Stanis
Stanis личный блог
17 сентября 2024, 10:33

Газпром и бета-трейдинг

В начале зарождения и развития фондового рынка в России  был большой интерес к бета-трейдингу и парному трейдингу. 
Но тогда было  еще мало статистических данных.

Сегодня уже накоплена большая база данных по коэффициентам корреляции и бета.
И алгоритмы бета-трейдинга можно эффективно применять не только на споте, но и на фьючерсах.

Динамичное развитие сегмента премиальных опционов на акции еще больше расширяет возможности такого рационального трейдинга.
Не вдаваясь в терминологические тонкости, речь идет о самых различных спрэдах и комбинациях, понятных любому биржевику.
Такой трейдинг  давно и активно используют крупные инвестфонды.
Сегодня он в полной мере доступен и частным инвесторам, предпочитающих средне- и долгосрочный трейдинг.

График календарных фьючерсов Газпрома и индекса IMOEXF как пример возможного спрэдинга на основе коэффициентов корреляции и бета.

Газпром и бета-трейдинг



Кому тема интересна, более подробная информация  

www.moex.com/a3660

ru.tradingview.com/markets/stocks-russia/market-movers-high-beta/
14 Комментариев
  • Никто
    17 сентября 2024, 11:13
    Вечный индекс у меня на графике показывает 1000 р дохода, а как узнать какой реально доход с учётом фандинга.?
    И за сделки лимитками берут за него комис.
    И раз в квартал его на что эксперируют, это же индекс.
      • Никто
        17 сентября 2024, 11:46
        Stanis, сделал такую таблицу, это где то плюс минус 10 руб в среднем. И что каждый момент его на листочке записывать. Ставка переноса, нас какой столбец интересует в моменте.
          • Никто
            17 сентября 2024, 11:49
            Stanis, чур на этот архаичный дебильный сайт не посылать. Сам не знаю откуда все это могли узнать. Который ещё плохо грузится какими то фреймами
          • Никто
            17 сентября 2024, 11:59
            Stanis, форум там ещё зачем то прилипили, прилипили и забили на него, потому что сами не знают.
              • Никто
                17 сентября 2024, 13:17
                Stanis, сайт мосбиржи. Уж раньше он точно был, Я что то пробовал там узнать. Чтоб не вам вопросы задавали а им, проклятым узурпаторам.
                  • Никто
                    17 сентября 2024, 13:32
                    Stanis, вот пожалуйста, факт, что это редиска.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн