Изображение блога
Fininja
Fininja Блог компании Os_Engine
08 июля 2024, 15:56

OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

Всем привет!

Подключение к Московской бирже (Мосбирже) с использованием протоколов FIX (Financial Information eXchange) и FAST (FIX Adapted for Streaming) является важным шагом для профессиональных участников рынка. Эти протоколы обеспечивают стандартизированную и высокоскоростную передачу данных, что критически важно для алгоритмической торговли и других высокочастотных операций.

Однако, чтобы успешно настроить такое подключение, необходимо иметь доступ к соответствующим инструкциям и мануалам. В этой статье мы рассмотрим, где можно найти эти материалы и что они содержат.

OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

В одной из прошлых статей я уже рассказывал о своем опыте поиска нужной информации в открытых источниках. Если кратко, то RTFM (read the fucking manual).
OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

FIX

Идем на сайт Мосбиржи в раздел, посвященный FIX.

https://www.moex.com/s442
OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

Тут нам сообщают, что общая информация о FIX-протоколе доступна по адресу http://www.fixprotocol.org.

А еще дают ссылку на подробную документацию! Вот https://ftp.moex.com/pub/FIX/ASTS/docs/

OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

Здесь находятся два документа. Содержание одинаковое, но отличаются языком. Берем русский.

https://ftp.moex.com/pub/FIX/ASTS/docs/public_fix44_interface_in_russian_v_4_8_2.pdf
OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

В документе на 95 страницах подробнейшим образом излагается описание FIX интерфейса.

Описаны форматы сообщений и полей этих сообщений. Кроме того, подробно рассказывается про сценарии работы:
OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

Также проясняется структура серверов. То есть после прочтения становится понятно, что наша программа (коннектор в OsEngine) должна взаимодействовать с двумя FIX-серверами.
OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

MFIX Trade – для работы с ордерами и MFIX Trade Capture – для получения отчетов по исполнению (сделки, статусы ордеров).

FAST

OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

Как и в случае с FIX, отправляемся в соответствующий раздел сайта Мосбиржи, посвященный FIX/FAST.

Тут нам дают ссылку на шаблоны, документацию и все остальное туда же, на FTP Мосбиржи:https://ftp.moex.com/pub/FAST/ASTS/
OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

Здесь в разделе docs уже гораздо больше файлов, но нас прежде всего интересует Market Data Multicast User Guide ver 4.8 https://ftp.moex.com/pub/FAST/ASTS/docs/RUS_Market_Data_Multicast_User_Guide_Ver_4_8.pdf

OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы
Это такое же подробное руководство пользователя, которое рассказывает, каким образом получать рыночные данные.
OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы
Есть подробные схемы контроля пропуска данных, так как работа этого сервера происходит по протоколу UDP (без контроля передачи, а значит возможны потери).
OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

Также разрисованы графические схемы всей системы – какие присутствуют потоки, по какому протоколу и для чего.

Папку template тоже можно считать частью документации, хотя здесь содержатся шаблоны FAST-сообщений.

https://ftp.moex.com/pub/FAST/ASTS/template/

OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы
Нам нужен тот, который самый новый.

Рядом в папке utils есть пара полезных скриптов, например, скрипт для прописывания маршрутов для работы через VPN.

Это все, что необходимо для написания коннектора. Кроме того, документация пригодится и для понимания его работы, так что я рекомендую сразу скачать ее себе на компьютер.

Спасибо за внимание! В следующих статьях рассмотрим получение тестового доступа к торгам.

OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php

OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн