Как российский фондовый рынок изменился за последние 20 лет
Хочу поделиться визуализацией для Мосбиржи. Доступно два типа графиков: в динамике (histogram) и в разрезе (treemap). Посмотреть графики можно на странице ruslanbay.github.io/moex. Данные обновляются ежедневно. JS — не моя стихия, не судите код строго, он просто работает =)
Мосбиржа предоставляет данные с декабря 2011 года. За прошедшие 23 года общая рублёвая капитализация компаний, представленных на бирже, удвоилась: с 24 до 50 триллиона. Если посмотреть этот же график в других валютах, увидим что рубль потерял 2/3 стоиомсти, а общая капитализация рынка снизилась примерно на четверть.
Число отечественных компаний, представленных на бирже, достигло пика в ноябре 2012 года и с тех пор снижается.
Ниже таблица с распределением секторов в общей капиталазации рынка.
| Сектор | 2011-12-19 | 2024-11-14 |
|---|---|---|
| Нефть, газ | 52% | 44% |
| Финансы | 12% | 19% |
| Металлы | 12% | 15% |
| Информационные технологии | 0.04% | 4.1% |
| Электроэнергетика | 9% | 3.8% |
| Химпром и нефтехимия | 4% | 3.4% |
| Промышленность | 1.1% | 3% |
| Транспорт | 0.85% | 2% |
| Потребительский сектор | 2.7% | 2% |
| Телекоммуникации | 3.8% | 1.6% |
| Строительство | 0.37% | 1.1% |
| Холдинги | 0.96% | 0.68% |
| Здравоохранение | 0.33% | 0.58% |
Из-за большой доли нефтегазовых компаний-экспортёров, курс рубля и капитализация рынка коррелируют со стоимостью нефти.
В 2017 году ЦБР начал применять бюджетное правило, согласно которому бюджет формировался исходя из ожидаемой стоимости Urals в 40 USD, «излишки» в виде иностранной валюты и драгметаллов направлялись в ФНБ. Последующие три года, благодаря этой мере, несмотря на дорожавшую нефть, рубль оставался стабильным. Дешёвый по отношению к нефти рубль помог компаниям-экспортёрам снизить издержки и принёс им дополнительную прибыль.
По объёмам торгов я заметил растущую популярность ETF денежного рынка. Они появились почти одновременно — в середине 2022 года и с тех пор их доля в объёме торгов выросла с 0.8% до 12% или с 0.45 до 19 млрд. рублей. Насколько понимаю, это связано с ростом ключевой ставки и доходности облигаций.
Объём торгов ETF денежного рынка сравним с объёмами торгов нескольких отраслей вместе взятых. Из-за высокой ключевой ставки рынок долговых бумаг выглядит привлекательнее инвестиций в акции:
Спасибо за внимание =)
Lazanya0000,
«Отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул: — Сам ты дурак!»
(И Ильф, Е Петров)
eastrunner, да. Что именно — ты не поймешь, потому что не хочешь. Всё же попробую привести аллегорию. Одна муха в комнате ничего плохого не делает. Но когда их тысяча, то спрашивать «а данная конкретная что-то плохое сделала?» — дебилизм. Сори.
На этом ресурсе мух, уже намного, намного, намного больше, чем людей. У меня ЧС уже давно за 500 перевалил, а я далеко не каждого бота и цыганенка в него заношу. Сколько тут летает, не создавая даже псевдоконтента а только плюсуя/минусуя и откладывая комменты в стиле «Вот это крутой пост!» или «А ты ваще кто такой?» — только админы знают. Но когда прилетает еще одна, которая, очевидно, не торгует, не инвестирует и даже не околорыночник а просто на что присела, то притащила — я иногда реагирую. Задалбывает в сотый раз читать от нуворегов мегаумные мысли и мегаважную инфу про рынок, экономику, мир, политику, валюту итд итп. На меньшее они не размениваются. Прямо, эксперт на эксперте, и все, сотня за сотней за сотней, летят, «просто хотят поделиться». Я ответил на твой вопрос?
Встречный вопрос. Кому нравятся мухи?
«Мосбиржа предоставляет данные с декабря 2011 года. За прошедшие 23 года»
Правда достаточно много слишком мелких квадратов чтобы найти нужный тикер. Можно сделать чтобы при набивании на клавиатуре тикера (в поле поиска или даже без него) нужный/е квадрат подсвечивались?
А пропусков по секторам / тикерам нет? RBCM не находит, например. Другие тикеры (может не все) с третьего эшелона вроде есть.
Мосбиржа почему-то не показывает котировки для RBCM за сегодня, но за прошедшую дату всё есть. У Мосбиржи, видимо, сбоит чего-то. Буквально вчера пропали данные по объёмам торгов за текущую дату.
Если найдёте проблемы лучше сообщать о них в разделе issues в github, я здесь бываю раз в год, а то и реже.
Спасибо!