02 октября 2024, 12:50
ФАНДИНГ - онлайн в Квике
Со вчерашнего дня «великолепная семерка» вечных фьючерсов стала доступна на FORTS.
Параметры фандинга удобно смотреть в течение дня в отдельной табличке в Квике.
про Антифандинг справочно см. в Полезное
Параметры фандинга удобно смотреть в течение дня в отдельной табличке в Квике.
про Антифандинг справочно см. в Полезное
Алексей — Трейдинг, а может и случится на каком ни будь черном лебеде...
Так что лучше быть готовым к такому…
Плюс Газпрому. Газа меньше не поставляют, но не Австрии. Словакия продолжила получать газ из России на фоне сообщений о прекращении поставок в Австрию.
«Ситуация, когда крупный потребитель прекра...
Индекс Мосбиржи От волновика из команды Хомяка:
#IMOEX2 3ч. Протестировали пробитый нисходящий канал и есть большая вероятность увидеть 2900+ уже в конце следующей недели 🦬
🌊Заходите к волно...
15:20
Alchemist01, а были молодые у ушлые директора кондитерской фабрики в 90х — которые купили реестр акционеров у такой же главбуха фабрики!
— И уже в 10х годах — тот директор/собственник — декларир...
Смолов пообещал награду за информацию об украденных во время матча часах
экий дурень...:)) Смoтреть надo за вещами, когда в комнату входишь!
привет друзья, какие мысли относительно открытия понедельника? в плюс пойдем или в минус?
Друг, у тебя есть вклад? Друг, у тебя есть вклад? Тока честно.
Это ежегодная перекличка богачей.
Давите, пожалуйста, кнопку [ХОРОШО] для повышения репрезентативности)) Авто-репост. Читать в...
В декабре на дне инвестора объявят нового мажора компании? Или дольше будут торговаться?
Трамп пообещал утопить ОПЕК+ в нефти. ОПЕК+ всё, нефть всё Дональд Трамп назначил руководителя нефтегазовой отрасли Криса Райта на пост главы Министерства энергетики США. Ожидается, что он выполнит об...
14:59
z.у.E vо что в чате одни боты
да, нет.
зато там есть контанго и бэквардация ).
тем, что это фьючерсы на ТЕКУЩИЙ курс базового актива (БА).
то есть на курс акций, валют, индекса, золота на споте.
на сегодня в данный момент.
а не на курс БА на будущую дату календаря.
и это фьючерсы ОДНОдневные, но вечером автоматически переносятся на следующий день.
и они «вечные», то есть у них нет конечной даты исполнения.
каждый день их можно покупать и продавать, почти как как акции.
а ФАНДИНГ это плата за перенос позиции на завтра, если ее цена сильно отклонилась от реальной цены БА на закрытии рынка.
как-то так.
более подробно читайте в презентациях Мосбиржи на ее сайте.
за 3 дня до экспирации квартального фьючерса вы можете подать заявку на конвертацию вечного фьючерса в этот квартальный.
но биржа возьмет комиссию 1%.
поэтому желающих практически нет.
к экспирации котировки обоих фьючерсов сходятся к единой цене.
На сайте бирже в спецификации к контракту значения фандинга нет
фандинг 02.10.24
В квике указывает 0,134330. Это в процентах? В пересчете на год получается 50% годовых?
на сегодня для одного фьюча ( 100 акций) по Газпрому фандинг равен 13,34 руб.
13,34/13200*250=25,27% годовых
это индикативно от текущей цены для ПОКУПАТЕЛЯ
но так считать некорректно — мы не знаем средней цены газпрома и динамики фандинга на год вперед
PS — чуть ошибся с фандингом — он равен 13,43 руб.
Учитываются только рабочие дни? Не 365 дней?
в выходные дни фандинг не начисляют — это же просто комиссия биржи за конкретный биржевой день, а не постоянная плата.
возможно, в пятницу фандинг будет больше за перенос позиции на понедельник.
по крайней мере не видел официальных расчетов фандинга, например, за 28-29.09.24.
да, в брокерских отчетах отдельно фандинг не указывается.
по какой причине, не знаю.
все включается в вармаржу.
все есть в карточке инструмента — пример (итоги торгов)
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
см. по ссылке, если плохо видно GAZPF и SBERF
ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА
- минута
- 10 минут
- час
- день
- неделя
- месяц
- квартал
Created with Highstock 6.1.2SBERFGAZPF18:0518:1018:1518:2018:2518:3018:3518:4018:4518:5018:0018:3018:0018:1518:450.1150.120.1250.130.1350.14Highcharts.comДата: 02.10.2024 18:32SBERF: 0.1262GAZPF: 0.1344Для определения размера фандинга за 1 контракт необходимо умножить значение фандинга на графике на лот (100).
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/a8805#fanding
биржа не успела добавить — появится внизу строка по фандингу
смотреть можно также в конце дня, кроме квика, в ТГ moex derivat
ives
так вы сами и ответили практически в своем комменте.
+ВФ/-квартальник это почти или около нулевое контанго.
продажа дальнего — это как бы восстановление контанго.
и условно наш фандинг нейтрализован в такой комбинации.
а что выгоднее — смотря какие цели.
ИК (Коровин) в своем блоге похвалился о фантастическом результате в 6400% за два года (1млн=64 млн).
АИ (Активный Инвестор) отметил, что в основном это благодаря заработку именно на фандинге.
Из своего опыта — например, по юаню фандинг просто игнорирую.
а вот по золоту он плюсовой, стою в продаже все время.
логика была такая - 101000-92000 =+ 9000 запаса.
а куда их «приписать» - к фандингу или контанго — на ваше усмотрение.
по К1 и К2 можно более точно рассчитать максимально возможный НЕблагоприятный фандинг на желательный срок.
возможно, «гасить» фандинг проще и выгоднее ближними опционами.
опять же, там разные варианты.
тема новая, поэтому что лучше, надо на практике тестировать.
да, это так.
сам ушел в Алор, там без ограничений по ПО.
по золоту пока малоликвидно.
но можно перекрываться через маржируемые опционы.
с пересчетом доллар/рубль.
наверное, можно.
хочу попробовать еще условно через дельту гасить фандинг.
то есть проданный ффьюч GL -1,0 по дельте.
значит, купленная комбинация тоже должна в сумме давать +1,0 дельту.
пока гипотеза.
именно так.
и нужно знать еще, когда фандинг считается нулевым, и когда он не может быть больше максимального по формуле.