07 августа 2024, 09:46
ВЕЧНЫЕ фьючерсы + фандинг = майнинг
Из 5 вечных фьючерсов, если проанализировать в бэктесте фандинг нарастающим итогом, наиболее приемлемы для покупки ЮАНЬ и в меньшей степени ЕВРО, где его значение минимальное или часто нулевое.
В квике удобно смотреть итоговый фандинг за прошедший день и текущий фандинг по юаню, золоту и индексу IMOEXF.
Вся подробная статистика есть на сайте биржи, но для практического трейдинга вполне достаточно знать, что выгоднее покупать, а что продавать из вечных фьючерсов.
Любители более сложных конструкций и спрэдинга смогут извлечь доход из плюсового и минусового фандинга в парах покупка юань/ продажа доллар, покупка евро/продажа доллар и даже в кросс-спрэде покупка IMOEX/продажа золота.
В связках ВФ/календарные фьючерсы также важно учитывать фандинг при открытии позиции ВФ в лонг или шорт.
В общем, потенциал для такого специфичного майнинга есть и у нас на FORTS, а не только на заморских активах.
Преимущества ВФ очевидны — неограниченный срок, квази-спот с плечом, ГО и переоценка только в рублях.
Для долгосрочного хеджинга или для краткосрочных спекуляций это универсальные фьючерсы на самые ликвидные активы.
И если вы сможете понять механизм ценообразования и «приручить» фандинг, то ВФ всегда будут в вашем трейдерском арсенале.
И вы станете успешным майнером.
Удачи!
В квике удобно смотреть итоговый фандинг за прошедший день и текущий фандинг по юаню, золоту и индексу IMOEXF.
Вся подробная статистика есть на сайте биржи, но для практического трейдинга вполне достаточно знать, что выгоднее покупать, а что продавать из вечных фьючерсов.
Любители более сложных конструкций и спрэдинга смогут извлечь доход из плюсового и минусового фандинга в парах покупка юань/ продажа доллар, покупка евро/продажа доллар и даже в кросс-спрэде покупка IMOEX/продажа золота.
В связках ВФ/календарные фьючерсы также важно учитывать фандинг при открытии позиции ВФ в лонг или шорт.
В общем, потенциал для такого специфичного майнинга есть и у нас на FORTS, а не только на заморских активах.
Преимущества ВФ очевидны — неограниченный срок, квази-спот с плечом, ГО и переоценка только в рублях.
Для долгосрочного хеджинга или для краткосрочных спекуляций это универсальные фьючерсы на самые ликвидные активы.
И если вы сможете понять механизм ценообразования и «приручить» фандинг, то ВФ всегда будут в вашем трейдерском арсенале.
И вы станете успешным майнером.
Удачи!
22:30
обернули газпром сегодня хорошо смотрю. если бы рынок был зеленый, то где ловили бы?
22:29
Free Bird, Это для больших эстетов, надо быть проще.
22:14
Siшка сломалась примерно во второй половине 23го Друзья, как утверждают, теханализ не работает. Я утверждаю, что работает, и работает неплохо, но в ограниченном периоде на конкретном инструменте. Сего...
✅ММВБ Продажи удержали свой рубеж,цельпочти выполнена. Дальше встанет острый вопрос о будущей ситуации. Все будет решаться по возобновлению покупателя. Или продолжим ходить в боковике во второй или п...
22:12
ВТБ. Один сплошной трюк Нашу стратегию и сделки смотри в ТГ канале!$VTBR в своем в стиле, продолжает кормить завтраками. Тот самый дивидендный сюрприз, определится не ранее 2025 года. Но есть большая ...
Ожидания вы почитали, теперь посмотрите реальность, как работают в Ренесансе dzen.ru/video/watch/6710e5d9a95f3a33f31dd4cd?share_to=link
Marina, усреднять будете?
🔻Мосбиржа — когда ключевая ставка перестала спасать ситуацию! Рост ключевой ставки — это всегда плюс для биржи, верно? Не совсем. Санкции, падение доходов и выведение средств превращают выгоду в пробл...
В «Большом Обороте»🏆 Наша компания стала победителем общенациональной профессиональной премии в сфере электронной торговли «Большой Оборот» в номинации «Бренд на маркетплейсе».
Премия направлена ...
Новости фондов недвижимости: Парус-Нордвей
Дорогие друзья, продолжаю цикл статей с актуальным обзором новостей по фондам коммерческой недвижимости от УК Парус. На очереди фонд Парус-Нордвей.
...
Золото в лидерах для скальпинга + 12,24
Спрэд на схождение в дату экспирации
а если цена самого актива гуляет туда-сюда?
вас это не смущает и не останавливает от сделок?
имхо, фандинг даже более предсказуем и в связках вполне контролируем.
тем более, что его коридор жестко ограничен формулами.
но выбор за вами — торгуйте фьючами без фандинга, с контанго или бэквардом.
и по ценам, значительно отличающимся от спота.
имхо, квази-спот с плечом комфортнее и выгоднее!
ЮАНЬ самый лучший пример тому.
да ничего конкуренты не соберут, бро!
ибо они не хотят учиться новому и избегают сложностей.
а для основной массы трейдеров это все «мутно», как написал выше наш коллега.
чем ликвиднее стаканы, тем больше возможностей для арбитража, кто в теме.
вся фишка в том, чтобы «купить дешевле, продать дороже».
но с фандингом.
если ты догнал арбитраж, то остальные 99% все равно будут лучше слушать Тимофея )))
он же почти гуру, ошибаться не может.
мое кредо — операции с рассчитанным доходом на любом рынке.
и это работает отлично.
все темы по арбитражу изначально известны и гипотетически доступны всем.
но лишь малая часть трейдеров реализует их на практике.
вот контора, которую я спалил.
«вся фишка в том, чтобы «купить дешевле, продать дороже».
но с фандингом.»
вам все понятно, что я написал?
какова глубина, какова пропорция спрэда и что именно мы продаем и что покупаем?
значит, вы не так меня поняли!
а где инструкция, что делать, когда фандинг пошел не туда?
а где опционная подстраховка?
в таком виде сложного арбитража, когда больше ликвидности, выигрывают все.
а в полупустых стаканах вы будете со своим уникальным арбитражом безуспешно ловить свой спрэд.
вполне нормальная ситуация, если такая у нас ликвидность.
если спрэд меня не устраивает, ищу другие варианты.
а вот когда будет ликвидности достаточно, то обороты повысятся.
в принципе меня устроит любой текущий более-менее нормальный спрэд по фьючам.
улучшить цену покупки/продажи долгосрочной пары можно всегда за счет краткосрочных опционов.
цимес именно в этом.
так что пропускаю вас вперед — буду за вами, не спеша довольствоваться меньшими спрэдами ).
когда-то прочитал в зарубежном источнике простую истину — алгоритмы арбитража и спрэдинга на рынке гипотетически исчисляются десятками тысяч вариантов для срочного рынка.
2 фьючерса дают сколько вариантов, знаете?
а 10 страйков по опционам одной серии, а двух?
а комби-спрэдов можно сколько построить?
календарный и межстрайковый арбитраж даже в нашей песочнице это целинный клондайк!
и самое главное.
ваш арбитраж на НЕэффективности это одно, а арбитраж и спрэдинг на эффективности и НЕлинейности это совсем другое.
так что даже здесь наши стратегии не конкурируют, а дают лишь больше полезной ликвидности рынку.
PS — cколько интересантов загорелись идеями и ринулись в стаканы?
сколько вообще прочитавших пост и давших свои комменты?
опционщиков очень мало, и страшно далеки они от народа )))
причина проста — трейдинг на срочном рынке сложнее, чем на линейном рынке.
нужно думать, рассчитывать потенциал риск/доход, понимать ценообразование, НЕлинейность, греки и прочую его специфику.
проще читать рекомендации — купить Газпром, Яндекс, Астру и т.д.
что и делают большинство частных трейдеров и инвесторов.
короче, пишу про океан и удочки, а не палю некие граали, как Богемская Рапсодия ( с нулевым результатом по интересу публики).
кому важно и нужно — будут копать дальше.
и методом проб и ошибок находить рабочие стратегии.
как-то так.
это было бы смешно, если б не было так грустно (.
после того, как кинули миллионы доверчивых инвесторов с иноактивами из-за сво, народ не жаждет делать деньги на бирже.
проще в банк отнести и получить 16-20%.
так что наоборот надо повышать финграмотность, а то наш ФОРТС совсем зачахнет (((.
суммарное ГО уменьшилось за месяц на 100+ ярдов.
в общем и целом, биржа и народ пока это параллельные кривые.
благодаря энтузиастам и smart-трейдерам срочка как-то еще держится.
обороты уменьшились из-за отмены биржевых торгов по доллару и евро.
ГО банально вывели и перекинули на другие активы.
иожет, в ОФЗ с доходностью 15-16%.
вот это полная ерунда!
если будет расти ОИ, то наоборот, каждый новый участник с любым депо будет стимулировать ликвидность.
а доходность вещь плавающая.
при достаточной ликвидности некую потерю доходности легко скомпенсировать увеличением частоты сделок.
как в скальпинге.
читайте внимательно — как в скальпинге.
у меня тоже нет вопросов, если вы не понимаете, что на ликвидном инструменте можно больше и легче зарабатывать.
так вы сами себе противоречите.
если и Коровин не врубается в вечные фьючи, то что говорить об остальных?
а в чем именно от тупит — не уточните без подробностей?
Вы же сами в одном из своих постов ссылались на это обсуждение в телеграмме. Он считает, что в текущей ситуации размер фандинга по евро и баксу не нужно ограничивать. Ну и вообще много глупостей написал.
понятно.
тут он не прав.
на ликвидном рынке ограниченный фандинг нужен и его значения минимальны.
примером служит как раз ВФ на юань.