Блог им. 3Qu

Сколько стоит коннектор к бирже.

    • 12 марта 2025, 15:08
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Наконец допилил модель автоматической торговой системы (ТС) на Python, все вполне устраивает. Реализация, естественно, планируется тоже на Python. Вопрос стал только за выбором коннектора к бирже — дальше не вопрос. Тут мы и приехали.
Пару лет назад пробовал Python коннектор от Unicorn — открытый код и все такое. Очень, уж, подробно не рассматривал, все что нужно есть, неплохо работает, понравился. Естественно, и сейчас этот коннектор скачал, попытался приконнектиться к бирже: и так его, и этак — не работает. Оказалось, теперь он платный, лицензия — 10$/месяц или 100$/год. Вроде, код открытый — смотри, пробуй — не, лицензия так вшита, что, по крайней мере, быстро не выковыришь.
Не беда, на GitHub несколько бесплатных есть. Скачиваю — смотрю код — там, то DLL непонятного назначения, то сделано криво. Попался один бесплатный, вроде, даже ничего, от известного разработчика (чтобы не рекламировать, называть не буду). Поставил на комп, попробовал, вроде коннектится, все что нужно делает, сделан на основе известных библиотек — вроде никаких подводных камней. Начал смотреть код (код открытый) — мама родная — понакручено, чтобы дойти до самого коннекта, одна функция вызывает другую, та третью и т.д. И так везде. Там и другие странные вещи сделаны. Ну, и результат — все работает с большими задержками. Не подвисает, т.к. никакой нагрузки еще нет, но все уже оч медленно. Ну, медленно, это миллисекунды, но уже даже визуально это видно, и если нагрузить это индикаторами и ТС, то коннектор просто встанет.
Приужахнулся, и на пару недель все встало. А чего делать-то?
И решил я, таки, написать свой коннектор к бирже на Python. Ну, очень не хотелось, но, все-таки сел за это дело.
В итоге, заняло все это 3 дня. Три дня, Карл! Вся функциональность есть, коннектор летает, задержки наносекунды. Измерял — 60-70 нс.
Итак, что мы имеем:
1. Самоподдерживающийся коннект с биржей.
2. Историю 1м любой глубины.
3. Обновление 1м свечей через каждые 0.2 с.
4. Буферизованную реал-тайм таблицу сделок с произвольным доступом к буферу.
5. Реал-тайм буферизованные данные по стакану с произвольным доступом к буферу.
Биржа еще много всяких данных передает, и это все можно легко получить, но это пока не нужно, и за ненадобностью я этим не занимался.
Понятно, можно посылать и контролировать заявки, данные по счету и пр.
Если кто знает «советник» МТ5, то вся функциональность этого «советника» уже присутствует в этом коннекторе. Ничего больше не нужно. Кроме того, коннектор еще и асинхронный и поддерживает многопоточность, чего в МТ5 по жизни никогда не было.

Знакомый работает или пытается работать (эт не знаю) с OS Engine и ему, вроде, это даже нравится. Он говорит, что А.Ван доведет до ума эту Энжину примерно через год. Я и подумал, что если мой коннектор попробовать приконнектить через Lua к Квик. Оказалось, вполне элементарно, только немного скриптов Lua написать, ну и типы рыночных данных под Квик поменять. Вопрос пары вечеров. Естественно, предложил этот вариант знакомому, однако он отказался — будет еще год допиленную Энжину ждать (про Энжину я ничего не знаю, только передаю некое мнение).
Ну, как-то так получилось с коннектором.
★6
69 комментариев
Джинса OS Engine или своего коннектора на продажу?
avatar
Адвокат, ОС Энджин это тихий ужас. Там баги годами. Основа наикривейшая. Баги можно бесконечно вычищать. Один фикс два новых бага плодит.

Не встречал ни одного кто реально использует это. Пробовали, ужасали, убегали — таких историй полно. А успешных нет.
Просто трейдер, зато чел успешно продает обучающие курсы по использованию этой своей поделки и на серьезных щах утверждает, что этот его типа бизнес стоит больше 100 лям руб )) Интересно чему он там учит, неужели баги фиксить? ))
avatar
Reznor, я сам не понимаю его движений. Он людей не делает программистами, а учит уровню кодирования, которое успешно решается сейчас ИИ типа ДипСика или Грока.

Люди реально верят, и думают, что они становятся программистами )
Ну вот хоть что интересное про биржу торговлю на сайте.
avatar
Код то дайте.

avatar
а где код торговой системы?
avatar
«Если кто знает «советник» МТ5, то вся функциональность этого «советника» уже присутствует в этом коннекторе»

Думаю, что в нем и 5% нет того, что можно накрутить в советнике MT5 :))))))))))))))
avatar
Григо́рий Печо́рин,
Думаю, что в нем и 5% нет того, что можно накрутить в советнике MT5 :))))))))))))))
Вы путаете заготовку «советника» в МТ5 и ТС в советнике. К почти любому нормальному коннектору можно подключить любую «накрученную» ТС, которая и не снилась МТ5, и чего МТ5 по определению не может, как бы не старался. И дело даже не в накрученности.
avatar
3Qu, асинхронность, кстати, в MQL5 есть убогая — OrderSendAsync я использую.
avatar
Григо́рий Печо́рин, OrderSendAsync — это, типа, для отправки ордеров? Если так, то маловато будет.))
avatar
3Qu, ну да, постановка новых, обновление, удаление — в зависимости от параметров.
avatar
Вопрос: скока стоит прямой коннект к бирже?
А то брокер опять комиссию повысил в 2,5 раза (как и в Сбере).
avatar
Eugene Bright, Вы думаете прямой доступ к бирже это уход от брокера и брокерских комиссий?
avatar
sergeiponomaref, в нашей жизни какие только сюрпризы не случаются…
avatar
Eugene Bright, Не, Вы еще дополнительно будете платить ежемесячно за прямое подключение.
avatar
sergeiponomaref, Т.Е. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ...
А вообще как странно у нас построена экономика! Посредники/перекупщики имеют доходы в разы выше производителя. Что ни возьми: что продукты в магазинах, что цветы, что фрукты/овощи, что станки/железяки, что оборонка… Ну, и биржевые инвесторы/спекулянты, которые, по определению, являются производителями ликвидности, — тоже в роли побирушек.
avatar
Eugene Bright, 
Посредники/перекупщики имеют доходы в разы выше производителя. 
Есть такое. Как-то покупал Бошевский масляный фильтр (копейки конечно, несколько сотен рублей — ни о чем). По случаю залез на сайт Бош, ну и увидел там свой масляный фильтр — изготовленный и привезенный из Израиля со склада Бош в Москве (оптом, разумеется) — все удовольствие 160 рублей. А привезти со склада и продать в какой-нибудь Би-Би или Планете Железяке, уже 450 р.(сейчас, наверное, уже дороже, если вообще есть). Не понимаю, как это может получаться.))
avatar
3Qu, картельный сговор перекупщиков, который по ошибке называют бизнесом.
avatar
3Qu, дополню: банкирам супервыгодно финансировать (особенно «вчерную») такой картель, ведь он всегда ликвиден…
avatar
Eugene Bright, 
… банкирам супервыгодно финансировать (особенно «вчерную») такой картель, ведь он всегда ликвиден…

Может развернуть мысль о чём речь? А то выглядит как какой-то набор слов.
avatar
Eugene Bright, ну а Вы как торгуете? Можете в общих чертах описать. Я очень удивлюсь если и Вы не будете «перекупщиком».
avatar
Eugene Bright, 

… биржевые инвесторы/спекулянты, которые, по определению, являются производителями ликвидности, — тоже в роли побирушек...


Можете уточнить что за «определение» такое, что — инвесторы/спекулянты, «которые, по определению, являются производителями ликвидности»? Т.е. откуда у Вас уверенность в том что биржевые инвесторы/спекулянты должны быть кем-то кто как-то влияет на ликвидность? Они просто участники торгов как и Вы и ничего не должны никому(если не заключали какие-то договора например маркетмейкерские или ещё какие-то). Инвестор, спекулянт, да кто угодно может создавать ликвидность, может её забирать и это на своё усмотрение. Те кто создаёт ликвидность конкурируют между собой делая более дешёвой торговлю для тех кто её забирает. Те кто забирает помогает тем кто её создаёт(исполняя их ордера). Все довольны кроме тех кто не умеет торговать. Если коммисию сделать 0(а она такой может быть в зависимости от брокера, рынка, и типа ордеров) то те кто жалуются всё равно не будут зарабатывать т.к. потом у них будет виноват кукл, ЦБ, биржа и т.д. и т.п. т.е. все кроме них.

Пишите эффективные алгоритмы чтобы комиссия была небольшой частью профита. Не можете, ну значит не судьба. «Побирушки» как Вы выражаетесь, создают ликвидность, делают узким спред(когда конкурируют между собой(!!! не с кем-то а между собой)) что в свою очередь даёт приемлемую цену которая устраивает тех кто забирает ликвидность(например арбитражёры) и происходят сделки/активность/волотильность и т.п. без «побирушек» стаканы будут «мёртвыми и дырявыми» и объёмов не будет т.к. будет дорого торговать и невозможно взять здесь и сейчас нормальный объём а только сопли возить вверх-вниз обнуляя счёт. Те кто создаёт ликвидность(особенно стоит хорошими объёмами) они стоят чаще всего против рынка(такова его механика и с этим ничего не поделать), конкурируют между собой и т.д. а это риски которые надо как-то отбивать. Поэтому разговоры про «должны, побирушки» и т.п. это от непонимания. Они равносильны разговорам по пьяни на кухне о политике, космосе, технологиях и т.п. вещах в которых мало понимания.

avatar
__rtx, умный до х..., я смотрю. Вот только неграмотный.

avatar
Вась поумней тебя дятла уж точно.
avatar
__rtx, иди русскому письменному в начальную школу учись. Не марай «великий и могучий» своим г… м слогом.
avatar
Eugene Bright, ты лучше насчёт своей бредятины что-нибудь напиши. Или загрузился? Например давай начнём с того что ты тоже являешься перекупщиком, но у тебя даже это понять не хватает мозгов. Ты ведь думал что прямой доступ это минуя брокера с его комиссиями, правильно?))) Вась ты туповат для биржи, сходи лучше в магазин проверь может там для тебя скидку какую замутят.

И вот эту дичь можешь пояснить:
… супервыгодно финансировать (особенно «вчерную») такой картель, ведь он всегда ликвиден…

Ты не родственник Бузовой? ezomm не твой друг?
avatar
__rtx, отъ… сь
avatar
Eugene Bright, чё так?)) Выбери самый простой вопрос и попробуй на него ответить. Хоть как-то реабилитироваться попробуй.)
avatar
Eugene Bright, мне вот интересно почему такие как ты всё время вещают про грамотность в написании текста? Что у Вас за фетиш такой?
avatar
Всё, добавил в ЧС.)))) И кнопка ответить пропала. Судя по всему ни на один вопрос ответить не в состоянии. А собрался биржу торговать да прямой доступ получать.
avatar
И ещё прикол ты мне пишешь

… иди русскому письменному в начальную школу учись. Не марай «великий и могучий» своим г… м слогом.

И немного выше твой коментарий

Вопрос: скока стоит прямой коннект к бирже?

«скока»? Это что за русский письменный?

Вот ссылка на комментарий если что - «smart-lab.ru/blog/1127448.php#comment17977599»

Да уж «специфические» бывают коллеги на Смартлабе.)
avatar
Ты б написал, что коннектор то к криптобирже, а то тут у людэй уже слюни потекли
avatar
Beach Bunny, я ж написал, что можно и к Квику через Луа. Товарищ отказался — не мои проблемы.
avatar
Странно использовать Pyton, там, где критичны задержки. Очень тормозной язык.
avatar
m0xfff, у вас оч устаревшая информация.
avatar
m0xfff, Pyton- сама среда довольно громоздкая  и тормозная… Правильные ребята пишут движок и блок управления… на С#. А коннектор к Квику на Луа… Такой Bot  много легче  стабильнее и шустрее…
avatar
igor12, безусловно медленней, чем С++ или С#, но несущественно. При правильном построении кода, для ТС более чем достаточно. Если у вас не ХФТ, конечно — для ХФТ Питона явно не хватит.)
Помнится, лет цать тому, как у меня подвисал код С++ под Квик-Луа вместе с Квиком. А, казалось, с чего бы ему. Можно и на С++ код сделать медленным, было бы желание.)
avatar
3Qu, да совсем немного медленней, хотя иногда и быстрей если правильные либы использовать и там где нужно подключать Numba
avatar
Beach Bunny, ну, да, в основном благодаря быстрым библиотекам. И с каждым новым релизом он становится быстрее. Я как бы и сейчас не жалуюсь.)
Уже сейчас есть экспериментальный JIT компилятор — подождем когда внедрят в серийный Питон.
avatar
3Qu, Numba и так компилирует в JIT, но только не все.
avatar
igor12, python 2000-3000 сделок в день может делать и не чихать. Скорость нужна если знать зачем.
avatar
Илья Нечаев, В итоге каждый выбирает свой путь… Основной акцент и минус применения Pyton- сама среда довольно громоздкая (плата за универсальность..))
avatar
m0xfff, тормозной он если ты писать на нем не умеешь, а так для торговли почти не уступает по скорости С#
avatar
Обновление 1м свечей через каждые 0.2 с. Не мало?
avatar
alitvin1975, биржа так дает. Думаю, нормально. Если мало, надо использовать ленту сделок, она реал-тайм.
avatar
3Qu, вот да)
avatar
__rtx, там три стадии «продаж». Сначала за деньги. После того как никто не покупает выкладывают За открытие счета. После того как никаких комиссий не поступает, робот выдается помпезно ввиде подарка всем желающим скачать.

Робот, конечно, из-за Ос Энджайн не работает. Так как саму программу запустить невозможно. Но человек работает за лайки. Это новая парадигма бизнеса )) Жаль только тех, кто теряет время, матерится, получает бан от Алексея и уходит с чувством того что Алготрейдинг это Лохотрейдинг.
__rtx, Согласен с вами… Писал про уровень ниже прямого доступа…
avatar
Запускай приложение Python как сервер TCP/IP и подключайся к нему клиентом TCP/IP из Quik'а через скрипт Lua.
avatar
Rostislav Kudryashov, у меня этот самый Rock для установки Луа прог на компе не работает. А самому писать ДЛЛ с ТСР/IP сервером или клиентом лениво, да и нет надобности. Видел в инете готовые ДЛЛ с клиент/сервером под Луа — не помню конкретно, но впечатление от их функциональности странное.
avatar
3Qu, 21:38 Никакой серверный .DLL для TCP/IP  на Python писать не надо — у Python есть своя библиотека TCP/IP.
Недавно удивился — оказывается для Python есть библиотека оконного интерфейса. Заглубляться не стал — но факт интересный.
avatar
Rostislav Kudryashov, 
Никакой серверный .DLL для TCP/IP  на Python писать не надо — у Python есть своя библиотека TCP/IP.
На Питон, знамо, есть, и не одна. Я, вообще-то, писал о ДЛЛ для Луа. А вопрос, сервер или клиент, это вопрос вкуса.)
Недавно удивился — оказывается для Python есть библиотека оконного интерфейса. 
Есть, и даже не одна.) Та, которая посложней, оч даже приличная, в инете есть готовые приложения. Та, которая попроще, тоже вполне, и если особой красоты наводить не надо, оч даже пойдет.
avatar
3Qu, Сегодня в 22:48 Если уж совсем припрёт, можно без TCP/IP наладить связь между приложениями — через файлы.
В Quik'е даже есть такой вариант подачи заявок извне.
avatar
Rostislav Kudryashov, я в курсе. У меня где-то на СЛ даже топик с таким предложением был. Я пробовал лет цать назад, вполне приемлемо.
avatar
3Qu, нормальное там только Qt, все остальное уг
avatar
Beach Bunny, мне и tkintera выше крыши — кнопку нажать, да текст посмотреть, если че.
avatar

не рекламы  ради.

У Игоря Четет выложены в открытый  доступ коннекторы на питон.

ссылка на гитхаб
ест к квику, алору, финаму тинькову.

avatar
Вот это интересно
Биржа еще много всяких данных передает, и это все можно легко получить, но это пока не нужно, и за ненадобностью я этим не занимался.
Понятно, можно посылать и контролировать заявки, данные по счету и пр.
Но не понятно, как спекуль без брокерской лицензии, минуя брокера, может посылать свои заявки на MOEX?
avatar
3Qu, кстати это очень крутую штуку ты придумал. Но есть уже готовый бесплатный QuikPy и там довольно-таки быстрая бесшовная (ну ок также 2-3 дня на допил работа с Quik+Python). Я реализовывал и торговлю на основном рынке и FORTS, и даже на облиги можно ордера слать.

Теперь вопросы по делу по ТС (так как сам сейчас кручу Cuda и Numba) и грею атмосферу так сказать.
1) размеры TP, SL (так сказать робастность стратегии по заветам Вана))
2) трендовые? (чем фильтруешь типа SMA? что-то еще напиши плз)
3)  Считали Profit Factor/ max Drawdown (может Шарп) перед запуском?

Вопросы мне сильно актуальные по возможности ответь без шуток потому что сейчас пересматриваю отношения к торговле своей.  Респект за труд
avatar
Илья Нечаев, 
1. Заветы Вана не знаю. Размеры TP & SL — так это и от инструмента зависит и от стратегии, и от ситуации на рынке. Не знаю, что здесь сказать.
2. На мой взгляд, они все трендовые.) 15 минут, это уже тренд. Это по вкусу. Как-то так.
Чем фильтруешь типа SMA? 
Стандартными индикаторами не пользуюсь. Только при ручной торговле через терминал. Ну, а там ЕМА и Боллинджер.
3. Нет, не считал, не использую. Для оценки пользуюсь обычными стат. методами.
Но есть уже готовый бесплатный QuikPy и там довольно-таки быстрая
Слышал о таком, но ничего о нем не знаю. Но у меня другие задачи, не под Квик. А, вот, коллеге скажу, может ему пригодится. Возможно, он и сам увидит, он сюда захаживает.)
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн