Как вы оцениваете задержки и проскальзывания ордеров?

yurikon, ну это когда по рынку кидал. А как потом совместить таблицу из ОДБС с логом робота? Понятно, что они должны быть один в один, но время может точно не совпасть для join. А если какие-нибудь обрывы связи, или что еще.
А так, к вечеру уже готовая таблицы в квике, ничего джойнить не нужно.

SergeyJu, хорошо

SergeyJu, сейчас посмотрел, слишком статистика хорошая получилась, возможно ошибка, буду перепроверять.

SergeyJu, проверил, ошибки не нашел.
Итак, логика расчета, которую я смог реализовать следующая:
У меня исполнитель заявок получает от роботов сводную позицию и выводит ее на рынок. У него на входе, допустим позиция 50 Si, а в квике 39 Si, его задача докупить 11. Он фиксирует цену по которой он мог зайти по рынку (поле  «ЦРынок») и выставляет лимитную заявку например в лучший бид или аск (с отступом или без, в зависимости от настроек) цена фиксируется в поле «ЦОрдер». Если не исполнилась через определенное время, перемещает ее в новый спред и фиксирует новую «ЦОрдер». В конце считает результат и суммирует его накопительно в первое поле «Проск», а кол-во контрактов в «Конт». В последнем поле считает 100*«Проск»/«Конт», т.е. сколько проскальзывает в % на один контракт.

Минус это убыток, плюс это значит входит лучше, чем кидать по рынку.
В акциях картина другая. Там почти всегда минус от 0 до -0.3% проскальзывание, т.е. постоянно приходится догонять сред. А фьючи более «дерганные», что-ли и проскальзывание около сейчас 0 получается.

yurikon, я не один ордер в сумме на эту сумму кидаю, а 5-6. Ну а про проскальзывание в конкретных инструментах при кидании этих ордеров от стопов я и написал.

T-800, нет, я стоп-лимиты ставлю в Квики.