01 декабря 2024, 09:30

Дневник трейдера и учёт инвестиций для QUIK

Пожалуй, самая незаменимая в моей торговле разработка Утилита для QUIK «История позиций». Придумал в 2009-м, запрограммировал на QPILE, затем перевёл на QLUA. Программу писал для себя, не под заказ и по своим идеям. Продажи данной программы никогда не отличались большим количеством и стабильностью. Поэтому, считаю её самой недооценённой из десятков своих разработок. Попытаюсь донести полезность утилиты из реальных примеров использования.

Недавно выпустил обновление 20241024.
✅ Учёт комиссий для фондовой секции теперь разделён на биржевую и брокерскую.
✅ Учтена разница комиссий мейкерских и тейкерских заявок.
На скрине видно, как распределяются комиссии биржи и брокера. Сверил с отчётом брокера – всё сходится. Программа сразу рассчитывает и выводит информацию о комиссионных затратах. Напомню, в терминале QUIK информация о биржевой комиссии урезана, а брокерская и, вовсе, недоступна.

✅ Учёт информации о позиции без ограничений.

Мне, как инвестору, очень важно видеть покупки акций пакетами. Например, в период коронавирусного кризиса, на фоне «вертолётных денег» QE, логика мне подсказывала, что, долларов станет больше и на один доллар можно будет купить меньше. Решил инвестировать в акции Полюс золото. Покупал пакетами. Так вот, информацию по этим позициям я мог наблюдать все эти годы. Для меня важный момент — это срок владения. Т.е. я продаю только пакеты, которые куплены более 3 лет назад, чтобы не платить НДФЛ. Вот, недавно продал эти пакеты акций. На скрине видно все мои пакеты покупок. Есть даты покупок, доход в %, доход в рублях, общий накопленный доход от всех пакетов. Дивиденды можно добавлять в таблицу вручную.

✅ Подходит как трейдеру, так и инвестору.

На срочном рынке фьючерсов и опционов вариационная маржа отображается только в пределах сессии. В Истории позиций данные о прибыли хранятся без ограничений, в плоть до экспирации.

Чтобы отделять трейдинг и инвестирование, к заявкам инвестиционных позиций я добавляю комментарий (поручение) «инв…». Таким образом, используя внутренние фильтры программы, я всегда могу вывести отдельно статистику по инвестированию и по трейдингу отдельно. Причём, внутри трейдинга, могу отдельно вывести статистику по отдельным торговым стратегиям.

Продемонстрирую результаты одной из самых интересных стратегий последних месяцев. Я заметил существенную бэквордацию (фьючерс дешевле акции). У меня уже были куплены акции Сегежи ранее. Я продал акции и купил фьючерсы (переложился). На момент написания, доход +12040р. или почти +10% за 39 дней. К экспирации переложусь обратно. Но, суть не в стратегии, а в том, насколько удобно вести учёт, применяя Историю позиций. Да, можно записывать цены позиций вручную, пересчитывать на калькуляторе или в EXCEL – но это всё неудобно.