Индекс аэрокосмической и оборонной-промышленности РФ (MOEX Aerospace & Defense Index)

Всем привет! 

Не так давно озадачился проблемой фундаментального инвестирования в оборонно-промышленный комплекс РФ и столкнулся с отсутствием подходящих адекватных финансовых инструментов на рынке ценных бумаг. Акции ОПК РФ, те которые сейчас торгуются на Мосбирже и СПБ бирже — это низколиквидный и высоковолатильный второй и третий эшелоны, про фундаментал речи быть не может.

Однако, геополитическая обстановка и оборонный бюджет РФ всё же вынудили начать изыскания в разработке стабильного и диверсифицированного инструмента на весь оборонно-промышленный комплекс РФ. И вот что получилось.

P.S. И, да, кто-то скажет поздно очухался, но экспортный потенциал ОПК РФ после окончания СВО (если она когда-нибудь закончится) никто не отменял, да и других научных изысканий на эту тему даже после начала СВО найти не удалось — так что, глядишь, может кому еще пригодится.

Индекс аэрокосмической и оборонной-промышленности РФ (MOEX Aerospace & Defense Index) – финансовый инструмент, формирующий объективную оценку капитализации всего аэрокосмического и оборонно-промышленного комплекса России, ценные бумаги эмитентов которого представлены на публичном рынке акций.

В Индекс аэрокосмической и оборонной-промышленности РФ включены акции 14 эмитентов аэрокосмического и оборонно-промышленного комплекса России в справедливых долях, пропорциональных занимаемым долям российского и мирового рынка вооружений, а также вовлеченности в российский гособоронзаказ в военное время. Индекс включает в себя эмитентов из таких секторов экономики, как: военная авиационная промышленность, ракетно-космическая промышленность, военная автомобильная промышленность и колесные изделия, военная электроника и связь, военная металлургия и изделия из металла.

В Индекс включены следующие акции:

AMEZ, CHKZ, CHMF, DZRDP, ELMT, IRKT, KMAZ, NAUK, NSVZ, RKKE, SVAV, UNAC, VSMO, ZVEZ

На исторических данных за период с 2014-го года (года начала геополитической конфронтации России и Украины) Индекс аэрокосмической и оборонной-промышленности РФ демонстрирует доходность в 3-4 раза выше бенчмарка российского рынка акций – Индекса Мосбиржи, что делает финансовый инструмент наиболее привлекательным во времена геополитических кризисов или военных противостояний.

Индекс аэрокосмической и оборонной-промышленности РФ позволяет:

1. Сбалансированно инвестировать в аэрокосмический и оборонно-промышленный комплекс России, производящий передовое военное и аэрокосмическое вооружение для нужд армии России, а также на экспорт, который занимает 25% мирового рынка вооружений. Инвестирование в аэрокосмический и оборонно-промышленный комплекс России особенно актуально в условиях специальной военной операции на Украине, росте геополитической напряженности и следующего из этих факторов большого бюджетного стимулирования данной отрасли со стороны Правительства Российской Федерации.

2. Нивелировать колебания в низколиквидных и высоко волатильных акциях аэрокосмического и оборонно-промышленного комплекса России. Не секрет, что аэрокосмическая и оборонная отрасли характеризуются высокой волатильностью цен на акции, ввиду чего создание сбалансированного индекса может нивелировать колебания цен на низколиквидные акции компаний, входящих в индекс, и снизить риск для инвесторов.

3. Политически диверсифицировать инвестиционный портфель. Включение Индекса аэрокосмической и оборонной-промышленности РФ в инвестиционный портфель может снизить риски, связанные с колебаниями цен во время геополитических кризисов или военных противостояний.

Данный финансовый инструмент разработан в формате скрипта-индикатора на базе интернет-платформы TradingView и доступен для работы на графиках всем пользователям под названием «MOEX Aerospace & Defense Index». Там его можно «покрутить» на различных таймфреймах и сравнить с различными бенчмарками.

Ссылка на скрипт: ru.tradingview.com/script/giNU0RgE-moex-aerospace-defense-index/

Пилил его из научного интереса, который, надо сказать, оправдался, и теперь запускаю скрипт в открытое плавание.
Надеюсь, он для вас тоже будет полезен.

Если скрипт вам понравится — буду признателен за реакции здесь и на TradingView, это поможет делу.