Как вы оцениваете задержки и проскальзывания ордеров?

Всем привет!

Есть задача оптимизировать исполнение ордеров. Для этого надо собрать аналитику по ордерам. Главный критерий — это, конечно, проскальзывание. Насколько хуже исполнили ордер по сравнению с тем, если бы сразу просто кинули в рынок по маркету. Также нужна вспомогательная инфа по задержкам доставки ордеров на биржу, латенси. С помощью этой аналитики можно определить какие квики (коннекторы) более медленные и сделать соответствующие выводы.

Для оценки проскальзывания можно сравнивать лучшую встречную котировку в момент создания ордера и итоговое исполнение.
Задержки (латенси) можно померить через разницу локального времени отправки на биржу и ответом (round trip).

Какие метрики еще посоветуете ?

Всех благ.

алготрейдинг торговый робот проскальзование задержки торговые роботы торговый софт

https://t.me/autotradeproru

yurikon

Красноярск

121

703

с 7 марта 2012

25 Комментариев

T-800
08 октября 2024, 08:26
Когда я кидал заявки в рынок, я в комменте заявки указывал цену, по которой робот принял решение на вход, например S90000. Потом вечером из квика выгружал сделки и считал разницу факта и цены в комментарии. Тогда меня расхождения устраивали.

Теперь, когда торгую лимитками, у меня прога исполнитель заявок получает заявку из бота, и исполнитель ведет учет разницы цены бота и цены по которой заявка исполнилась после перестановок. И накапливает статистику по этой величине. Ранее я приводил цифры из этой статистике для каждого тикера, тут в моем блоге должно быть. Кстати давно не заглядывал в эту цифру, надо будет обновить информацию.
+3
- yurikon
  08 октября 2024, 08:27
  T-800, с ценой в коммент заявки — дешево и сердито ;-). Можно просто в ОДБЦ таблицу выгружать и потом запрос легко посчитать.
  +1
  - T-800
    08 октября 2024, 08:35
    yurikon, ну это когда по рынку кидал. А как потом совместить таблицу из ОДБС с логом робота? Понятно, что они должны быть один в один, но время может точно не совпасть для join. А если какие-нибудь обрывы связи, или что еще.
    А так, к вечеру уже готовая таблицы в квике, ничего джойнить не нужно.
    0
- SergeyJu
  08 октября 2024, 08:59
  T-800, когда и если обновите, пожалуйста, опубликуйте здесь снова.
  +1
  - T-800
    08 октября 2024, 14:07
    SergeyJu, хорошо
    0
  - T-800
    08 октября 2024, 15:59
    SergeyJu, сейчас посмотрел, слишком статистика хорошая получилась, возможно ошибка, буду перепроверять.
    +1
  - T-800
    09 октября 2024, 07:27
    SergeyJu, проверил, ошибки не нашел.
    Итак, логика расчета, которую я смог реализовать следующая:
    У меня исполнитель заявок получает от роботов сводную позицию и выводит ее на рынок. У него на входе, допустим позиция 50 Si, а в квике 39 Si, его задача докупить 11. Он фиксирует цену по которой он мог зайти по рынку (поле «ЦРынок») и выставляет лимитную заявку например в лучший бид или аск (с отступом или без, в зависимости от настроек) цена фиксируется в поле «ЦОрдер». Если не исполнилась через определенное время, перемещает ее в новый спред и фиксирует новую «ЦОрдер». В конце считает результат и суммирует его накопительно в первое поле «Проск», а кол-во контрактов в «Конт». В последнем поле считает 100*«Проск»/«Конт», т.е. сколько проскальзывает в % на один контракт.
    
    Минус это убыток, плюс это значит входит лучше, чем кидать по рынку.
    В акциях картина другая. Там почти всегда минус от 0 до -0.3% проскальзывание, т.е. постоянно приходится догонять сред. А фьючи более «дерганные», что-ли и проскальзывание около сейчас 0 получается.
    +1
    - SergeyJu
      09 октября 2024, 08:54
      T-800, логика понятная, собственно, она годится для отработки параметров простого алгоритма выставления заявок. Есть правда еще задержка между моментом получения данных и моментом выставления ордера.
      Жаль, что предсказать, как увеличатся потери при росте объема выставляемых заявок, сложно.
      А то, что проскальзывание в акциях много больше, чем во фьючах, результат естественный. Я так и закладываюсь обычно при расчетах.
      +1
      - T-800
        09 октября 2024, 09:27
        SergeyJu, да, тут задержка есть, она от 1-2 секунд даже. Для моих алгоритмов это не критично, т.к. ТФ 5-60 мин. и он сдвинут на 2 минуты, чтобы сделки не совпадали с большинством, кто торгует на стандартных таймфреймах, чтобы не попадать на всплеск заявок, например по завершению часа.
        
        Я сам капитал размазываю по облаку параметров (чтобы по частям заходить и общая эквити сглаживается). Для фьючей некритично, а вот в акциях второго эшелона бывает ордер вывалишь и видно, что влияешь на рынок своим объемом.
        +1
SergeyJu
08 октября 2024, 08:58
а просто посчитать потери относительно теоретического результата недостаточно?
0
- yurikon
  08 октября 2024, 09:20
  SergeyJu, при условии, что теоретический результат вы можете воспроизвести весь в точности и за любой период в прошлом. Когда коды систем модифицируются, это не всегда становится возможным.
  +1
Sergio Fedosoni
08 октября 2024, 09:22
Ну а как вам надо??
Микросекунды выигрывать??
Попробуйте обойти задержки на пром серверах брокеров (ну где проверяется ваша платежеспособность)
Они самое из Кремля горлышко системы.
Но у ключевых блокеров они на «МТ -Финанс» Провайдере, если у вас сервер выставляющий заявку выше уровня (например бункер ГПКС в Лосином острове) то вы в разы быстрее всех остальных будете выставляться…
Но вопрос зачем это всё?
Лимитка с моб у Алор+ ставится прекрасно для си — норм…
0
- yurikon
  08 октября 2024, 10:20
  Sergio Fedosoni, ответ — хочу войти в сделку с лимитника и не заплатить комиссию и чтобы цена убежала не больше, чем комиссия + проскольз в момент сигнала. Это если вкратце :-)
  0
Sergio Fedosoni
08 октября 2024, 09:26
Хотите быстро и дешего Алор фаст или АПИ + мт-финанс rdp
+1
А. Г.
08 октября 2024, 09:38
Давно не считал проскальзывание. У меня в теории оно 0,2% на операцию для отбора системы, а сейчас, когда в одной стоп-лимит заявке не больше 20 млн. руб. по номиналу, ставлю для лимита покупки стоп+0.1% (для продажи -0.1%) для Сбербанка, Газпрома и Лукойла, плюс-минус 0.01 руб. для цены юаня и плюс-минус 50 пунктов для фьючерса на индекс РТС. Несрабатываний не было уже год с лишним точно.
0
- yurikon
  08 октября 2024, 10:05
  А. Г., боюсь, что кидать в рынок ордер на 20 млн руб не самая оптимальная стратегия
  0
  - А. Г.
    08 октября 2024, 11:18
    yurikon, я не один ордер в сумме на эту сумму кидаю, а 5-6. Ну а про проскальзывание в конкретных инструментах при кидании этих ордеров от стопов я и написал.
    +1
- T-800
  08 октября 2024, 14:10
  А. Г., Вы ордера по рынку кидаете?
  0
  - А. Г.
    08 октября 2024, 17:08
    T-800, нет, я стоп-лимиты ставлю в Квики.
    0
svgr
08 октября 2024, 10:23
Негативно.
0
__rtx
08 октября 2024, 16:23

+1
- yurikon
  08 октября 2024, 13:23
  __rtx, да, у объекта ордер есть несколько временных меток — создан, отправлен, зареган, зафилен и тд. По ним потом можно будет задержки мерить мин, макс, среднюю.
  0
  - __rtx
    08 октября 2024, 16:23
    
    +1
Кирилл Гудков
09 октября 2024, 10:48
По задержкам: можно подбивать статистику «с какой попытки удалось всунуть BoC ордер». Если 90% не ставятся с 1-го раза, терминал лагает и все время смотрит в устаревший стакан.
+1
- yurikon
  09 октября 2024, 10:52
  Кирилл Гудков, ага, добавил флаг BOC в таблицу архивных ордеров. Потом по доле реджектов можно будет оценить качество. Спасибо.
  0