Технически грамотное использование TF и комбинаций индикаторов для торговли

Технически грамотное использование TF и комбинаций индикаторов для торговли (сокращённая версия)

Из своего достаточно успешного практического опыта, расскажу как эффективно использовать различные таймфреймы при анализе и торговле на бирже.
Безусловно, для каждого инструмента (актива) имеются собственные детальные узконаправленные правила, но, что-то среднее, всё равно вывести можно, и, наверное, даже нужно, чтобы иметь универсальные умения торговли на рынке, в целом и в конкретных активах, в частности.

Возможно, в будущих своих постах рассмотрю всё сейчас сказанное более детально, а может и нет, посмотрим, и оставлю эти подробности для своей книги по техническому анализу. Но то, что буду писать и дальше действительно технически грамотные и полезные посты, однозначно.

Начнём.

1.
Таймфрейм W1 / Неделя.
На недельном графике происходит определение начала нового тренда, без разницы в чём — на индексе Мосбиржи или в конкретной акции или инструменте.
Данный крупный таймфрейм крайне важен, но многими почему-то недооценён и даже вообще не просматривается при анализе рынка и активов, а он, между прочим, позволяет ещё заранее отметить немаловажные общие тенденции, будь они нисходящие или восходящие.
Без учёта неделек всегда существует большая вероятность того, что можно зайти в актив на самом пике его разворота в сторону противоположную от желаемого.

2.
Таймфрейм D1 / День.
Здесь происходит определение основного тренда и отправные точки для уже каких-либо дальнейших действий.
На дневном таймфрейме важно выявление линий тренда, ключевых уровней поддержки и сопротивления (которые представляют собой важные ценовые барьеры как для рынка, в целом, так и для вас лично), в понимании какие из них будут пробиты точно (и поэтому лучше вовремя зафиксировать прибыль), а от каких всё-таки может произойти отскок внутри какого то узкого канала.
В определении этого хорошо помогают индикаторы полос Боллинджера и Облако Ишимоку (хотя второй не совсем индикатор, несмотря на то, что таковым и считается, но всё равно обозначил бы его готовой торговой стратегией, если понимать основы и детали его грамотного функционирования).
Существует ещё индикатор полосы Кельтнера, который похож на полосы Боллинджера, но вместо стандартного отклонения для расчёта ширины канала используется средний истинный диапазон (ATR), что в свою очередь делает полосы Кельтнера менее чувствительными к резким колебаниям и больше может быть полезно для торговли в устойчивых трендовых условиях.
Также, другой схожий с полосами Боллинджера индикатор канал Дончиана рассчитывает верхнюю и нижнюю границы на основе максимальных и минимальных цен за определённый период, и является достаточно эффективным для выявления возможных прорывов и продолжения тренда.

3.
Таймфрейм H4 / 4 часа.
На данном таймфрейме происходит поиск сигналов для входа в сделки. Один из самых простых и популярных методов расчёта здесь — это пересечение скользящих средних, в частности, таких как EMA, в зависимости от конкретной задачи и стиля торговли. Хотя, справедливости ради надо отметить, что у меня имеется и настроенный график скользящих средних типа HMA, 6 линий, три из которых, по мере роста, подтверждают три другие (обычно, использую его для анализа внутри дня).
Вообще считаю, что скользящие средние являются краеугольным камнем технического анализа и их знание (на разных таймфреймах) крайне важно при торговле. При этом, выбор периодов скользящих средних может быть очень гибким, как уже и было сказано — в зависимости от конкретной задачи и стиля торговли.
И, ещё, немаловажно. Немногие знают, но классические индикаторы, в большинстве, разработаны для работы с ними на таймфрейме в 4 часа (это связано с особенностями рыночного режима и технической инфраструктуры, на которые формуляры индикаторов могут ориентироваться).
Таким образом, попробуйте, как знать, возможно, учитывая именно этот момент в данном временном таймфрейме качественно изменит ваш анализ.

4.
Таймфреймы M15 и M30 / 15 и 30 минут.
Эти более мелкие временные интервалы позволяют наиболее точно входить и выходить из сделок. Также, здесь можно использовать графический свечной или индикаторный анализ для установки стоп-лоссов и более аккуратного определения точек входа и выхода.

Анализ ниже М15, из-за отсеивания лишнего и ненужного «шума», обычно, не провожу. Хотя, иногда, находит и могу просто побаловаться минутками (М1) и пятиминутками (М5), чтобы не терять квалификацию (так сказать для общего развития мелкой моторики). Хорошо понимая их, мне почему-то нравится неумолимая эстетика минуток, они чем то напоминают часовики и дневки, но торговать на них, увольте, это никакого времени и никаких нервов не хватит.
Таким образом, таймфрейм в М15 предпочитаю использовать лишь для наблюдения за началом действительно важных движений, например, за началом роста графика индекса МосБиржи, который открыт у меня по умолчанию в терминале именно на этом таймфрейме.
Но, в основном, использую дневной график и постепенно перехожу на большие или меньшие таймфреймы для выполнения конкретных торговых задач.

Вышеупомянутая схема позволяет спокойно торговать без особого напряжения, дневания и ночевания перед компьютером, ведя полноценную и насыщенную жизнь.

Теперь, что касается индикаторов.

При торговле на различных таймфреймах важно использовать подходящие индикаторы:

1.
Недельный таймфрейм:
— Правильно и классически настроенные индикаторы скользящие средние (обычно короткие EMA и длинные SMA) помогут определить долгосрочный тренд и установить ключевые точки поддержки и сопротивления, для выявления изменения направления тренда и его силы.
— Индикатор RSI (индекс относительной силы) хорошо подойдёт для выявления длинных периодов перепроданности или перекупленности.

2.
Дневной таймфрейм:
— Индикатор Облако Ишимоку позволяет комплексно оценить силу дневного тренда, уровни поддержки и сопротивления.
— Индикаторы RSI или Стохастический осциллятор для определения точек разворота и уровней перекупленности или перепроданности.
— Индикатор Объёмы (Volume) для подтверждения силы движений и выявления аномалий в объёмах торгов.

3.
Четырёхчасовой таймфрейм:
— Индикаторы скользящие средние настроенные под собственные задачи и стиль торговли.
— Полосы Боллинджера для оценки волатильности и возможных точек разворота на среднесрочной основе.
— ADX поможет определить силу тренда, что полезно для принятия решения о продолжении или завершении сделки. Но больше предпочитаю пользоваться индикатором DMI (более комплексный и сложный вариант ADX, для меня он более информативен).

4.
Пятнадцатиминутный таймфрейм:
— Быстрые скользящие средние, настроенные под собственные задачи и стиль торговли.
— Стохастический осциллятор для поиска точек входа и выхода на основе перекупленности и перепроданности в краткосрочных периодах.
— MACD (не со стандартными настройками) для выявления изменений в краткосрочном тренде.

В целом, если у вас по умолчанию открыто больше 5-6 индикаторов — это повод задуматься о своей реальной состоятельности как торгующего, поскольку смысл не в количестве открытых индикаторов, а в наиболее действенных индикаторах применительно к той или конкретной ситуации для анализа.

Таким образом, резюмируя, на каждом из этих таймфреймов индикаторы нужно применять с учётом их особенностей для того или иного таймфрейма и всегда помнить про комплексный анализ рынка. Лучше комбинировать несколько индикаторов (и необязательно только те, что озвучены выше, всё-таки это пост не об исчерпывающем использовании индикаторного анализа), чтобы снизить риски ошибок и повысить точность принимаемых торговых решений. Очень важно адаптировать все инструменты к своему стилю торговли и не забывать про риск-менеджмент (это тоже тема большого отдельного поста).

И в завершении поста, нельзя не отметить, что объём торгов является важным элементом анализа, на который всегда следует обращать внимание, он может давать дополнительные подсказки о силе и устойчивости движений, как на рынке в целом, так и в конкретном активе, в частности.