21 декабря 2024, 04:57
Про асимметрию прогноза в трейдинге
Расчёты сделаны на примере алгоритмов на NG за 5 лет имеющейся истории.
Точка 0 это значения бэктеста как есть — соответствуют реальному исполнению.
Любопытно, что было бы, если бы мы могли исполнить эти сигналы в прошлом (сдвиг на сколько-то минут влево)
и если отложить их исполнение в будущее (сдвиг на сколько-то минут вправо).
По вертикали среднегодовая доходность за эти 5 лет.
Что получилось?
Если тянуть до 5 часов (300 минут) после наступления сигнала, то доходность обнуляется и уходит в отрицательную зону.
Хотя речь идёт о медленных алгоритмах, в которых позиция держится в среднем несколько дней.
Если можно было бы заглянуть в будущее или открыться в прошлом по текущим сигналам, то максимальный эффект от этого наступает
за один час до сигнала и дальше этот эффект нелинейно стремится к нулевой отметке.
Если бы всего на 5 минут подглядеть в будущее, то это увеличило бы исходную доходность вдвое.
Часовое подглядывание даёт примерно 5-кратное увеличение доходности.
Такая асимметрия…
Точка 0 это значения бэктеста как есть — соответствуют реальному исполнению.
Любопытно, что было бы, если бы мы могли исполнить эти сигналы в прошлом (сдвиг на сколько-то минут влево)
и если отложить их исполнение в будущее (сдвиг на сколько-то минут вправо).
По вертикали среднегодовая доходность за эти 5 лет.
Что получилось?
Если тянуть до 5 часов (300 минут) после наступления сигнала, то доходность обнуляется и уходит в отрицательную зону.
Хотя речь идёт о медленных алгоритмах, в которых позиция держится в среднем несколько дней.
Если можно было бы заглянуть в будущее или открыться в прошлом по текущим сигналам, то максимальный эффект от этого наступает
за один час до сигнала и дальше этот эффект нелинейно стремится к нулевой отметке.
Если бы всего на 5 минут подглядеть в будущее, то это увеличило бы исходную доходность вдвое.
Часовое подглядывание даёт примерно 5-кратное увеличение доходности.
Такая асимметрия…
19:36
Немного ретроспективы, хохмы ради.
31 декабря Lora написала:
«Аналитики уже советуют не выкупать просадки. Всё уже в цене.»
Цена тогда была 3.7
Потом цена сходила на 3.35 > 4.3 > 3.7...
genubat, интересное происходит, если развернуть таблицу на 90 градусов по часовой, убрать значения из ячеек и оставить только цвет. Распад СССР на цвето-тепловом графике виден отсутствием промежуто...
-80 млрд.р Ну и нафига этот хлам со своими проблемами кому то нужен?
witosp, нет, купоны выплачивают вовремя по всем выпускам
Arseny Bri, это погрешность замедления и не более, только сейчас пенсии и соц выплаты добавили, пик инфляции еще впереди, к маю может быть замедление будет, но это не точно)
Параллельно связанные с «Ист Лайн» структуры заключили с государственной компанией ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» (правопреемник ДПО ГА) договор аренды аэродромного комплекса на 75 лет за 3,...
Аэрофлот может выплатить дивиденды впервые с 2019 года — Ренессанс капитал Группа Аэрофлот может получить чистую прибыль по итогам 2024 года и выплатить дивиденды за этот период в размере 4,4 руб. на ...
Размещение ОФЗ Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серий 26235 и 26238, в объеме остатков доступный для размещения в указанных выпусках.ОФЗ 26235 с погашением 12 марта 2031 ...
Понижение листинга Озон Фармацевтика связано с размером free-float Это следует из ответа компании на запрос «РБК Инвестиций»:
«В настоящее время компания не соответствует требованиям Московской ...
19:07
👍 Еще 10% роста в Распадской. Бумага интересна текущей консолидацией над уровнем 293.0, т.е. границей накопления. Согласно разметке движение соответствует развитию волны (4). После ее завершения жду о...
эти метрики зависят от конкретных алгоритмов.
Если у вас ТС входит на импульсе цены > +(1-3)% за 1 час, то сдвигая точку входа вправо, часть поступательного движения от импульса теряется и рез-ты ухудшаются.
Если сдвинуть точку входа на 1 час влево — то, получим 100% удачные входы, идеальный рез-т с дох. = +150%.
Так ?
Ну тут тогда налицо мисматч горизонта прогнозирования сигнала и времени удержания. Опять же, непонятно, анализ до костов или после? Лучше, конечно, делать до.
Ну, если бы меня попросили построить такой график на моих умозрительных заключениях — я бы примерно такой и построил.
Сильно зависит от характера сигнала, впрочем, если что-то дернулось и что-то после этого нарисовалось, конечно войти до дернулось дало бы хороший прирост. Про правую часть графика тоже вполне для меня очевидно, под разные задачи много подобного строил, знаю, что там именно подобное плавное затухание.
Прикладную пользу тут правда особо не вижу). Или оно так и не позиционируется?)
Один умный человек примерно 100 лет назад сформулировал это так:
«Спекулянт, это человек, который наблюдает будущее и действует прежде чем оно наступит.»