Внутридневная торговая стратегия от DeepSeek для Газпрома + код Pine Script для торгового робота

Разработаю внутридневную (интрадей) стратегию для торговли акциями **Газпрома (GAZP)** на Московской бирже. Учитываем: **высокую ликвидность**, зависимость от цен на нефть/газ и внутрироссийских новостей. Основной фокус — **импульсные движения + управление рисками**.

---

### **Стратегия: «Скальпинг на пробоях VWAP»**
#### **1. Таймфрейм и инструменты**:
— Таймфрейм: **5-минутные свечи** (для входа) + **1-минутные** (для точного определения пробоев).
— Ключевые индикаторы:
— **VWAP** (Volume-Weighted Average Price) — определяет «балансовую» цену за день.
— **EMA 20** (экспоненциальная скользящая) на 5-минутном графике.
— **ATR (14)** для оценки волатильности.
— **RSI (14)** — фильтр перекупленности/перепроданности.

---

#### **2. Правила входа**:
— **Лонг**:
1. Цена **закрывается выше VWAP** на 5-минутном таймфрейме.
2. **Объем** текущей свечи выше среднего за последние 10 свечей (5-мин).
3. **RSI (14) < 65** (избегаем перекупленности).
4. Цена выше **EMA 20** (тренд вверх).
— **Шорт**:
1. Цена **закрывается ниже VWAP**.
2. Объем выше среднего за 10 свечей.
3. **RSI (14) > 35**.
4. Цена ниже EMA 20.

---

#### **3. Выход из позиции**:
— **Тейк-профит**:
— Фиксировать прибыль при достижении **1.5×ATR** от цены входа (пример: ATR = 3 руб. → TP = 4.5 руб.).
— **Стоп-лосс**:
— Для лонга: минимум предыдущей 5-минутной свечи – 1 руб.
— Для шорта: максимум предыдущей свечи + 1 руб.
— **Трейлинг-стоп**: Передвигать стоп на уровень безубытка при достижении 0.75×ATR прибыли.

---

#### **4. Фильтры времени и событий**:
— **Активные часы торговли**:
— 10:00–10:30 МСК — избегайте входа (высокая волатильность при открытии).
— 15:30–18:50 МСК — приоритетные часы (ликвидность + возможные тренды).
— **Новостные события**:
— Не торгуйте за 15 минут до/после выхода:
— Решений по нефтяным квотам OPEC+.
— Заявлений Минфина РФ о налоговых изменениях для сырьевых компаний.
— Резких движений курса USD/RUB (±2% за час).

---

#### **5. Пример сделки**:
— Текущая цена GAZP: 170 руб.
— VWAP дня: 168 руб.
— ATR (14) = 3 руб.
— **Сигнал на лонг**:
— 5-минутная свеча закрывается на 170.5 руб. (выше VWAP и EMA 20).
— Объем свечи: 500 тыс. акций против среднего 300 тыс.
— RSI = 60.
— **Стоп-лосс**: 169 руб. (минимум предыдущей свечи – 1 руб.).
— **Тейк-профит**: 170.5 + (1.5×3) = 175 руб.
— Риск/прибыль: 1.5 руб. риска → 4.5 руб. прибыли (1:3).

---

### **Оптимизация**:
1. **Корреляция с Brent**:
— Если нефть растет >1% за сессию — усильте фильтр для лонгов (например, требуйте RSI < 50).
2. **Ловля откатов**:
— При резком движении (±2×ATR за 15 минут) ищите контртрендовые входы с RSI >70 (для шорта) или <30 (для лонга).
3. **Объемные аномалии**:
— Свечи с объемом в 3+ раза выше среднего — возможны развороты (используйте как сигнал для частичного закрытия позиции).

---

### **Риски и нюансы**:
— **Комиссии**: Учитывайте частые сделки (скальпинг) — даже 0.01% за сделку может съесть прибыль.
— **Гэпы**: Акции Газпрома могут открываться с гэпом из-за ночных новостей — не переносите позиции через ночь.
— **Котировки**: Используйте лимитные ордера — рыночные могут исполняться с проскальзыванием.

---

### **Бэктест**:
1. Проверьте стратегию на исторических данных за 2022–2023 гг. (включая периоды санкций).
2. Убедитесь, что >55% сделок прибыльны при соотношении риск/прибыль 1:1.5+.
3. Оптимизируйте параметры ATR и RSI под специфику GAZP.

Такая стратегия подойдет для дисциплинированных трейдеров, готовых следить за графиком в реальном времени. Если нужна автоматизация — можно адаптировать правила под торгового робота (например, на Pine Script в TradingView). 😊


Пример кода стратегии на Pine Script (TradingView) для реализации описанного подхода:

//@version=5
strategy(«GAZP Intraday VWAP Scalper», overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Параметры
atrLength = input(14, «ATR Period»)
rsiLength = input(14, «RSI Period»)
emaLength = input(20, «EMA Period»)
volumeLookback = input(10, «Volume Average Period»)
riskReward = input(1.5, «Risk/Reward Ratio»)
tradeStart = input(time(«15:30+03:00»), «Начало торгового окна»)
tradeEnd = input(time(«18:30+03:00»), «Конец торгового окна»)

// Индикаторы
vwapValue = ta.vwap(close)
ema20 = ta.ema(close, emaLength)
atr = ta.atr(atrLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Средний объем
avgVolume = ta.sma(volume, volumeLookback)

// Условия времени
timeAllowed = time >= tradeStart and time <= tradeEnd

// Правила входа
longCondition = close > vwapValue and
volume > avgVolume and
rsi < 65 and
close > ema20 and
timeAllowed

shortCondition = close < vwapValue and
volume > avgVolume and
rsi > 35 and
close < ema20 and
timeAllowed

// Расчет уровней
stopLoss = longCondition? low — 1: shortCondition? high + 1: na
takeProfit = longCondition? close + (atr * riskReward): shortCondition? close — (atr * riskReward): na

// Исполнение ордеров
if (longCondition)
strategy.entry(«Long», strategy.long)
strategy.exit(«Exit Long», «Long», stop=stopLoss, limit=takeProfit)

if (shortCondition)
strategy.entry(«Short», strategy.short)
strategy.exit(«Exit Short», «Short», stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Визуализация
plot(vwapValue, «VWAP», color=color.blue)
plot(ema20, «EMA 20», color=color.orange)
bgcolor(timeAllowed? color.new(color.green, 90): na)