Ленивец-2»), заработала с 1 января по 1 июля столько же, сколько индекс.

     Та модель, что была усилена фундаментальным анализом («Ленивец-3»), дала премию 5%, в годовых это 10%. В период, который для лонговых трендовушек не самый благостный (а моментум это по сути ленивая трендовушка) и с учетом прошлых заслуг — полет нормальный.

***
 

          эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

          моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov   

          блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff