Доллар/рубль на 2026 год - вся разница в плюс

Спрэд +ВФ/- КФ 09.26
Это образец долгосрочного валютного квази-хеджа с положительным сальдо.
Стратегия спекулятивная и консервативная.
А что еще надо позиционному трейдеру?
Если видите существенную разницу, на этом можно заработать.
Доллар по 98 сегодня и по 107...108 в будущем — это прогноз.
Но это и положительный финрез для пассивных долгосрочных или активных краткосрочных сделок.
Имхо, при минимальных рисках и 2-значной доходности на ГО стратегия вполне заслуживает внимания.

Опционщики найдут дополнительные возможности повысить норму прибыли, но это потребует увеличить частоту сделок.
В общем, кому что комфортнее для трейдинга.

спрэды опционы доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

347

17 440

с 20 июля 2021

10 Комментариев

КриптоУлитка
12 ноября 2024, 12:16
Хм, вчера как раз считали пример, что при удержании ВФ год, фандинг получается -8% от суммы всего лота (не от ГО) — сколько там останется после этого?
+1
- Stanis
  12 ноября 2024, 12:21
  КриптоУлитка,
  
  фандинг в моменте.
  не так страшен он, как его малюют.
  его можно легко нейтрализовать.
  АНТИФАНДИНГ уже подробно обсуждали.
  
  0
  - КриптоУлитка
    12 ноября 2024, 12:23
    Stanis, но АНТИФАНДИНГ потребует увеличить частоту сделок, а идея вроде не в этом.
    0
    - Stanis
      12 ноября 2024, 12:26
      КриптоУлитка,
      
      да, общая идея в том, что на фандинг можно не обращать внимания.
      тем более, что в долгосроке он стремится к нулю (гипотеза).
      на практике по ВФ на доллар так и происходит.
      0
      - КриптоУлитка
        12 ноября 2024, 12:29
        Stanis, вчера вот тут неправильно насчитали?
        smart-lab.ru/blog/1081331.php
        0
        Stanis
        12 ноября 2024, 12:43
        КриптоУлитка,
        
        наверное правильно — примерно -8%.
        но на будущий период какой он будет, неизвестно.
        0
  - egirsl
    12 ноября 2024, 16:55
    Stanis, по моим экспериментам вечный после вечернего клиринга уезжает где-то на размер фандинга, так что АНТИФАНДИНГ не получается делать. Комиссия + изменение спреда делают достаточно бессмысленным все эти телодвижения.
    0
    - Stanis
      12 ноября 2024, 17:12
      egirsl,
      
      значит, вы не поняли, как правильно делать антифандинг.
      если он в плюсе, перед закрытием переворачиваемся с покупки ВФ на продажу .
      на вечерке на открытии восстанавливаем покупку.
      если он нулевой, как на долларе, или околонулевой ничего не делаем и переносим позицию покупки ВФ.
      0
    - Stanis
      12 ноября 2024, 17:14
      egirsl,
      
      smart-lab.ru/blog/1066407.php
      0
- Stanis
  12 ноября 2024, 12:22
  КриптоУлитка,
  
  с учетом всех накладных все равно примерно 30-35% годовых получается.
  0