LEAPS - cпрэды в линейном и НЕлинейном измерении

При высокой IV горизонтальные и диагональные календари в опционах особенно эффективны из-за НЕлинейности.
Но и про обычные линейные фьючерсные спрэды в виде вечных и календарных фьючерсов не стоит забывать.

Благо текущий спрэд в 10000....12000 рублей на год при расчете на ГО весьма привлекательный.
А сочетание обоих спрэдов дает вообще отличный финрез.

Конвертировать рыночные страхи и ожидания в положительную вариационку означает применять стандартные стратегии в рамках FORTS.
Кэрри-трейд в этом благородном занятии всегда наш вечный и проверенный временем союзник.

А простейшие графики показывают потенциал дохода и оптимальные точки входа.

Итак, в последние дни уходящего года занимаем выгодные рубежи на плацдарме для активных операций в 2025 г.
Удачи в новом году!

https://smart-lab.ru/q/futures/

+ВФ/-Si-12.25 как стандартный календарный спрэд
LEAPS - cпрэды в линейном и НЕлинейном измерении

опционы календарные спрэды

Stanis

Москва

357

17 801

с 20 июля 2021

3 Комментария

Stanis
28 декабря 2024, 15:19
При адекватном ЕБС такие спрэды и комбинации по ГО и рискам особенно перспективны.
В любом случае качели на широких спрэдах дают схождение/расхождение в 1000....3000 пунктов, что и видим на графике.
А помня о том, что в дату экспирации ВФ и КФ сходятся, такая стратегия в принципе всегда имеет положительное матожидание.
0
Kupezzz
15 января 2025, 13:17
«Ни одно предприятие не может брать долгосрочные кредиты под 30 и более процентов. Поэтому решение [о снижении стоимости рубля] уже принято. Никаких замораживаний в ближайшее время не планируется», — подчеркнул экономист.
Колы LEAPS пора брать ?
0
- Stanis
  15 января 2025, 17:13
  Kupezzz,
  
  так в спрэдах они всегда задействованы.
  они как ВНЕдорожники, всегда ВНЕ сезона и текущих цен БА.
  
  При низкой IV покупаем, при высокой продаем вторую ногу.
  Вот и весь грааль.
  0