3Qu
3Qu личный блог
12 марта 2025, 15:08

Сколько стоит коннектор к бирже.

Наконец допилил модель автоматической торговой системы (ТС) на Python, все вполне устраивает. Реализация, естественно, планируется тоже на Python. Вопрос стал только за выбором коннектора к бирже — дальше не вопрос. Тут мы и приехали.
Пару лет назад пробовал Python коннектор от Unicorn — открытый код и все такое. Очень, уж, подробно не рассматривал, все что нужно есть, неплохо работает, понравился. Естественно, и сейчас этот коннектор скачал, попытался приконнектиться к бирже: и так его, и этак — не работает. Оказалось, теперь он платный, лицензия — 10$/месяц или 100$/год. Вроде, код открытый — смотри, пробуй — не, лицензия так вшита, что, по крайней мере, быстро не выковыришь.
Не беда, на GitHub несколько бесплатных есть. Скачиваю — смотрю код — там, то DLL непонятного назначения, то сделано криво. Попался один бесплатный, вроде, даже ничего, от известного разработчика (чтобы не рекламировать, называть не буду). Поставил на комп, попробовал, вроде коннектится, все что нужно делает, сделан на основе известных библиотек — вроде никаких подводных камней. Начал смотреть код (код открытый) — мама родная — понакручено, чтобы дойти до самого коннекта, одна функция вызывает другую, та третью и т.д. И так везде. Там и другие странные вещи сделаны. Ну, и результат — все работает с большими задержками. Не подвисает, т.к. никакой нагрузки еще нет, но все уже оч медленно. Ну, медленно, это миллисекунды, но уже даже визуально это видно, и если нагрузить это индикаторами и ТС, то коннектор просто встанет.
Приужахнулся, и на пару недель все встало. А чего делать-то?
И решил я, таки, написать свой коннектор к бирже на Python. Ну, очень не хотелось, но, все-таки сел за это дело.
В итоге, заняло все это 3 дня. Три дня, Карл! Вся функциональность есть, коннектор летает, задержки наносекунды. Измерял — 60-70 нс.
Итак, что мы имеем:
1. Самоподдерживающийся коннект с биржей.
2. Историю 1м любой глубины.
3. Обновление 1м свечей через каждые 0.2 с.
4. Буферизованную реал-тайм таблицу сделок с произвольным доступом к буферу.
5. Реал-тайм буферизованные данные по стакану с произвольным доступом к буферу.
Биржа еще много всяких данных передает, и это все можно легко получить, но это пока не нужно, и за ненадобностью я этим не занимался.
Понятно, можно посылать и контролировать заявки, данные по счету и пр.
Если кто знает «советник» МТ5, то вся функциональность этого «советника» уже присутствует в этом коннекторе. Ничего больше не нужно. Кроме того, коннектор еще и асинхронный и поддерживает многопоточность, чего в МТ5 по жизни никогда не было.

Знакомый работает или пытается работать (эт не знаю) с OS Engine и ему, вроде, это даже нравится. Он говорит, что А.Ван доведет до ума эту Энжину примерно через год. Я и подумал, что если мой коннектор попробовать приконнектить через Lua к Квик. Оказалось, вполне элементарно, только немного скриптов Lua написать, ну и типы рыночных данных под Квик поменять. Вопрос пары вечеров. Естественно, предложил этот вариант знакомому, однако он отказался — будет еще год допиленную Энжину ждать (про Энжину я ничего не знаю, только передаю некое мнение).
Ну, как-то так получилось с коннектором.
69 Комментариев
  • Адвокат
    12 марта 2025, 15:15
    Джинса OS Engine или своего коннектора на продажу?
    • Просто трейдер
      12 марта 2025, 16:32
      Адвокат, ОС Энджин это тихий ужас. Там баги годами. Основа наикривейшая. Баги можно бесконечно вычищать. Один фикс два новых бага плодит.

      Не встречал ни одного кто реально использует это. Пробовали, ужасали, убегали — таких историй полно. А успешных нет.
      • Reznor
        12 марта 2025, 17:07
        Просто трейдер, зато чел успешно продает обучающие курсы по использованию этой своей поделки и на серьезных щах утверждает, что этот его типа бизнес стоит больше 100 лям руб )) Интересно чему он там учит, неужели баги фиксить? ))
        • Просто трейдер
          12 марта 2025, 17:23
          Reznor, я сам не понимаю его движений. Он людей не делает программистами, а учит уровню кодирования, которое успешно решается сейчас ИИ типа ДипСика или Грока.

          Люди реально верят, и думают, что они становятся программистами )
  • Байкал
    12 марта 2025, 15:15
    Ну вот хоть что интересное про биржу торговлю на сайте.
  • Katoler
    12 марта 2025, 15:23
    Код то дайте.

  • RiskTrader
    12 марта 2025, 15:29
    а где код торговой системы?
  • Григо́рий Печо́рин
    12 марта 2025, 16:32
    «Если кто знает «советник» МТ5, то вся функциональность этого «советника» уже присутствует в этом коннекторе»

    Думаю, что в нем и 5% нет того, что можно накрутить в советнике MT5 :))))))))))))))
      • Григо́рий Печо́рин
        12 марта 2025, 20:14
        3Qu, асинхронность, кстати, в MQL5 есть убогая — OrderSendAsync я использую.
          • Григо́рий Печо́рин
            12 марта 2025, 20:37
            3Qu, ну да, постановка новых, обновление, удаление — в зависимости от параметров.
  • Eugene Bright
    12 марта 2025, 16:47
    Вопрос: скока стоит прямой коннект к бирже?
    А то брокер опять комиссию повысил в 2,5 раза (как и в Сбере).
    • sergeiponomaref
      12 марта 2025, 17:18
      Eugene Bright, Вы думаете прямой доступ к бирже это уход от брокера и брокерских комиссий?
      • Eugene Bright
        12 марта 2025, 17:30
        sergeiponomaref, в нашей жизни какие только сюрпризы не случаются…
        • sergeiponomaref
          12 марта 2025, 19:54
          Eugene Bright, Не, Вы еще дополнительно будете платить ежемесячно за прямое подключение.
          • Eugene Bright
            12 марта 2025, 20:01
            sergeiponomaref, Т.Е. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ...
            А вообще как странно у нас построена экономика! Посредники/перекупщики имеют доходы в разы выше производителя. Что ни возьми: что продукты в магазинах, что цветы, что фрукты/овощи, что станки/железяки, что оборонка… Ну, и биржевые инвесторы/спекулянты, которые, по определению, являются производителями ликвидности, — тоже в роли побирушек.
              • Eugene Bright
                12 марта 2025, 20:25
                3Qu, картельный сговор перекупщиков, который по ошибке называют бизнесом.
                • Eugene Bright
                  12 марта 2025, 20:49
                  3Qu, дополню: банкирам супервыгодно финансировать (особенно «вчерную») такой картель, ведь он всегда ликвиден…
                  • __rtx
                    12 марта 2025, 21:29
                    Eugene Bright, 
                    … банкирам супервыгодно финансировать (особенно «вчерную») такой картель, ведь он всегда ликвиден…

                    Может развернуть мысль о чём речь? А то выглядит как какой-то набор слов.
                • __rtx
                  12 марта 2025, 21:30
                  Eugene Bright, ну а Вы как торгуете? Можете в общих чертах описать. Я очень удивлюсь если и Вы не будете «перекупщиком».
            • __rtx
              12 марта 2025, 21:26
              Eugene Bright, 

              … биржевые инвесторы/спекулянты, которые, по определению, являются производителями ликвидности, — тоже в роли побирушек...


              Можете уточнить что за «определение» такое, что — инвесторы/спекулянты, «которые, по определению, являются производителями ликвидности»? Т.е. откуда у Вас уверенность в том что биржевые инвесторы/спекулянты должны быть кем-то кто как-то влияет на ликвидность? Они просто участники торгов как и Вы и ничего не должны никому(если не заключали какие-то договора например маркетмейкерские или ещё какие-то). Инвестор, спекулянт, да кто угодно может создавать ликвидность, может её забирать и это на своё усмотрение. Те кто создаёт ликвидность конкурируют между собой делая более дешёвой торговлю для тех кто её забирает. Те кто забирает помогает тем кто её создаёт(исполняя их ордера). Все довольны кроме тех кто не умеет торговать. Если коммисию сделать 0(а она такой может быть в зависимости от брокера, рынка, и типа ордеров) то те кто жалуются всё равно не будут зарабатывать т.к. потом у них будет виноват кукл, ЦБ, биржа и т.д. и т.п. т.е. все кроме них.

              Пишите эффективные алгоритмы чтобы комиссия была небольшой частью профита. Не можете, ну значит не судьба. «Побирушки» как Вы выражаетесь, создают ликвидность, делают узким спред(когда конкурируют между собой(!!! не с кем-то а между собой)) что в свою очередь даёт приемлемую цену которая устраивает тех кто забирает ликвидность(например арбитражёры) и происходят сделки/активность/волотильность и т.п. без «побирушек» стаканы будут «мёртвыми и дырявыми» и объёмов не будет т.к. будет дорого торговать и невозможно взять здесь и сейчас нормальный объём а только сопли возить вверх-вниз обнуляя счёт. Те кто создаёт ликвидность(особенно стоит хорошими объёмами) они стоят чаще всего против рынка(такова его механика и с этим ничего не поделать), конкурируют между собой и т.д. а это риски которые надо как-то отбивать. Поэтому разговоры про «должны, побирушки» и т.п. это от непонимания. Они равносильны разговорам по пьяни на кухне о политике, космосе, технологиях и т.п. вещах в которых мало понимания.

              • Eugene Bright
                12 марта 2025, 21:30
                __rtx, умный до х..., я смотрю. Вот только неграмотный.

                • __rtx
                  12 марта 2025, 21:31
                  Вась поумней тебя дятла уж точно.
                  • Eugene Bright
                    12 марта 2025, 21:35
                    __rtx, иди русскому письменному в начальную школу учись. Не марай «великий и могучий» своим г… м слогом.
                    • __rtx
                      12 марта 2025, 21:43
                      Eugene Bright, ты лучше насчёт своей бредятины что-нибудь напиши. Или загрузился? Например давай начнём с того что ты тоже являешься перекупщиком, но у тебя даже это понять не хватает мозгов. Ты ведь думал что прямой доступ это минуя брокера с его комиссиями, правильно?))) Вась ты туповат для биржи, сходи лучше в магазин проверь может там для тебя скидку какую замутят.

                      И вот эту дичь можешь пояснить:
                      … супервыгодно финансировать (особенно «вчерную») такой картель, ведь он всегда ликвиден…

                      Ты не родственник Бузовой? ezomm не твой друг?
                      • Eugene Bright
                        12 марта 2025, 21:43
                        __rtx, отъ… сь
                        • __rtx
                          12 марта 2025, 21:45
                          Eugene Bright, чё так?)) Выбери самый простой вопрос и попробуй на него ответить. Хоть как-то реабилитироваться попробуй.)
                        • __rtx
                          12 марта 2025, 21:47
                          Eugene Bright, мне вот интересно почему такие как ты всё время вещают про грамотность в написании текста? Что у Вас за фетиш такой?
                          • __rtx
                            12 марта 2025, 21:58
                            Всё, добавил в ЧС.)))) И кнопка ответить пропала. Судя по всему ни на один вопрос ответить не в состоянии. А собрался биржу торговать да прямой доступ получать.
                            • __rtx
                              12 марта 2025, 22:10
                              И ещё прикол ты мне пишешь

                              … иди русскому письменному в начальную школу учись. Не марай «великий и могучий» своим г… м слогом.

                              И немного выше твой коментарий

                              Вопрос: скока стоит прямой коннект к бирже?

                              «скока»? Это что за русский письменный?

                              Вот ссылка на комментарий если что - «smart-lab.ru/blog/1127448.php#comment17977599»

                              Да уж «специфические» бывают коллеги на Смартлабе.)
  • Beach Bunny
    12 марта 2025, 16:50
    Ты б написал, что коннектор то к криптобирже, а то тут у людэй уже слюни потекли
  • m0xfff
    12 марта 2025, 16:59
    Странно использовать Pyton, там, где критичны задержки. Очень тормозной язык.
    • igor12
      12 марта 2025, 17:20
      m0xfff, Pyton- сама среда довольно громоздкая  и тормозная… Правильные ребята пишут движок и блок управления… на С#. А коннектор к Квику на Луа… Такой Bot  много легче  стабильнее и шустрее…
        • Beach Bunny
          12 марта 2025, 21:50
          3Qu, да совсем немного медленней, хотя иногда и быстрей если правильные либы использовать и там где нужно подключать Numba
            • Beach Bunny
              12 марта 2025, 22:34
              3Qu, Numba и так компилирует в JIT, но только не все.
      • Илья Нечаев
        13 марта 2025, 10:36
        igor12, python 2000-3000 сделок в день может делать и не чихать. Скорость нужна если знать зачем.
        • igor12
          13 марта 2025, 15:01
          Илья Нечаев, В итоге каждый выбирает свой путь… Основной акцент и минус применения Pyton- сама среда довольно громоздкая (плата за универсальность..))
    • Beach Bunny
      12 марта 2025, 21:48
      m0xfff, тормозной он если ты писать на нем не умеешь, а так для торговли почти не уступает по скорости С#
  • alitvin1975
    12 марта 2025, 16:59
    Обновление 1м свечей через каждые 0.2 с. Не мало?
  • Rostislav Kudryashov
    12 марта 2025, 18:03
    Запускай приложение Python как сервер TCP/IP и подключайся к нему клиентом TCP/IP из Quik'а через скрипт Lua.
      • Rostislav Kudryashov
        12 марта 2025, 22:37
        3Qu, 21:38 Никакой серверный .DLL для TCP/IP  на Python писать не надо — у Python есть своя библиотека TCP/IP.
        Недавно удивился — оказывается для Python есть библиотека оконного интерфейса. Заглубляться не стал — но факт интересный.
          • Rostislav Kudryashov
            12 марта 2025, 22:52
            3Qu, Сегодня в 22:48 Если уж совсем припрёт, можно без TCP/IP наладить связь между приложениями — через файлы.
            В Quik'е даже есть такой вариант подачи заявок извне.
          • Beach Bunny
            13 марта 2025, 04:41
            3Qu, нормальное там только Qt, все остальное уг
  • Vadim S
    12 марта 2025, 19:13

    не рекламы  ради.

    У Игоря Четет выложены в открытый  доступ коннекторы на питон.

    ссылка на гитхаб
    ест к квику, алору, финаму тинькову.

  • Rostislav Kudryashov
    12 марта 2025, 22:33
    Вот это интересно
    Биржа еще много всяких данных передает, и это все можно легко получить, но это пока не нужно, и за ненадобностью я этим не занимался.
    Понятно, можно посылать и контролировать заявки, данные по счету и пр.
    Но не понятно, как спекуль без брокерской лицензии, минуя брокера, может посылать свои заявки на MOEX?
  • Илья Нечаев
    12 марта 2025, 23:27
    3Qu, кстати это очень крутую штуку ты придумал. Но есть уже готовый бесплатный QuikPy и там довольно-таки быстрая бесшовная (ну ок также 2-3 дня на допил работа с Quik+Python). Я реализовывал и торговлю на основном рынке и FORTS, и даже на облиги можно ордера слать.

    Теперь вопросы по делу по ТС (так как сам сейчас кручу Cuda и Numba) и грею атмосферу так сказать.
    1) размеры TP, SL (так сказать робастность стратегии по заветам Вана))
    2) трендовые? (чем фильтруешь типа SMA? что-то еще напиши плз)
    3)  Считали Profit Factor/ max Drawdown (может Шарп) перед запуском?

    Вопросы мне сильно актуальные по возможности ответь без шуток потому что сейчас пересматриваю отношения к торговле своей.  Респект за труд

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн