Почему я не торгую в шорт /// Наглядный пример на акциях Сбербанка /// Спойлер /// Мысль от подписчика Flexiway /// 330% с лонга против 76% с шорта /// Сделки по Сберу за 3 года
Друзья, я не вижу смысла в данной публикации вдаваться в аспекты таких вопросов, как: продажа того, чего нет, плата высокой комиссии за это, вероятность получения дохода с коротких позиций, их соотношение от общего числа сделок, от длинных и прочее. Я решил показать на реальном наглядном примере. Важный момент: я среднесрочный трейдер. Срок удержания позиции приближен к 9 месяцам.
На мысль написания данного короткого поста меня натолкнул подписчик под ником Flexiway.
Итак. На скрине №1 хорошо видно, что цена акций Сбера в моменте опускалась на 76% (или на 300р); На скрине №2 хорошо видно, что с мин цены 24.02.22 до текущего значения рост составляет 200% (или 190р.). При возврате цены к 390р «доходность» составляет 330%.
Вот теперь сравнивайте итоги хотя бы «идеальных условий»: 76% с шорта / против 330% с лонга.
На скрине отмечен возврат цены к текущему значению, также сделки по эмитенту, совершенные публично.
Более подробно по текущей позиции по Сберу, а также историю сделок за 3 года по нему можно посмотреть здесь (ссылка на пост )
Спойлер. Сегодня начну освещать на канале в свободном доступе позиции, которые были добавлены месяц назад.
Ask, Прежде чем оставлять комментарий, нужно:
1 ВНИМАТЕЛЬНО прочитать публикацию
2 ПОДУМАТЬ над тем, что хотите написать
3 Научиться пользоваться элементарными функциями, встроенными в терминал (это я про линейку говорю)
4 В скобках указано изменение в рублях!
algomrk, еще раз ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОСТ, а потом свой комментарий.
Я не говорил об «идеальных условиях для роста и падения». Формулировка в тексте имеет абсолютно другой смысл.
По поводу статистических данных. Имел ввиду серию сделок по стратегии.
Далее. Чем отличается по вашему падение рынка на 30% и 60%?
Виктор Токарев, А тот кто продает то, чего у него нет, при этом платя бешенную комиссию и заведомо угробив доходность позиции — это умный человек?
Виктор Токарев, ты еще здесь молебен за здравие и обогащение здесь прочитай.
Я в отличии от тебя нигде не оскорбил людей торгующих в шорт, а всего лишь аргументировал свою позицию по данному вопросу.
Виктор Токарев, Не нужно переворачивать все мехом внутрь!!! А потом искать формулировки, чтобы вывернуться!!!
Факт один — вы оскорбили людей!!! Все.
Я сторонник традиционной формы физического контакта, поэтому свои фантазии про запихивание каких либо предметов, будьте добры, оставьте при себе.
«Не буду хвастаться своими регалиями» — никто не настаивает на этом.
«понятие лонг/шорт портфель нет». Есть стратегии, включающие в себя хеджирование позиций по средствам использования коротких продаж.
по поводу комиссий соглашусь, как минимум потому, что при увеличении капитала они снижаются. как максимум — при грамотном выравнивании регламента рисков по капиталу в совокупности со средним сроком удержания позиции и как следствие планомерном обороте капитала без использования маржинальной торговли — на них перестаешь по факту обращать внимание.
Есть такой знаменитый фильм: Уолл Стрит.
Так вот там есть сцена, где главный герой, находясь на значимом мероприятии завязывает диалог, в котором говорит очень простую, но в то же время важную вещь: (цитата не дословная):
Есть быки — они покупают
Есть медведи — они продают
Есть свинье — их режут.
Предвещая ваш комментарий, дам сразу ответ: стратегии, основаны на том или ином действии long/short. Эти действия основаны на вероятности положительного исхода того или иного события, так как что-либо все равно будет преобладать. Если бы вы понимали такую элементарную вещь, диалог мог быть другим.
Виктор Токарев, у тебя проблемы с одним местом? Почему ты так часто апеллируешь этим?
Я не спрашивал, что ты делал, я абсолютно дугой вопрос задал, он заключался в том, что по Вашей логике получается, если я Вас, человека открывающего короткие, назову дебилом не умеющим пользоваться калькулятором, это будет не оскорбление. Так?
По поводу того, что делал в 2022г
Я могу достаточно просто объяснить почему я вышел из рынка до начала сво, и почему начал в августе заходить в рынок. И пока ты пытался что то забрать с рынка, у меня был отпуск, после которого я просто зашел в рынок и заработал.
Даже больше скажу, могу объяснить почему я в мае 2024г начал выходить из рынка, и в сентябре снова заходить.
Но тебе все это не интересно. Тебе интересно просто зайти в публикацию и что нибудь написать. Вот это факт.
Виктор Токарев, Видишь, ты снова и снова меняешь тему комментария. Это для адекватных разумных людей это говорит только об одном!
Перечитай еще раз мои вопросы и твои ответы и попробуй немного подумать, прежде чем написать ответ.
Виктор Токарев, судя по твоему уроню аналитических и коммуникабельных способностей (это вывод на основании твоей манеры ведения диалога), единственный человек которого ты можешь высмеять — это твое отражение в зеркале.
Если бы ты имел представление, что такое управление капиталом, то понимал бы простую вещь: ни один разумный инвестор не будет вкладывать значимые для него денежные средства в трейдера, который использует короткие. В такие стратегии вкладываются только незначительные суммы для инвестора, по одной простой причине, что с точки зрения математики короткие позиции крайне не выгодны при классическом управлении капиталом.
Куда уж нам до таких интелектуальных БИтрейдеров, как ты.
Ладно, выдыхай.
Лимит на таких комментаторов у меня на сегодня почти окончен.
konkord, А может просто перед тем, чтобы что то сделать нужно подумать? Как минимум о следующих вещах:
1 о том, где будет закрываться позиция в случае развития негативного сценария
2 какой риск в абсолютной величине закладывается в сделку
3 какой объем выделяется на позицию
Ну это так для начала.
Так для информации — из публичных сделок. Процент нештатных сделок, а также сделок с двойным/тройным заложенным заранее убытком составляет 5,14% от общего количества сделок.
konkord, Простой вопрос
Какой объем денежных средств закладывается в одну позицию???
konkord, Вы даже на элементарный вопрос, ответ которого находится в публичном доступе почти 3 года, не можете дать ответ.
Но свои 5 необдуманных копеек Вам вставить надо обязательно
А так вопрос же не в росте или падении а в Скорости роста и падении. Если рост 330% за 4 года, то падение на 76% за год ничем не хуже.
Никита Шляпников, С такой утверждающей формулировкой спорить смысла не вижу)
Вопрос в другом: сколько из этого падения заберет трейдер?, в лучшем случае (если без розовых очков) 4ю часть, а при длинной как думаете?
Для абсолютного большинства людей спрогнозировать движение рынка на основании матанализа — это что то из области эзотерики, не говоря уже о расчете рисков при движении цены на определенный диапазон.
PrAct, у вас достаточно пространственный комментарий. В чем то соглашусь, в чем то нет.
Смысл публикации в том, чтобы показать, что при одном и том же движении цены в абсолютной величине, прибыль от длинных позиций в разы выше от сделок коротких позиций.
А так — да, не исключаю и не осуждаю людей, применяющий короткие.
Трейдинг тем и прекрасен, что есть возможность зарабатывать каждому так как ему эффективнее, и нет догм.
PrAct, финрез как раз и зависит от размаха движения актива (это и есть стандартное отклонение движения цены), это в свою очередь и есть часть стратегии.
Когда система отлажена и настроена, не придумываешь что то новое, все одно и тоже. Если взять предположим 100 активов и проанализировать диапазоны движения цен на любом тайме, то очень быстро станет ясно, что длинные позиции значительнее выгоднее. Подчеркиваю — я не исключаю применение коротких позиций, я просто знаю в ходе многократных исследований, что длинные позиции с точки зрения математики значительно выгоднее. Такое исследование я проводил лет 10 назад на боевых счетах на небольшом капитале. И это я говорю про момент, когда у меня уже был положительный опыт. Средний срок удержания длинных позиций был минимум в два раза выше коротких. В ходе этого исследования я вывел для себя много параметров.
С последним предложением согласен.
Paulmarko, Есть такое выражение в России — звездеть, не мешки ворочить.
Во первых я показал серию публичных сделок с ссылками на публикации, размещенные в режиме реального времени.
Во вторых я ни разу не сказал, что это единственное правильное решение. Сделай мне скриншот где я такое сказал.
Я не пытаюсь рассказать, а озвучил и аргументировал свою позицию по данному вопросу.
Судя по тому, что вы написали, исходя из опыта — есть подозрение, что вы простой ловитель фантастичской доходности.
Никаких мыслей не закралось, что бумага упала с 70$ до 1???
P.s. Чувак, ты хочешь людей на деньги развести, ведя телегу на 190 подписчиков «для моих инвесторов» выкладывая какие то Эксель таблички?)))) иди на завод работай, не дури людей, у тебя с арифметикой совсем плохо, какая биржа.
Федотов Дмитрий, 290% чистой прибыли, вы серьезно? Ничего не путаете???))) Вы конечно математик от бога)))
То есть вы утверждаете, что:
Продав акцию за 390р и выкупив ее за 100р, вы получаете прибыль не 290 рублей с одной акции, что является эквивалентно доходности от вложенных денег 74,35%, а 290%??? Если это так, то нет слов. Диалог тогда закрыт.
Дмитрий, есть большие сомнения, что вы анализировали график sp500 за 157 лет по 15 параметрам.
Вы случайно не являетесь поклонником Василия Олейника, который сидит в вечном шорте по амер индексу?)
Большое и быстрее на шортах? Серьезно. Ниже график sp500
Федотов Дмитрий, Вот именно, продаете за 390р выкупаете по 100р, какая прибыль на акцию получается: 290р (74.35% от начальной суммы) или 290% от начальной суммы ???
А теперь обратная математика. Вы покупаете по 100р и продаете по 390р. Какая прибыль на акцию в % от вложенной начальной суммы? Открою секрет. Прибыль на акцию получается такая же 290р, а вот доходность уже считается от 100р, и вот этом случае доходность 290%.
Ps. И всю вашу прибыль от лонга на дистанции сожрёт инфляция:)
Федотов Дмитрий, Еще раз. Последний. Просто напишите ответ на элементарный вопрос в виде 4 чисел. Уходить от темы, задвигая про маржиналку и ндфл не надо. Просто забудьте про брокера, ндфл, марж и прочее и повторюсь — простой ответ на простой вопрос: сколько вы зарабатываете в рублях и % при первой и второй транзакции??? Все, больше ничего не надо писать, только 4 числа. Если вы не готовы написать ответ в виде 4х чисел, тогда не стоит писать вообще.
Вы продаете по 390р выкупаете по 100р, какая прибыль в рублях и процентах получается при данной транзакции?
Вы покупаете по 100р, продаете по 390р. Какая прибыль в рублях и процентах получается при данной транзакции?
И чтобы совсем не упрощать, если угадали движение вниз на шорте, ваш репо рачтет, и его тоже можно вложить с умом, в реал, а не на бумаге:))
Pps… не надо больше о вложении 390 при шорте, это уже не глупость, это тупость.
Ppps… И как без маржинальной торговли, без нее вас к шортам не допустять😂😁 се ля ви… Вы прям чудо теоретик, а у меня пятница, немного туго соображаю:)) сегодня на волне фьюча моськи сделал 20% депо. За день. Как то так:)))
Никита Замалютдинов,
1 Прочитате медленно и вслух публикацию и поймите ее суть
2 Проанализируй хотя бы 100 публичных сделок в свободном доступе
3 Оскорблять человека, без оснований — это удел быдла.
У меня, в отличии от вас есть аргументированное основание (в соответствии с вашим комментарием) назвать вас стадным тупорылым дебилом, не имеющим элементарных жизненных принципов и убеждений, логики и элементарных правил коммуникации с незнакомым человеком.
Майор Эрик Т. Картман Белый, дополнение к вашему комментарию.
Раз ты написал публично, что у меня за 17 лет торговли убытки, значит у тебя есть тому подтверждение. Ты же не пиз**бол, ты же наверняка считаешь себя мужчиной? Будь добр, прям в эту ветки кидай подтверждение.
Это ты сам написал у себя в профиле, неудачник )))
Или наврал с три короба?!
Майор Эрик Т. Картман Белый,
ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ.
Ты написал публично, что у меня за 17 лет торговли убытки, значит у тебя есть тому подтверждение. Предоставь их. Прям по годам.
И еще. Сделай мне скриншот, где я просил денежные средства в доверительное управление. Разместить можешь сюда же.
Да ТЫ ХОТЬ УБЕЙСЯ со своими повторениями!
ты реально такой или прикидываешься?!
у тебя в профиле указано — 17 лет на рынке.
Раз ты несешь такую чушь в основном посте, значит работать на рынке не умеешь, значит у тебя 100% убытки. Хочешь доказать обратное — выкладывай годовые отчеты брокера за весь срок, без редактирования.
Читать не умеешь? про ДУ это был вопрос, а не утверждение. «Когда...?»
Судя по срачу, что развел в комментах — не понимаешь сути шорта и отличий от лонга (которых, по большому счету, нет). Что опять же возвращает нас к утверждению, что торговать не умеешь и однозначно в убытках за 17 лет суммарно.
И в шорте, и в лонге источник прибыли один — продаешь актив дороже, чем покупаешь. Цена продажи выше цены покупки.
Вся остальная чепуха про 330% и 76% это от непонимания.
Ты сравниваешь две виртуальные сделки с разной дельтой в цене.
Точно так же можно сказать, что лонг в Сбере со 110 до 165 это неправильный лонг, кошерный это от 110 до 330.
Майор Эрик Т. Картман Белый, ответ на два комментария в одном.
Ответ на первый комментарий.
* Вы написали сами и первый без каких либо оснований, что у меня 17 лет убытки. Подтвердите свои слова. И не съезжайте с темы в другую стороны. Все просто.
* По поводу чуши. В отличии от вас (к сожалению таких, как вы большинство, которое невнимательно читает, а просто пишет комментарии), есть люди которые прочитали внимательно и поняли суть публикации. И вот они меня понимают и им объяснять ничего не надо.
* Так, как вы человек абсолютно далекий от элементарной математики (исходя из ваших утверждений), поясню - 100% убытков по определению быть не может.
* По поводу доказать обратное. Сначала вы мне свои слова докажите, которые изначально вами же были сказаны. А вот только после этого сможете что то потребовать, а точнее попросить, вежливо попросить.
* Читаю хорошо, благодаря гуманитарному образованию, а также достаточно хорошо отслеживаю последовательность диалога и не перескакиваю с темы на темы, как это делаете вы.
* Срач в комментариях развели такие персонажи, как вы. Для которых внимательно прочитать короткую публикацию и понять ее (а в случае какого-либо недопонимания — задать вопрос уточняющий, как это делают рассудительные адекватные люди) — неимоверная сложность. И ответить аргументированно на свой же комментарий/утверждение и тем более вести последовательный диалог — для таких, как вы представляет большую сложность.
* Далее по тексту. Аргументируйте и подтвердите свое утверждение, что я не умею торговать и что у меня однозначно убытки за 17 лет.
Вы, вместо того, чтобы хотя бы как то попробовать убедиться в вашем утверждении, хотя бы мне вопрос задали, как вы можете это сделать. Какую информацию доступную вы можете проанализировать, Вы это не сделали. Следовательно, вам нужно просто присоедениться к тем персонажам, которые не замарачиваются такой вещью — подумать/проверить/убедиться, прежде чем что либо комментировать.
* По поводу такого утверждения цены продажи. С таким успехом, любой может с умным видом утверждать, что мандарин оранжевый, а помидор красный.
* Умные и сообразительные люди, которые внимательно изначально прочитали, поняли, что речь идет о доходности по отношению к балансовой стоимости.
* После предложение, просто без комментариев.
Ответ на второй комментарий.
* Аргументируйте, что удержание позиции 9 мес — это не трейдинг, а именно краткосрочные инвестиции. Почему например не среднесрочные?
* Про хорошую цену, про без плеч, про пересидеть убытки. Одним лишь этим комментарием/утверждением показано, что вы понятия не имеете что такое регламент управления капиталом/рисками, регламент управления позицией, что такое поведенческая эвристика в принципе. Про такие вещи, как анализ торговых операций, отчетных периодов, анализ прибыли с учетом тех или иных составляющих, с вами вообще смысла вести диалог нет. Любой стабильно зарабатывающий в длительном периоде человек, прочитав данный вами комментарий пожелает, чтобы вы при очередном сливе рынка (а они были, есть и будут) не поймали маржин колл.
PS Исходя из ваших комментариев, в особенности из последнего, вы понятия не имеете какой объем информации (в том числе математических расчетов по многим эмитентам в отдельности) происходит ежеквартально.
Я вам желаю удачи (делая скидку на манеру общения), чтобы впредь, прежде чем написать незнакомому человеку комментарий, выдвигая утверждения, даже не сделав одной попытки убедиться в достоверности, убедитесь для начала хотя бы в том, что человек глупее вас.
Информация для справки. Почти 3 года я веду публичные среднесрочные сделки в режиме реального времени. Если вы не понимаете для чего эта информация, поясню — благодаря истории публичных сделок (которая кстати, как и текущий портфель находятся в свободном открытом доступе), вы могли бы элементарно удостовериться в положительном математическом ожидании торговых операций. Сейчас я уже уверен, что так напрягаться вам не стоит. Как бы вам это не навредило, и не разочаровало в конец.
по поводу 100% — смысл был, что «сто пудово» у тебя убытки, а не убытки в размере 100%.
но раз уж в таком ключе — убытки могут быть и больше 100%. лично знаю людей, потерявших в феврале 2022 года суммы, которые тебе и не снились. по 300-500 млн люди потеряли и еще остались должны брокеру под 50 млн. Иными словами, убыток в размере 110% на конкретном примере.
Это, конечно, нужно уметь и постараться (на самом деле просто набрать с плечами портфель на миллиард и словить начало войны), но не отменяет сам факт.
И не пишите таких портянок, а то «загнали трех лошадей, чтоб сказать, как это безразлично».
Когда начнете торговать с доходностью 300% за год хотя бы 3 года подряд (и в спокойные годы, и в жестко кризисные) и пределом риска в 4% в месяц, приходите, поговорим.
1 возвращаемся к первому вопросу (изначальному): вы сказали и сейчас продублировали, что у меня за 17 торговли «сто пудов» убытки. Подтвердите что это соответствует действительности;
2 про капитал, который мне не снился. Какой капитал у меня под управлением на 1 квартал 2025г?;
3 Про потери. Теоретически такое может быть, в жизни такое не встречал и не интересовался (слухов много, тратить на это время не вижу смысла). Из личного опыта могу сказать одно, при таком капитале заходят в рынок с плечами только при условии хорошей подушки безопасности в качестве рыночной стоимости части позиций.
4 Что такое по вашему спокойные и жестко кризисные? Чем отличается 25% падение рынка от 50-75% с точки зрения совершения действий на рынке?
ну и 9 месяцев в сделке это уже не трейдинг.
Это краткосрочные инвестиции.
Когда просто увидел хорошую цену и вошел без плеч. И дальше не имеет значения динамика на краткосроке. Всегда можно пересидеть убытки и через 6 мес, 9 мес, 1,5 года, когда рынок ушел вверх, вылезти и заявить — «я торгую только в плюс!» )))
Все, 15 минутный лимит на таких, как ты исчерпан