Опционная торговля на QUIK-Excel (VBA)

Добрый вечер, всем.
Некоторе время назад я заинтересовался торговлей опционами,
а именно торговлей волатильностью. И по прошествии нескольких экспираций, последовательных изменений и улучшений, стал пользоваться своими наработками по опционной торговле, построенной на связке QUIK-Excel (VBA).
Ниже привел структурную схему своей системы, может кому пригодится в своих разработках, так как мне было непросто учесть все необходимое, но вот теперь, на мой взгляд, уже все учел.
Если имеются вопросы или предложения по структуре, буду рад обсудить.

опционы Excel DDE VBA

AlexeyTikhonov

Москва

154

3 253

с 10 октября 2011

11 Комментариев

Гусев Михаил(debtUM)
08 апреля 2013, 01:09
пока в основном вопросы:
а стратегия от продажи или покупки волы?
или зависит от самой волы?
удалось ли полностью автоматизировать процесс?
почему именно эксель?
есть ли технические косяки(глюки) на связке QUIK-Excel (VBA)?
0
AlexeyTikhonov
08 апреля 2013, 08:40
Стратегия в продаже, с хеджем купленными, выбор страйков зависит от волатильностей.
Полностью автоматизирован в 1 сторону, то есть прием, и все расчеты, а вот решение принимается мной, так как много факторов, которые алгоритмизовать будет непросто.
Ну и построение всех графиков PnL, греков по кнопке (ну там и нет необходимости в онлайне). А вот текущие улыбки, спрос-предложение и исторические-статистические все в онлайне.
Тормозов сейчас нет, вернее раньше были, когда непрерывное обновление с Quik было, почему то не отрабатывало свойство timeout в файле ini (передача DDE серверу), отрабатывает только свойство в настройках обновления таблиц, поставил фикс. время, все идеально, иногда когда много изменений, и расчетов, то немного западает, на пару секунд, потом все догоняется.
Гипотетически были планы переделать все на нормальный язык,
но неудобно там будет, а здесь все листы, ячейки, сразу все видно, быстро и понятно. Сейчас в планах немного оптимизировать ввод-вывод из ячеек, так как сейчас не оптимально (непосредственным чтением по циклам), но это как-нибудь позже, так как и так все нормально работает, у меня же не HFT;))
+1
Vkt
08 апреля 2013, 08:45
Почему нет торгового блока?
0
- AlexeyTikhonov
  08 апреля 2013, 08:51
  Vkt, Изначально планировался, но как выше ответил, сложно алгоритмизовать и контролировать, торговый блок в голове, так как сделки не часто осуществляются, рациональнее это делать руками, а это лишь помощник автоматизирующий все расчеты.
  0
Vkt
08 апреля 2013, 09:38
Странно… не понимаю что там сложного. Если только какие-то особые требования. Такой мощный инструмент получился и приделать к нему кнопочки продать/купить было бы логичным завершением.
0
- AlexeyTikhonov
  08 апреля 2013, 09:46
  Vkt, А смысл?
  Приделать кнопки не сложно, но чтобы продать-купить, нужно еще выбирать какой страйк, какое кол-во (как это делать — по клику на строке или через ввод в окно), в итоге лишнее нагромождение в код (риски что не отработает, потом снимать их как, ввести отдельную таблицу, опять как-то выделять, очень неудобно и вероятность косяков очень большая будет), если что и делать, так полностью робот, но там сложности с оценкой ситуации, так что пусть все остается как есть, все равно quik открыт, мне не сложно окно переключить и там заявки поставить, а поглядывать на них уже в своей книге (на графике и в таблице).
  0
  - Vkt
    08 апреля 2013, 09:49
    AlexeyT, код отдельный, через квик апи все можно сделать.
    0
    - AlexeyTikhonov
      08 апреля 2013, 09:57
      Vkt, Это понятно, но постановка, обработка то и контроль вся здесь будет.
      0