Некоторая правда о Камарильи (CamarillaDay) (ч.1)

Наблюдаю последнее время активность по данному индикатору/системе.
Потому позволю себе отписать существенные моменты. Благо опыт не столько свой, сколько коллективный наработан громадный и на большом количестве инструментов.

1. Условно, теория относится к тем же «пивотным» и «П-С» системам.
2. Автор, публикующий ежедневные уровни, говорит лишь часть теории.
3. Система намного сложнее для прямого применения, чем кажется.
******
Начнем.
Долго пытался отыскать сегодняшний график на примере, дабы всё вместе и индикатором висело. Остановился просто на голде. Цвета выбрал всё же тёмным фоном, так более явно видится всё графически.
Скриню из МТ4, потому как проще, чем писать/искать индикаторы для других систем (он оооочень простой; основные расчеты формулами выложу в конце).

Голда за сегодня:


Собственно, на скрине есть та часть именно Камарильи, которую автор ежедневных уровней не освещает. А в этом как раз суть системы. Кто не читал первоисточних «лохматых» годов — отыщите (парвда там полный английский, но с картинками).

Так вот:
Основная идея заключается не в уровнях поддержек и сопротивлений, а в уровнях работы в горизонтальном канале или уровнях пробоя канала.

Классически основной рабочий канал «на отбой» состоит в горизотальном канале между L3-H3. Т.е. при достижении верхней границы (Н3) — работаем на отбой вниз с целями минимум L3. При достижении нижней границы, соответственно, наоборот.

Так же классически выглядит и работа на пробой горизонтальных каналов. При пробое вверх уровня Н4 работа по движению с целью Н5. При пробое вниз L4 работаем по движению до цели L5.

Классически присутствует «серая зона» (зона неопределённости).
Это как раз между горизонтальными каналами третего и четвернотого уровня (например H3-H4). Работа в этом канале не рекуомендуется (классически, однако есть свои особенности, про которые сейчас не буду писать).
*****

Теперь переходим к публикуемым на блоге уровням.
Это ничто иное, как горизонтальные уровни поддержки/сопротивления.
Методов их построения горизонтально много, но в случае с камариллой используется «почти стандарт» расчета от пивота (Вчерашние (Хай+ЛОу+Клоз)/3).
На скрине они четко видны для дополнительного принятия решений.

Поскольку система «аля пивотная», то интрадей можно ещё  и фибы пивотные наложить, но график начнет пестреть кучей линий.
*****

Собственно, в краткое уложился.
Собственные замечания:
1. Использовать можно. Тупо как сигналы нельзя.
2. С опытом отслеживания отработок — использовать можно, потому, что можно идти против «классики» (например, разворачивать на отбой не от 3-го уровня а от 4-го, где по идее как раз стоп должен быть отмены сценария разворота/отбоя)
3. Фактически полезная вещь для новичков на рынках. Вместо этого можно просто открывать самую минимальную сделку и от неё «плясать» основными сделками. Примерно, как ставить «якорь», который видишь и помнишь.
4. Бесоплезная фича без дополнительных индикаторов тренда и волатильности.
5. Никто не найдёт хотя бы одну автоматическую систему, с приемлемым результатом, основанную на камарильи? ;) (а на машках есть, и прочих стохастиках ;) )
******
Написать индикатор (как и торговать) можно не только для дейтрейдинга, но и для любого таймфрейма
******
Собственно один из вариантов расчетов уровней:

H5 = (yesterday_high/yesterday_low)*yesterday_close
H4 = ((yesterday_high — yesterday_low)* 0.55) + yesterday_close
H3 = ((yesterday_high — yesterday_low)* 0.2750) + yesterday_close
Pivot = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close)/3
L3 = yesterday_close — ((yesterday_high — yesterday_low)*(0.2750))
L4 = yesterday_close — ((yesterday_high — yesterday_low)*(0.55))
L5 = yesterday_close — (H5 — yesterday_close)

r1 = p + (R * FibLevel1)
r2 = p + (R * FibLevel2)
r3 = p + (R * FibLevel3)
r4 = p + (R * FibLevel4)
r5 = p + (R * FibLevel5)
s1 = p — (R * FibLevel1)
s2 = p — (R * FibLevel2)
s3 = p — (R * FibLevel3)
s4 = p — (R * FibLevel4)
s5 = p — (R * FibLevel5)
(фибы:
FibLevel1 = 0.236
FibLevel2 = 0.382
FibLevel3 = 0.50
FibLevel4 = 0.618
FibLevel5 = 0.764)
****************************
Собственно, основная часть про Камарилью.
Ответы долго отслеживать не буду, потому что тут топики быстро исчезают в небытиё.
Лучше в личку пишите. Смогу агрегировать вопросы и повесить остальные части.

Всем попутных трендов ;)
****************************
UPD: Забытое для расчетов:
R = yesterday_high — yesterday_low
****************************
И просто убитое прямо в индикаторе неважное в коде (забитое как комментарием):
//H2 = ((yesterday_high — yesterday_low) * D2) + yesterday_close
//H1 = ((yesterday_high — yesterday_low) * D1) + yesterday_close
//L1 = yesterday_close — ((yesterday_high — yesterday_low)*(D1))
//L2 = yesterday_close — ((yesterday_high — yesterday_low)*(D2))