28 января 2025, 10:54
NG на февраль для любителей волатильности
Дисклеймер: для тех, кто дружит с улыбкой IV
В конце каждого месяца очень полезно выводить подобный график на следующий месяц по NG.
Это прогноз движения цены БА от уровня в моменте и показатель плотности текущих заявок.
Помогает при открытии позиции ( на большом экране вообще картина маслом)
Диапазон в 60-100% по IV более чем достаточен для применения стрэддлов, стрэнглов и иных стратегий.
Поэтому быки и медведи полюбили этот контракт.
Не зря по обороту NG теперь всегда в топе-3.
Недельки и месячники радуют постепенным ростом ОИ.
Газуем, господа! )))
От улыбки стало веселей, от улыбки стало все все ясней (IV на февраль 2025 года)
В конце каждого месяца очень полезно выводить подобный график на следующий месяц по NG.
Это прогноз движения цены БА от уровня в моменте и показатель плотности текущих заявок.
Помогает при открытии позиции ( на большом экране вообще картина маслом)
Диапазон в 60-100% по IV более чем достаточен для применения стрэддлов, стрэнглов и иных стратегий.
Поэтому быки и медведи полюбили этот контракт.
Не зря по обороту NG теперь всегда в топе-3.
Недельки и месячники радуют постепенным ростом ОИ.
Газуем, господа! )))
От улыбки стало веселей, от улыбки стало все все ясней (IV на февраль 2025 года)
Alchemist01, В банке. Стеклянной
Poxoгonimdollar,
глава Минфина для тебя авторитетный источник или еле показать?
10:57
Отчаянные, пора фиксировать свою прибыль!
10:55
Инвестиции недропользователей в геологоразведку нефти и газа в 2024г и планы на 2025г остаются на уровне 2023г и составляют 320 млрд руб - Минприроды — ТАСС «По оперативным данным Роснедр, инвестиции ...
10:54
ах да — ещё понты колотят — все блин экономисты от бога и ещё провидцы
Гоша Фомич, щас ** зданется так-и поднажмет еще и потом…
Donbass, какая средняя?
привет. по ASTR тишина?
10:46
При таком раскладе на следующей неделе к 18-18,5 можем запрыгнуть. В конце прошлого года думал, что будет 2 уровня ближайших 18 и 20, но похоже первый на 17,5-18. Эту зону проскочить и к 19,5-20 уже м...
10:43
Порядка 400 тыс вагонов на сегодня - это излишний парк, который находится на путях общего пользования и оказывает влияние на перевозки - замгендиректора компании Михаил Глазков — Прайм РЖД постоянно п...
так в этом и суть!
но за неделю-две успеем либо тэту частично собрать ( при такой-то IV), либо на прикрытом стрэддле или растянутом стрэнгле получить доход.
а далее можно подключить фьючи по желанию и спокойно экспирироваться хоть каждую неделю.
кто уже давно в теме, синтетикой повторяет улыбку и пожинает плоды…
кто грустит, а кто методично набирает позы.
на недельках можно легко спекулировать, удерживая позы всего 2-3 дня.
большинство все-таки обвязывают фьючи NG опционами.
ведь волатильность очень высокая, цена все время ходит.
мини-фьючи тоже заслуживают внимания, но там желательно иметь брокера с адекватными тарифами.
вам все-таки лучше начать с книг, видео и курсов от Московской биржи.
варианты стандартные — покупка/продажа волатильности.
если «уж замуж невтерпеж», начните с покупки колл и пут на центральном страйке.
можно хоть на бумаге виртуально).
в таком тандеме это покупка стрэддла.
относительно малорисковая стратегия.
и почитайте сами про его плюсы/минусы.
60-100% годовых это показатель волатильности.
вроде написал уже
«если «уж замуж невтерпеж», начните с покупки колл и пут на центральном страйке»
на февраль 07.02 это страйк 3200.
гарантий нет, риски минимальные, потенциал прибыли есть всегда.
так я сам всегда в позиции.
в моменте в продаже путов 2700 ...3000, продаже колов 3950...3500.
на всех доступных датах до марта.
в случае пробития уровня вверх/вниз будет хедж фьючами.
мне лично это комфортно.
сегодня, в день экспирации NG 1.25, продаю все, что выше/ниже центрального страйка по любым ценам.
логика простая.
цена шага 0,001=9,71 руб.
поэтому собрать до вечера некий профит дело техники.
НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!
если не понимаете риски и не имеете запаса кэша!
так я всегда пишу — торгуйте то, что вам комфортно.
продавайте далеко от ЦС, стройте календарные спрэды и т.д.
бесполезно описывать собственные сделки.
это все равно, что разобрать партии Каспарова в шахматах..
мне все понятно, но уровень Каспарова и его логика лично для меня недостижимы.
но шахматы я люблю, играю с компьютером и такими же любителями ).
«а продавать и мыслей нет, там цены копеечные»
вот поэтому ОДНОдневные медведи сегодня вечером и заработают на бочонок медовухи!
Экий вы Фома неверющий.
У меня в глазах уже рябит)
И это только один счет.
ладно, иногда, вероятно, пересекаемся в стакане.
газуем дальше)
1. Волатильность снизилась, просидели до экспирации, получили убыток в размере двух премий по колл и по пут.
2. Волатильность снизилась, решили забрать оставшиеся деньги, получили убыток + убыток на средах по колл и по пут.
3. Волатильность повысилась, решили продать колл и пут, получили убыток по спредам по колл и пут.
4. Волатильность повышалась очень медленно, получили убыток по ТЭТТЕ.
5. Волатильность очень очень резко выросла (что бывает очень очень редко, почти в сказке), продали колл и пут, и вот только тогда небольшая прибыль.
Я так вижу.
отлично за работу мысли и корректные сценарии!
если сценарий 5 бывает «очень редко, почти в сказке», то изначально можно конструкцию перевернуть в продажу.
но она достаточно рисковая.
мои действия были бы такими.
1.после открытия стрэддла в покупке можно защитить его продажей календарного стрэнгла и в итоге закрыть его с плюсом.
2.после открытия стрэддла в покупке можно защитить его поддержкой денежного паритета по кэшевому эквиваленту коллов и путов (матрица Такоева).
3.после открытия стрэддла в покупке можно защитить его хеджем минусующего крыла через синтетику.
цель одна — при минимальном риске оставаться в рынке и зафиксировать возможный доход при изменении IV.
покупать стрэддлы предпочтительно на 1...3 месяца, если IV условно в момент открытия нейтральная.
как-то так я вижу возможные сценарии.
не люблю торговать вечерами и ночами (((.
и не хочется лишних проблем с переводами, конвертацией и налоговой.
в нашей песочнице уютнее )))