20 июля 2011, 22:40
Некоторая правда о Камарильи (CamarillaDay) (ч.1)
Наблюдаю последнее время активность по данному индикатору/системе.
Потому позволю себе отписать существенные моменты. Благо опыт не столько свой, сколько коллективный наработан громадный и на большом количестве инструментов.
1. Условно, теория относится к тем же «пивотным» и «П-С» системам.
2. Автор, публикующий ежедневные уровни, говорит лишь часть теории.
3. Система намного сложнее для прямого применения, чем кажется.
******
Начнем.
Долго пытался отыскать сегодняшний график на примере, дабы всё вместе и индикатором висело. Остановился просто на голде. Цвета выбрал всё же тёмным фоном, так более явно видится всё графически.
Скриню из МТ4, потому как проще, чем писать/искать индикаторы для других систем (он оооочень простой; основные расчеты формулами выложу в конце).
Голда за сегодня:
Собственно, на скрине есть та часть именно Камарильи, которую автор ежедневных уровней не освещает. А в этом как раз суть системы. Кто не читал первоисточних «лохматых» годов — отыщите (парвда там полный английский, но с картинками).
Так вот:
Основная идея заключается не в уровнях поддержек и сопротивлений, а в уровнях работы в горизонтальном канале или уровнях пробоя канала.
Классически основной рабочий канал «на отбой» состоит в горизотальном канале между L3-H3. Т.е. при достижении верхней границы (Н3) — работаем на отбой вниз с целями минимум L3. При достижении нижней границы, соответственно, наоборот.
Так же классически выглядит и работа на пробой горизонтальных каналов. При пробое вверх уровня Н4 работа по движению с целью Н5. При пробое вниз L4 работаем по движению до цели L5.
Классически присутствует «серая зона» (зона неопределённости).
Это как раз между горизонтальными каналами третего и четвернотого уровня (например H3-H4). Работа в этом канале не рекуомендуется (классически, однако есть свои особенности, про которые сейчас не буду писать).
*****
Теперь переходим к публикуемым на блоге уровням.
Это ничто иное, как горизонтальные уровни поддержки/сопротивления.
Методов их построения горизонтально много, но в случае с камариллой используется «почти стандарт» расчета от пивота (Вчерашние (Хай+ЛОу+Клоз)/3).
На скрине они четко видны для дополнительного принятия решений.
Поскольку система «аля пивотная», то интрадей можно ещё и фибы пивотные наложить, но график начнет пестреть кучей линий.
*****
Собственно, в краткое уложился.
Собственные замечания:
1. Использовать можно. Тупо как сигналы нельзя.
2. С опытом отслеживания отработок — использовать можно, потому, что можно идти против «классики» (например, разворачивать на отбой не от 3-го уровня а от 4-го, где по идее как раз стоп должен быть отмены сценария разворота/отбоя)
3. Фактически полезная вещь для новичков на рынках. Вместо этого можно просто открывать самую минимальную сделку и от неё «плясать» основными сделками. Примерно, как ставить «якорь», который видишь и помнишь.
4. Бесоплезная фича без дополнительных индикаторов тренда и волатильности.
5. Никто не найдёт хотя бы одну автоматическую систему, с приемлемым результатом, основанную на камарильи? ;) (а на машках есть, и прочих стохастиках ;) )
******
Написать индикатор (как и торговать) можно не только для дейтрейдинга, но и для любого таймфрейма
******
Собственно один из вариантов расчетов уровней:
H5 = (yesterday_high/yesterday_low)*yesterday_close
H4 = ((yesterday_high — yesterday_low)* 0.55) + yesterday_close
H3 = ((yesterday_high — yesterday_low)* 0.2750) + yesterday_close
Pivot = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close)/3
L3 = yesterday_close — ((yesterday_high — yesterday_low)*(0.2750))
L4 = yesterday_close — ((yesterday_high — yesterday_low)*(0.55))
L5 = yesterday_close — (H5 — yesterday_close)
r1 = p + (R * FibLevel1)
r2 = p + (R * FibLevel2)
r3 = p + (R * FibLevel3)
r4 = p + (R * FibLevel4)
r5 = p + (R * FibLevel5)
s1 = p — (R * FibLevel1)
s2 = p — (R * FibLevel2)
s3 = p — (R * FibLevel3)
s4 = p — (R * FibLevel4)
s5 = p — (R * FibLevel5)
(фибы:
FibLevel1 = 0.236
FibLevel2 = 0.382
FibLevel3 = 0.50
FibLevel4 = 0.618
FibLevel5 = 0.764)
****************************
Собственно, основная часть про Камарилью.
Ответы долго отслеживать не буду, потому что тут топики быстро исчезают в небытиё.
Лучше в личку пишите. Смогу агрегировать вопросы и повесить остальные части.
Всем попутных трендов ;)
****************************
UPD: Забытое для расчетов:
R = yesterday_high — yesterday_low
****************************
И просто убитое прямо в индикаторе неважное в коде (забитое как комментарием):
//H2 = ((yesterday_high — yesterday_low) * D2) + yesterday_close
//H1 = ((yesterday_high — yesterday_low) * D1) + yesterday_close
//L1 = yesterday_close — ((yesterday_high — yesterday_low)*(D1))
//L2 = yesterday_close — ((yesterday_high — yesterday_low)*(D2))
Потому позволю себе отписать существенные моменты. Благо опыт не столько свой, сколько коллективный наработан громадный и на большом количестве инструментов.
1. Условно, теория относится к тем же «пивотным» и «П-С» системам.
2. Автор, публикующий ежедневные уровни, говорит лишь часть теории.
3. Система намного сложнее для прямого применения, чем кажется.
******
Начнем.
Долго пытался отыскать сегодняшний график на примере, дабы всё вместе и индикатором висело. Остановился просто на голде. Цвета выбрал всё же тёмным фоном, так более явно видится всё графически.
Скриню из МТ4, потому как проще, чем писать/искать индикаторы для других систем (он оооочень простой; основные расчеты формулами выложу в конце).
Голда за сегодня:
Собственно, на скрине есть та часть именно Камарильи, которую автор ежедневных уровней не освещает. А в этом как раз суть системы. Кто не читал первоисточних «лохматых» годов — отыщите (парвда там полный английский, но с картинками).
Так вот:
Основная идея заключается не в уровнях поддержек и сопротивлений, а в уровнях работы в горизонтальном канале или уровнях пробоя канала.
Классически основной рабочий канал «на отбой» состоит в горизотальном канале между L3-H3. Т.е. при достижении верхней границы (Н3) — работаем на отбой вниз с целями минимум L3. При достижении нижней границы, соответственно, наоборот.
Так же классически выглядит и работа на пробой горизонтальных каналов. При пробое вверх уровня Н4 работа по движению с целью Н5. При пробое вниз L4 работаем по движению до цели L5.
Классически присутствует «серая зона» (зона неопределённости).
Это как раз между горизонтальными каналами третего и четвернотого уровня (например H3-H4). Работа в этом канале не рекуомендуется (классически, однако есть свои особенности, про которые сейчас не буду писать).
*****
Теперь переходим к публикуемым на блоге уровням.
Это ничто иное, как горизонтальные уровни поддержки/сопротивления.
Методов их построения горизонтально много, но в случае с камариллой используется «почти стандарт» расчета от пивота (Вчерашние (Хай+ЛОу+Клоз)/3).
На скрине они четко видны для дополнительного принятия решений.
Поскольку система «аля пивотная», то интрадей можно ещё и фибы пивотные наложить, но график начнет пестреть кучей линий.
*****
Собственно, в краткое уложился.
Собственные замечания:
1. Использовать можно. Тупо как сигналы нельзя.
2. С опытом отслеживания отработок — использовать можно, потому, что можно идти против «классики» (например, разворачивать на отбой не от 3-го уровня а от 4-го, где по идее как раз стоп должен быть отмены сценария разворота/отбоя)
3. Фактически полезная вещь для новичков на рынках. Вместо этого можно просто открывать самую минимальную сделку и от неё «плясать» основными сделками. Примерно, как ставить «якорь», который видишь и помнишь.
4. Бесоплезная фича без дополнительных индикаторов тренда и волатильности.
5. Никто не найдёт хотя бы одну автоматическую систему, с приемлемым результатом, основанную на камарильи? ;) (а на машках есть, и прочих стохастиках ;) )
******
Написать индикатор (как и торговать) можно не только для дейтрейдинга, но и для любого таймфрейма
******
Собственно один из вариантов расчетов уровней:
H5 = (yesterday_high/yesterday_low)*yesterday_close
H4 = ((yesterday_high — yesterday_low)* 0.55) + yesterday_close
H3 = ((yesterday_high — yesterday_low)* 0.2750) + yesterday_close
Pivot = (yesterday_high + yesterday_low + yesterday_close)/3
L3 = yesterday_close — ((yesterday_high — yesterday_low)*(0.2750))
L4 = yesterday_close — ((yesterday_high — yesterday_low)*(0.55))
L5 = yesterday_close — (H5 — yesterday_close)
r1 = p + (R * FibLevel1)
r2 = p + (R * FibLevel2)
r3 = p + (R * FibLevel3)
r4 = p + (R * FibLevel4)
r5 = p + (R * FibLevel5)
s1 = p — (R * FibLevel1)
s2 = p — (R * FibLevel2)
s3 = p — (R * FibLevel3)
s4 = p — (R * FibLevel4)
s5 = p — (R * FibLevel5)
(фибы:
FibLevel1 = 0.236
FibLevel2 = 0.382
FibLevel3 = 0.50
FibLevel4 = 0.618
FibLevel5 = 0.764)
****************************
Собственно, основная часть про Камарилью.
Ответы долго отслеживать не буду, потому что тут топики быстро исчезают в небытиё.
Лучше в личку пишите. Смогу агрегировать вопросы и повесить остальные части.
Всем попутных трендов ;)
****************************
UPD: Забытое для расчетов:
R = yesterday_high — yesterday_low
****************************
И просто убитое прямо в индикаторе неважное в коде (забитое как комментарием):
//H2 = ((yesterday_high — yesterday_low) * D2) + yesterday_close
//H1 = ((yesterday_high — yesterday_low) * D1) + yesterday_close
//L1 = yesterday_close — ((yesterday_high — yesterday_low)*(D1))
//L2 = yesterday_close — ((yesterday_high — yesterday_low)*(D2))
ок, давай на 2,99$
нука расти!
20:46
в этот день был лой, и цена выросла на 10% за неделю. повременил с покупками!
Появление фильмов ужасов.
Жанр ужасов имеет богатую историю, которая охватывает столетия фольклора, устных преданий и литературы. Мэри Шелли, Эдгар Аллан По, Г. Ф. Лавкрафт и другие авторы созда...
Чингачгук (Великий Змей), а сам человек праздник спит чтоли
Kisliaeva, на 120?
20:36
В 2024 году США стали основным торговым партнёром ЕС.
Но, перед началом СВО на Россия+Китай приходилось 25% торговли ЕС. В августе 2024 года – только 15,5%.
Если бы не было конфликта на Украине, ...
20:32
Многие просто боятся слова «Оферта» потому что не знают что это такое. Если бы у 2P07 вместо «Оферта» было слово «Погашение», то цена была бы 95 и доходность 32% как у 2P06.
20:33
genubat, а у тебя много таких позиций — где на 3 нуля заканчивается или где еще надо стремиться — к этому???
— И самое важное — какие именно цифры у тебя — перед этими 3мя нулями???
— У меня то...
20:31
Тимофей же озвучил про Транснефть.
www.youtube.com/watch?v=s60QPUnbtcs
Просто тут как пример. Уровни всегда разные по своей «добычи» в пунктах или процентах движения.
Сейчас немного занят, возможно отыщу через полчасика что-нибудь более графичное (итак пришлось 30минутку включать и свечи укрупнять, чтобы было видно.
Первый пост как-никак ;)
Есть минисиплый сентябрьский:
Как раз сейчас актуально. По РИ уже вечрка заканчивается, значит уровни или отработали ли нет.
А насчет сигналов…
в 16-20 по голде был сигнал на покупку — 1590, который стали отрабатывать, в сильвере по-обыкновению вдвойне.
точка локально была пивотная, после чего последовал слив — в сильвере втройне.
НО после взятия ее ап, сильвер улетел в небеса))
Между тактикой и стратегией есть пропасть ;)
Этим можно прекрасно пользоваться с вероятность 55/45 в твою пользу. С ОПЫТОМ отслеживания.
У себя выкинута система несколько лет назад, как несостоятельная.
Но и по ней можно прекрасно интрадей торговать, но С ОПЫТОМ СИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Я же написал свои наблюдения.
Как система в качестве сигналов — ничто.
Как «якорь» для торговли — нормально.
Без индикаторов волатильности и тренда — систем превращается в ППМС.
а называть ее можно как угодно.
Давай всё же уточним, что речь идёт о ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ уровнях ;)
у меня так вполне вписываются в так называемую систему))
не зря же про сильвер упомянул.
как распознать четкий сигнал? только интуиция?
сегодня собрал на серебре 1.25$ на шорте 10 лотами — ахуенно технично, медальку себе повесил, а он сука улетел и невелировал все маржу ))
А потом за полгода именно дневник «отработки системы» просмотреть?
Я «своё» не только по личному опыту написал в теле топика. Это опыт и тех кто просто четко по классике со стопами, и тех кто пытался обмануть. И прочее.
Система 50/50. Без опыта ничто.
Без индикатора волатильности — теряет смысл.
Для интрадей даже не нужен индикатор тренда.
Опыт — ничто иное, чем интуитив, возведенный в степень и деленный ошибки. имхо.
за мнение спасибо.
Более того. Опыт как раз складывается за счет ошибок.
Это и позволяет отсекать лишнее/нежизнеспособное.
Инаее граалей всех не перепробуешь за 5 жизней. Про индикаторы тем более уж )))
dropmocks.com/mX73q
Сделай проще.
1. создаем новый топик
2. закружаем скрин
3. там выбираем (последнюю) кнопку «код)
4. копируем код
5. вставляем сюда.
безотказно действует… и в топике сразу картинка в комментах
dropmocks.com/mX3-z
если не получится, то тогда сделаем по другому.
Собственно, я же не про графическое отображение писал.
Я сам могу извратить как угодно графически формулы прямо в языке MQL.
Какое-то время реальным новичкам раздавал в пятницу уровни понедельника «предварительные» с простого экселевого файла. Пусть будут вооружены перед закрытием недели.
Есть суть ТЕОРИИ СИСТЕМЫ.
ЕЁ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ — без доказательств конкретными стейтами и отсутствием любого более-менее работоспособного «робота».
А как система для того, кто не торгует практически на пустых графиках, и начинает для себя включаться в «причины движений» — уже хорошо.
Написать сподвигло именно то, что неполную теорию, да ещё и ежедневным, да ещё одни и те же «поклонники».
;)
Не судите строго.
Будут отзывы в личку — покажу и все БАГИ системы ;)
нуну. Опыт каков использования их… и Мюррея?
Потому постарайтесь читать «правильно».
Я просто так чтоль про новичков и «якорь» написал?
А регить демку в том же финаме — совсем лень.
Черное/красное. С иными эмоциями и иными радостями ;)
Потому и существует слово «система торговли». Это производное от «системы в казино на рулетке». ;)
Когда зависнешь надолго на рулетке — начинаешь искать закономерности или матпреимущество.
А если просто так на удачу — то совсем иное ;)
Вам и карты в руки при Вашем-то эмоциональном запале.
Потому могу здраво рассуждать там, где есть не только цифры, но и время ;)
В камарильи нет времени ;)
Но это не важно.
В camarilla (как и в других пивотах) есть время это RTH -дневная сессия.
Они только статические от неизменных 3-4 данных. Прошлых.
Хай/лоу/клоз прошлого периода.
Я привел формулы расчета.
Есть обоснование фундаментальное или техническое в использовании коэффициентов (кроме общепринятых фиб)?
Я ради интереса взял и в коде индикатора изменил на 30% коэффициенты.
Могу точно сказать: РАБОТАЛ ТАК ЖЕ иногда просто идеально по уровням (но новым)
Про 30% верю. Скорее всего так и есть.
Могу отдельно по определённому инструменту выкладывать оба варианта ежедневно.
Так и будет или 50/50 или ИДЕАЛЬНО… вперемещку на обоих )))
Можно на любое число поменять коэффициенты… и всегда будет 50/50 или ИДЕАЛЬНО ))))
Вы внимательно прочитали тело топика?
РАБОТАЕТ. Но при условиях.
Покажите мне хотя бы одну АТС на этой основе, котрая на тестах работает (я про на реалке и не спрашиваю).
Потому и написал. Как самостоятельная система — 50/50!!!
Есть расписанное как строится. Есть и от меня опыт (не только мой и давно выкинутый как несостоятельный в виде САМОДОСТАТОЧНОЙ системы).
Есть и намёки, с чем использовать, чтобы хотя бы 55/45 было.
Не флудьте, пожалуйста. Софизм — не есть благо.
Перестать принимать лично, читать не между строк.
Тогда не будет «ты делаешь не так».
Этого точно нет в моем топике.
Есть намёк на то, что «можно делать так».
Вам сколько лет, что Вы не можете воспринимать однозначно нейтральный топик?
Был бы рейтинг — честно говорю: в профиль минусанул бы за такую настойчивость.
ПЕРЕЧИТАЙТЕ ЕЩЁ РАЗ НАПИСАННОЕ МНОЙ.
В том числе концовку про «личку».
Булут в личку конкретные возражения/вопросы/предложения/факты — агрегирую в отдельный пост.
Поплюсуйте хоть в профиль, чтобы мог потом плюсы раздавать (минусить тут и без меня любителей много, я предпочитаю просто не вступать) ;)
любая система/теория/индикатор всего лишь подсказка для принятия решений. при чем решения принимаемые по одним и тем же графикам у всех разные. почитать интересно.
ждемс новых познавательных статей.
r1 = p + (R * FibLevel1)
r2 = p + (R * FibLevel2)
r3 = p + (R * FibLevel3)
r4 = p + (R * FibLevel4)
r5 = p + (R * FibLevel5)
s1 = p — (R * FibLevel1)
s2 = p — (R * FibLevel2)
s3 = p — (R * FibLevel3)
s4 = p — (R * FibLevel4)
s5 = p — (R * FibLevel5)
что за уровни для чего, как с ними предполагается работать?
FibLevel1 = 0.236
FibLevel2 = 0.382
FibLevel3 = 0.50
FibLevel4 = 0.618
FibLevel5 = 0.764)
Сорри… забыл… проапдейчу:
R = yesterday_high — yesterday_low
r и s — стандартные пивотные уровни поддержки и сопротивления.
p — пивот (в общем случае H+L+C делённое на три).